PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XJR с VIOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XJR с VIOV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XJR (iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF) and VIOV (Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF) are both exchange-traded funds - XJR is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Sustainability Screened Index, while VIOV is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XJR returned 5.68%/yr vs 6.02%/yr for VIOV. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. XJR charges 0.12%/yr vs 0.10%/yr for VIOV.

Доходность

Сравнение доходности XJR и VIOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XJR показывает доходность 16.54%, а VIOV немного выше – 16.76%.

XJR

1 день
1.42%
1 месяц
2.06%
С начала года
16.54%
6 месяцев
15.72%
1 год
30.47%
3 года*
15.50%
5 лет*
5.68%
10 лет*
—

VIOV

1 день
1.28%
1 месяц
2.37%
С начала года
16.76%
6 месяцев
16.74%
1 год
39.23%
3 года*
15.58%
5 лет*
6.02%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XJR и VIOV

2026 (YTD)202520242023202220212020
XJR
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF		16.54%4.73%9.59%16.39%-17.30%24.96%35.61%
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF		16.76%6.63%7.44%15.36%-11.37%30.67%37.29%

Correlation

The correlation between XJR and VIOV is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2020 г.

0.97

The correlation between XJR and VIOV has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XJR и VIOV

Секторы
XJR
VIOV

Финансовые услуги

18.2%
19.8%

Технологии

16.8%
10.6%

Промышленность

15.5%
12.7%

Потребительский циклический сектор

13.5%
15.4%

Здравоохранение

10.7%
7.5%

Недвижимость

7.6%
8.8%

Энергетика

4.7%
9.1%

Сырьевые материалы

4.5%
6.3%

Потребительский защитный сектор

2.7%
3.8%

Коммуникационные услуги

2.5%
3.4%

Коммунальные услуги

2.0%
1.9%

Финансовые услуги

XJR
18.2%
VIOV
19.8%

Технологии

XJR
16.8%
VIOV
10.6%

Промышленность

XJR
15.5%
VIOV
12.7%

Потребительский циклический сектор

XJR
13.5%
VIOV
15.4%

Здравоохранение

XJR
10.7%
VIOV
7.5%

Недвижимость

XJR
7.6%
VIOV
8.8%

Энергетика

XJR
4.7%
VIOV
9.1%

Сырьевые материалы

XJR
4.5%
VIOV
6.3%

Потребительский защитный сектор

XJR
2.7%
VIOV
3.8%

Коммуникационные услуги

XJR
2.5%
VIOV
3.4%

Коммунальные услуги

XJR
2.0%
VIOV
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF

Часто сравнивают с XJR:
XJR с XJHXJR с ESMLXJR с VLUXJR с SMMDXJR с ESIXXJR с IJRXJR с AVUV
Часто сравнивают с VIOV:
VIOV с AVUVVIOV с VBRVIOV с VIOOVIOV с VIOGVIOV с IJSVIOV с VSIAXVIOV с SLYV

Доходность на риск

XJR vs. VIOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XJR
Ранг доходности на риск XJR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJR: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJR: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJR: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VIOV
Ранг доходности на риск VIOV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XJR c VIOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XJRVIOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.15

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
3.06

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.37

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

4.23

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.43

13.76

-3.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XJR vs. VIOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XJR на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIOV равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XJR и VIOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XJRVIOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

2.15

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.28

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.54

+0.14

Просадки

Сравнение просадок XJR и VIOV

Максимальная просадка XJR за все время составила -27.14%, что меньше максимальной просадки VIOV в -47.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJR и VIOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XJRVIOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.14%

-47.36%

+20.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-9.33%

-0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.14%

-28.44%

+1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.14%

-28.44%

+1.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.02%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.47%

-7.38%

-2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.86%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности XJR и VIOV

iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) имеют волатильность 4.74% и 4.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XJRVIOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

4.56%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.29%

11.63%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.84%

18.35%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.44%

21.96%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.73%

23.89%

-2.16%

Сравнение комиссий XJR и VIOV

XJR берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VIOV в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XJR и VIOV

Дивидендная доходность XJR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности VIOV в 1.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF		1.57%1.69%1.78%2.18%1.81%1.59%1.42%1.60%1.76%1.43%1.17%1.32%
XJR
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF		0.98%1.14%1.96%0.92%1.29%2.00%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, XJR and VIOV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XJR has higher volatility (4.74%) compared to VIOV (4.56%). In terms of maximum drawdown, XJR dropped -27.14% vs VIOV's -47.36%.

On 5-year performance, VIOV leads with 6.02% vs 5.68% for XJR. On fees, VIOV is cheaper at 0.10% per year. On volatility, VIOV has been the lower-risk option at 4.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VIOV has performed better with a 6.02% return vs 5.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIOV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for XJR.

VIOV has the higher dividend yield at 1.57%, compared with 0.98% for XJR.

XJR is categorized as Small Cap Blend Equities, while VIOV is Small Cap Value Equities. XJR tracks S&P SmallCap 600 Sustainability Screened Index, while VIOV tracks S&P SmallCap 600 Value Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.12% for XJR and 0.10% for VIOV.

VIOV currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XJR и VIOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор