Сравнение XLB с CVS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и CVS Health Corporation (CVS).
XLB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Materials Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности XLB и CVS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLB и CVS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLB Materials Select Sector SPDR ETF | 11.76% | 9.94% | 0.15% | 12.46% | -12.30% | 27.44% | 20.46% | 24.13% | -14.88% | 24.01% |
CVS CVS Health Corporation | -7.91% | 84.35% | -40.77% | -12.53% | -7.63% | 54.87% | -5.14% | 17.26% | -7.04% | -5.75% |
Доходность по периодам
С начала года, XLB показывает доходность 11.76%, что значительно выше, чем у CVS с доходностью -7.91%. За последние 10 лет акции XLB превзошли акции CVS по среднегодовой доходности: 10.55% против -0.66% соответственно.
XLB
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- 11.76%
- 6 месяцев
- 14.90%
- 1 год
- 19.23%
- 3 года*
- 9.89%
- 5 лет*
- 7.00%
- 10 лет*
- 10.55%
CVS
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -11.23%
- С начала года
- -7.91%
- 6 месяцев
- -4.14%
- 1 год
- 10.70%
- 3 года*
- 3.08%
- 5 лет*
- 2.82%
- 10 лет*
- -0.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLB vs. CVS — Ранг доходности на риск
XLB
CVS
Сравнение XLB c CVS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и CVS Health Corporation (CVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLB | CVS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.35 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 0.62 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.09 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 0.67 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.67 | 1.65 | +3.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLB | CVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.35 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.10 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | -0.02 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.31 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между XLB и CVS составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLB и CVS
Дивидендная доходность XLB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности CVS в 3.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLB Materials Select Sector SPDR ETF | 1.73% | 1.92% | 1.92% | 2.00% | 2.26% | 1.62% | 1.72% | 1.98% | 2.20% | 1.66% | 1.95% | 2.24% |
CVS CVS Health Corporation | 3.67% | 3.35% | 5.93% | 3.06% | 2.36% | 1.94% | 2.93% | 2.69% | 3.05% | 2.76% | 2.15% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок XLB и CVS
Максимальная просадка XLB за все время составила -59.83%, что меньше максимальной просадки CVS в -64.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLB и CVS.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLB | CVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.83% | -64.07% | +4.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.64% | -16.44% | +1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.72% | -56.79% | +32.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.27% | -56.79% | +19.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.47% | -24.78% | +19.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.88% | -19.59% | +8.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 6.72% | -2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLB и CVS
Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и CVS Health Corporation (CVS) имеют волатильность 5.95% и 6.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLB | CVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 6.10% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.56% | 23.05% | -10.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.94% | 30.81% | -9.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 29.35% | -10.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.61% | 28.93% | -8.32% |