PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIOV с VIOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIOV с VIOG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VIOV (Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF) and VIOG (Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF) are both exchange-traded funds - VIOV is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Value Index, while VIOG is a Small Cap Growth Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIOV returned 10.66%/yr vs 11.67%/yr for VIOG. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VIOV charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for VIOG.

Доходность

Сравнение доходности VIOV и VIOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIOV показывает доходность 17.53%, что значительно ниже, чем у VIOG с доходностью 21.22%. За последние 10 лет акции VIOV уступали акциям VIOG по среднегодовой доходности: 10.66% против 11.67% соответственно.

VIOV

1 день
-0.26%
1 месяц
2.94%
С начала года
17.53%
6 месяцев
15.94%
1 год
37.82%
3 года*
15.57%
5 лет*
6.32%
10 лет*
10.66%

VIOG

1 день
-0.43%
1 месяц
5.48%
С начала года
21.22%
6 месяцев
17.74%
1 год
31.94%
3 года*
16.72%
5 лет*
6.20%
10 лет*
11.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIOV и VIOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF		17.53%6.63%7.44%15.36%-11.37%30.67%2.81%24.44%-12.85%11.54%
VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF		21.22%5.40%9.23%16.92%-21.14%22.49%19.68%21.16%-4.57%14.70%

Correlation

The correlation between VIOV and VIOG is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.89

The correlation between VIOV and VIOG has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIOV и VIOG

Секторы
VIOV
VIOG

Финансовые услуги

19.5%
13.7%

Потребительский циклический сектор

15.4%
10.9%

Технологии

13.5%
19.7%

Промышленность

11.6%
19.5%

Недвижимость

8.6%
6.6%

Здравоохранение

7.3%
14.6%

Энергетика

7.0%
4.1%

Сырьевые материалы

6.7%
3.1%

Коммуникационные услуги

4.4%
2.7%

Потребительский защитный сектор

3.9%
3.3%

Коммунальные услуги

2.1%
1.7%

Финансовые услуги

VIOV
19.5%
VIOG
13.7%

Потребительский циклический сектор

VIOV
15.4%
VIOG
10.9%

Технологии

VIOV
13.5%
VIOG
19.7%

Промышленность

VIOV
11.6%
VIOG
19.5%

Недвижимость

VIOV
8.6%
VIOG
6.6%

Здравоохранение

VIOV
7.3%
VIOG
14.6%

Энергетика

VIOV
7.0%
VIOG
4.1%

Сырьевые материалы

VIOV
6.7%
VIOG
3.1%

Коммуникационные услуги

VIOV
4.4%
VIOG
2.7%

Потребительский защитный сектор

VIOV
3.9%
VIOG
3.3%

Коммунальные услуги

VIOV
2.1%
VIOG
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF

Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF

Часто сравнивают с VIOV:
VIOV с AVUVVIOV с VBRVIOV с VIOOVIOV с IJSVIOV с VSIAXVIOV с SLYVVIOV с VTWV
Часто сравнивают с VIOG:
VIOG с VBKVIOG с VIOOVIOG с VTWGVIOG с SLYGVIOG с VOOVIOG с XSMOVIOG с ISCG

Доходность на риск

VIOV vs. VIOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIOV
Ранг доходности на риск VIOV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VIOG
Ранг доходности на риск VIOG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOG: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOG: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOG: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOG: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIOV c VIOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIOVVIOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.79

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
2.64

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.31

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.07

3.55

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.34

12.24

+1.10

VIOV vs. VIOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIOV на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIOG равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIOV и VIOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIOV и VIOG

Максимальная просадка VIOV за все время составила -47.36%, что больше максимальной просадки VIOG в -41.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOV и VIOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIOVVIOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.36%

-41.73%

-5.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.33%

-9.03%

-0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.44%

-27.35%

-1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.44%

-29.15%

+0.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.36%

-41.73%

-5.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

-0.43%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.36%

-7.60%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.62%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности VIOV и VIOG

Текущая волатильность для Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) составляет 4.75%, в то время как у Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что VIOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIOVVIOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

5.47%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.82%

13.02%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.44%

17.92%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.90%

21.53%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.88%

22.86%

+1.02%

Сравнение комиссий VIOV и VIOG

VIOV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VIOG в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIOV и VIOG

Дивидендная доходность VIOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности VIOG в 0.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF		0.80%1.04%1.03%1.15%1.17%0.69%0.68%1.09%0.76%0.87%0.92%1.04%
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF		1.56%1.69%1.78%2.18%1.81%1.59%1.42%1.60%1.76%1.43%1.17%1.32%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, VIOV and VIOG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VIOG has higher volatility (5.47%) compared to VIOV (4.75%). In terms of maximum drawdown, VIOV dropped -47.36% vs VIOG's -41.73%.

On 10-year performance, VIOG leads with 11.67% vs 10.66% for VIOV. On fees, VIOV is cheaper at 0.10% per year. On volatility, VIOV has been the lower-risk option at 4.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VIOG has performed better with a 11.67% return vs 10.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIOV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for VIOG.

VIOV has the higher dividend yield at 1.56%, compared with 0.80% for VIOG.

VIOV is categorized as Small Cap Value Equities, while VIOG is Small Cap Growth Equities. VIOV tracks S&P SmallCap 600 Value Index, while VIOG tracks S&P SmallCap 600 Growth Index. Their fees differ too: 0.10% for VIOV and 0.15% for VIOG.

VIOV currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIOV и VIOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор