PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIOV с VIOG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIOV с VIOG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG).

VIOV и VIOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. VIOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VIOV и VIOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIOV и VIOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF		4.59%6.63%7.44%15.36%-11.37%30.67%2.81%24.44%-12.85%11.54%
VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF		3.68%5.40%9.23%16.92%-21.14%22.49%19.68%21.16%-4.57%14.70%

Доходность по периодам

С начала года, VIOV показывает доходность 4.59%, что значительно выше, чем у VIOG с доходностью 3.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VIOV имеют среднегодовую доходность 9.51%, а акции VIOG немного впереди с 9.98%.

VIOV

1 день
0.08%
1 месяц
-3.66%
С начала года
4.59%
6 месяцев
7.16%
1 год
23.69%
3 года*
10.27%
5 лет*
4.97%
10 лет*
9.51%

VIOG

1 день
0.84%
1 месяц
-4.45%
С начала года
3.68%
6 месяцев
3.73%
1 год
18.36%
3 года*
11.06%
5 лет*
3.33%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF

Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF

Часто сравнивают с VIOV:
VIOV с AVUVVIOV с VBRVIOV с VIOOVIOV с IJSVIOV с VSIAXVIOV с SLYVVIOV с VTWV
Часто сравнивают с VIOG:
VIOG с VBKVIOG с VIOOVIOG с VTWGVIOG с SLYGVIOG с VOOVIOG с XSMOVIOG с ISCG

Сравнение комиссий VIOV и VIOG

VIOV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VIOG в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF

Доходность на риск

VIOV vs. VIOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIOV
Ранг доходности на риск VIOV: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOV: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOV: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VIOG
Ранг доходности на риск VIOG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIOV c VIOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIOVVIOGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.84

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.32

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.17

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.34

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

5.42

+0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIOV vs. VIOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIOV на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIOG равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIOV и VIOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIOVVIOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.84

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.16

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.44

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.56

-0.06

Корреляция

Корреляция между VIOV и VIOG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIOV и VIOG

Дивидендная доходность VIOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности VIOG в 0.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF		1.76%1.69%1.78%2.18%1.81%1.59%1.42%1.60%1.76%1.43%1.17%1.32%
VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF		0.93%1.04%1.03%1.15%1.17%0.69%0.68%1.09%0.76%0.87%0.92%1.04%

Просадки

Сравнение просадок VIOV и VIOG

Максимальная просадка VIOV за все время составила -47.36%, что больше максимальной просадки VIOG в -41.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOV и VIOG.

Загрузка...

Показатели просадок

VIOVVIOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.36%

-41.73%

-5.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.50%

-13.82%

-1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.44%

-29.15%

+0.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.36%

-41.73%

-5.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.14%

-5.05%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.45%

-7.69%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

3.43%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности VIOV и VIOG

Текущая волатильность для Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) составляет 5.37%, в то время как у Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что VIOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIOVVIOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

7.22%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.55%

13.07%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.66%

22.01%

+1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.10%

21.53%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.89%

22.82%

+1.07%