PortfoliosLab logo
Сравнение VIOV с VIOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VIOV и VIOG составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности VIOV и VIOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
294.15%
374.99%
VIOV
VIOG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIOV:

-0.14

VIOG:

-0.04

Коэф-т Сортино

VIOV:

-0.03

VIOG:

0.11

Коэф-т Омега

VIOV:

1.00

VIOG:

1.01

Коэф-т Кальмара

VIOV:

-0.11

VIOG:

-0.04

Коэф-т Мартина

VIOV:

-0.37

VIOG:

-0.11

Индекс Язвы

VIOV:

8.74%

VIOG:

8.84%

Дневная вол-ть

VIOV:

23.84%

VIOG:

23.81%

Макс. просадка

VIOV:

-47.36%

VIOG:

-41.73%

Текущая просадка

VIOV:

-21.61%

VIOG:

-19.60%

Доходность по периодам

С начала года, VIOV показывает доходность -15.28%, что значительно ниже, чем у VIOG с доходностью -10.55%. За последние 10 лет акции VIOV уступали акциям VIOG по среднегодовой доходности: 6.20% против 7.50% соответственно.


VIOV

С начала года

-15.28%

1 месяц

-8.39%

6 месяцев

-12.99%

1 год

-4.57%

5 лет

14.00%

10 лет

6.20%

VIOG

С начала года

-10.55%

1 месяц

-5.58%

6 месяцев

-10.95%

1 год

-2.66%

5 лет

11.85%

10 лет

7.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VIOV и VIOG

И VIOV, и VIOG имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VIOV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIOV: 0.15%
График комиссии VIOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIOG: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIOV и VIOG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VIOV
Ранг риск-скорректированной доходности VIOV, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIOV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOV, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOV, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина

VIOG
Ранг риск-скорректированной доходности VIOG, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIOG, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOG, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOG, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOG, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOG, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIOV c VIOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VIOV, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VIOV: -0.14
VIOG: -0.04
Коэффициент Сортино VIOV, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VIOV: -0.03
VIOG: 0.11
Коэффициент Омега VIOV, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VIOV: 1.00
VIOG: 1.01
Коэффициент Кальмара VIOV, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VIOV: -0.11
VIOG: -0.04
Коэффициент Мартина VIOV, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VIOV: -0.37
VIOG: -0.11

Показатель коэффициента Шарпа VIOV на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа VIOG равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIOV и VIOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.14
-0.04
VIOV
VIOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIOV и VIOG

Дивидендная доходность VIOV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности VIOG в 1.28%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
2.22%1.78%2.18%1.81%1.59%1.42%1.60%1.76%1.43%1.17%1.32%1.27%
VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
1.28%1.03%1.15%1.17%0.69%0.68%1.09%0.76%0.87%0.92%1.04%0.72%

Просадки

Сравнение просадок VIOV и VIOG

Максимальная просадка VIOV за все время составила -47.36%, что больше максимальной просадки VIOG в -41.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOV и VIOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.61%
-19.60%
VIOV
VIOG

Волатильность

Сравнение волатильности VIOV и VIOG

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) имеют волатильность 14.51% и 14.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.51%
14.17%
VIOV
VIOG