PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIOV с VSIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIOV с VSIAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VIOV (Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF) and VSIAX (Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares) are both Small Cap Value Equities funds from Vanguard. Over the past 10 years, VIOV returned 10.22%/yr vs 10.52%/yr for VSIAX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VIOV charges 0.10%/yr vs 0.07%/yr for VSIAX.

Доходность

Сравнение доходности VIOV и VSIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIOV показывает доходность 16.76%, что значительно выше, чем у VSIAX с доходностью 11.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VIOV имеют среднегодовую доходность 10.22%, а акции VSIAX немного впереди с 10.52%.

VIOV

1 день
1.28%
1 месяц
2.37%
С начала года
16.76%
6 месяцев
16.74%
1 год
39.23%
3 года*
15.58%
5 лет*
6.02%
10 лет*
10.22%

VSIAX

1 день
-0.37%
1 месяц
1.33%
С начала года
11.64%
6 месяцев
11.86%
1 год
26.38%
3 года*
16.45%
5 лет*
7.96%
10 лет*
10.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIOV и VSIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF		16.76%6.63%7.44%15.36%-11.37%30.67%2.81%24.44%-12.85%11.54%
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares		11.64%9.09%11.34%17.06%-9.31%28.10%5.80%22.76%-12.24%11.80%

Correlation

The correlation between VIOV and VSIAX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2011 г.

0.94

The correlation between VIOV and VSIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIOV и VSIAX

Секторы
VIOV
VSIAX

Финансовые услуги

19.8%
17.6%

Потребительский циклический сектор

15.4%
12.4%

Промышленность

12.7%
18.1%

Технологии

10.6%
10.6%

Энергетика

9.1%
5.2%

Недвижимость

8.8%
10.1%

Здравоохранение

7.5%
7.9%

Сырьевые материалы

6.3%
6.3%

Потребительский защитный сектор

3.8%
4.0%

Коммуникационные услуги

3.4%
2.5%

Коммунальные услуги

1.9%
4.8%

Финансовые услуги

VIOV
19.8%
VSIAX
17.6%

Потребительский циклический сектор

VIOV
15.4%
VSIAX
12.4%

Промышленность

VIOV
12.7%
VSIAX
18.1%

Технологии

VIOV
10.6%
VSIAX
10.6%

Энергетика

VIOV
9.1%
VSIAX
5.2%

Недвижимость

VIOV
8.8%
VSIAX
10.1%

Здравоохранение

VIOV
7.5%
VSIAX
7.9%

Сырьевые материалы

VIOV
6.3%
VSIAX
6.3%

Потребительский защитный сектор

VIOV
3.8%
VSIAX
4.0%

Коммуникационные услуги

VIOV
3.4%
VSIAX
2.5%

Коммунальные услуги

VIOV
1.9%
VSIAX
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF

Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VIOV:
VIOV с AVUVVIOV с VBRVIOV с VIOOVIOV с VIOGVIOV с IJSVIOV с SLYVVIOV с VTWV
Часто сравнивают с VSIAX:
VSIAX с VBRVSIAX с VSGAXVSIAX с VINIXVSIAX с VOOVSIAX с VSIIXVSIAX с SWSSXVSIAX с VSMVX

Доходность на риск

VIOV vs. VSIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIOV
Ранг доходности на риск VIOV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VSIAX
Ранг доходности на риск VSIAX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSIAX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIAX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIAX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIAX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIAX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIOV c VSIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIOVVSIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
1.71

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
2.52

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.30

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.23

2.92

+1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.76

10.34

+3.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIOV vs. VSIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIOV на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSIAX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIOV и VSIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIOVVSIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

1.71

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.40

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.47

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.59

-0.05

Просадки

Сравнение просадок VIOV и VSIAX

Максимальная просадка VIOV за все время составила -47.36%, примерно равная максимальной просадке VSIAX в -45.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOV и VSIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIOVVSIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.36%

-45.39%

-1.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.33%

-8.87%

-0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.44%

-24.09%

-4.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.44%

-24.09%

-4.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.36%

-45.39%

-1.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-0.37%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.38%

-5.49%

-1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.50%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности VIOV и VSIAX

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что VIOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIOVVSIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

3.97%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.63%

10.43%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

15.19%

+3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.96%

19.77%

+2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.89%

22.45%

+1.44%

Сравнение комиссий VIOV и VSIAX

VIOV берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VSIAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIOV и VSIAX

Дивидендная доходность VIOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности VSIAX в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF		1.57%1.69%1.78%2.18%1.81%1.59%1.42%1.60%1.76%1.43%1.17%1.32%
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares		1.76%1.95%1.98%2.10%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, VIOV and VSIAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VIOV has higher volatility (4.56%) compared to VSIAX (3.97%). In terms of maximum drawdown, VIOV dropped -47.36% vs VSIAX's -45.39%.

VIOV currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIOV и VSIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор