PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VIOV с VSIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VIOV и VSIAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение VIOV с VSIAX

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX).

VIOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. VSIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIOV или VSIAX.

Доходность

Сравнение доходности VIOV и VSIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIOV:

-0.07

VSIAX:

0.19

Коэф-т Сортино

VIOV:

0.08

VSIAX:

0.42

Коэф-т Омега

VIOV:

1.01

VSIAX:

1.05

Коэф-т Кальмара

VIOV:

-0.06

VSIAX:

0.17

Коэф-т Мартина

VIOV:

-0.16

VSIAX:

0.49

Индекс Язвы

VIOV:

10.47%

VSIAX:

8.19%

Дневная вол-ть

VIOV:

24.59%

VSIAX:

21.86%

Макс. просадка

VIOV:

-47.36%

VSIAX:

-45.39%

Текущая просадка

VIOV:

-18.11%

VSIAX:

-11.92%

Доходность по периодам

С начала года, VIOV показывает доходность -11.50%, что значительно ниже, чем у VSIAX с доходностью -4.04%. За последние 10 лет акции VIOV уступали акциям VSIAX по среднегодовой доходности: 6.69% против 7.81% соответственно.

VIOV

С начала года

-11.50%

1 месяц

4.24%

6 месяцев

-17.69%

1 год

-1.65%

3 года

1.03%

5 лет

12.34%

10 лет

6.69%

VSIAX

С начала года

-4.04%

1 месяц

4.92%

6 месяцев

-11.42%

1 год

4.10%

3 года

6.38%

5 лет

14.82%

10 лет

7.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF

Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий VIOV и VSIAX

VIOV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VSIAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIOV и VSIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VIOV
Ранг риск-скорректированной доходности VIOV, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIOV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
VSIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VSIAX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSIAX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIAX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIAX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIAX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIAX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIOV c VSIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VIOV на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа VSIAX равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIOV и VSIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIOV и VSIAX

Дивидендная доходность VIOV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности VSIAX в 2.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF		2.12%1.78%2.18%1.81%1.59%1.42%1.60%1.76%1.43%1.17%1.32%1.27%
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares		2.23%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%

Просадки

Сравнение просадок VIOV и VSIAX

Максимальная просадка VIOV за все время составила -47.36%, примерно равная максимальной просадке VSIAX в -45.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOV и VSIAX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VIOV и VSIAX

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что VIOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...