Сравнение XLB с CVS
XLB (Materials Select Sector SPDR ETF) is Materials fund tracking the Materials Select Sector Index, while CVS (CVS Health Corporation) is a stock. Over the past 10 years, XLB returned 10.23%/yr vs 2.58%/yr for CVS. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XLB и CVS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLB показывает доходность 14.35%, что значительно ниже, чем у CVS с доходностью 17.10%. За последние 10 лет акции XLB превзошли акции CVS по среднегодовой доходности: 10.23% против 2.58% соответственно.
XLB
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.93%
- С начала года
- 14.35%
- 6 месяцев
- 17.15%
- 1 год
- 19.99%
- 3 года*
- 11.71%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 10.23%
CVS
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- 11.41%
- С начала года
- 17.10%
- 6 месяцев
- 23.91%
- 1 год
- 48.94%
- 3 года*
- 13.62%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- 2.58%
Сравнение доходности по годам XLB и CVS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLB Materials Select Sector SPDR ETF | 14.35% | 9.94% | 0.15% | 12.46% | -12.30% | 27.44% | 20.46% | 24.13% | -14.88% | 24.01% |
CVS CVS Health Corporation | 17.10% | 84.35% | -40.77% | -12.53% | -7.63% | 54.87% | -5.14% | 17.26% | -7.04% | -5.75% |
Correlation
The correlation between XLB and CVS is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 1998 г. | 0.38 |
The correlation between XLB and CVS shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.38 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLB vs. CVS — Ранг доходности на риск
XLB
CVS
Сравнение XLB c CVS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и CVS Health Corporation (CVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLB | CVS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.31 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 2.99 | -1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 7.71 | -2.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLB | CVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.60 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.15 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.09 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.33 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок XLB и CVS
Максимальная просадка XLB за все время составила -59.83%, что меньше максимальной просадки CVS в -64.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLB и CVS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLB | CVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.83% | -64.07% | +4.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.38% | -16.44% | +4.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.17% | -43.98% | +20.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.72% | -56.79% | +32.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.27% | -56.79% | +19.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.28% | -6.87% | +3.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.84% | -19.56% | +8.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 6.37% | -2.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLB и CVS
Текущая волатильность для Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) составляет 5.73%, в то время как у CVS Health Corporation (CVS) волатильность равна 11.02%. Это указывает на то, что XLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLB | CVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 11.02% | -5.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.85% | 26.04% | -13.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.78% | 30.79% | -14.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.94% | 29.91% | -10.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.65% | 29.28% | -8.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLB и CVS
Дивидендная доходность XLB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности CVS в 2.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVS CVS Health Corporation | 2.91% | 3.35% | 5.93% | 3.06% | 2.36% | 1.94% | 2.93% | 2.69% | 3.05% | 2.76% | 2.15% | 1.43% |
XLB Materials Select Sector SPDR ETF | 1.69% | 1.92% | 1.92% | 2.00% | 2.26% | 1.62% | 1.72% | 1.98% | 2.20% | 1.66% | 1.95% | 2.24% |
Часто задаваемые вопросы
XLB and CVS have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVS has higher volatility (11.02%) compared to XLB (5.73%). In terms of maximum drawdown, XLB dropped -59.83% vs CVS's -64.07%.
CVS currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XLB и CVS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор