PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VIOV с SLYV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VIOV и SLYV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение VIOV с SLYV

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV).

VIOV и SLYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. SLYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Value Index. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIOV или SLYV.

Доходность

Сравнение доходности VIOV и SLYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIOV:

-0.07

SLYV:

-0.06

Коэф-т Сортино

VIOV:

0.08

SLYV:

0.08

Коэф-т Омега

VIOV:

1.01

SLYV:

1.01

Коэф-т Кальмара

VIOV:

-0.06

SLYV:

-0.06

Коэф-т Мартина

VIOV:

-0.16

SLYV:

-0.16

Индекс Язвы

VIOV:

10.47%

SLYV:

10.51%

Дневная вол-ть

VIOV:

24.59%

SLYV:

24.61%

Макс. просадка

VIOV:

-47.36%

SLYV:

-61.32%

Текущая просадка

VIOV:

-18.11%

SLYV:

-18.15%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VIOV показывает доходность -11.50%, а SLYV немного выше – -11.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VIOV имеют среднегодовую доходность 6.69%, а акции SLYV немного отстают с 6.67%.

VIOV

С начала года

-11.50%

1 месяц

4.03%

6 месяцев

-17.69%

1 год

-2.85%

3 года

1.03%

5 лет

12.34%

10 лет

6.69%

SLYV

С начала года

-11.44%

1 месяц

4.02%

6 месяцев

-17.55%

1 год

-3.00%

3 года

0.95%

5 лет

12.23%

10 лет

6.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF

SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF

Сравнение комиссий VIOV и SLYV

И VIOV, и SLYV имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIOV и SLYV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VIOV
Ранг риск-скорректированной доходности VIOV, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIOV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
SLYV
Ранг риск-скорректированной доходности SLYV, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLYV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLYV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLYV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLYV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLYV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIOV c SLYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VIOV на текущий момент составляет -0.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLYV равному -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIOV и SLYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIOV и SLYV

Дивидендная доходность VIOV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности SLYV в 2.62%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF		2.12%1.78%2.18%1.81%1.59%1.42%1.60%1.76%1.43%1.17%1.32%1.27%
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF		2.62%2.30%2.11%1.47%1.94%1.40%1.66%2.14%5.53%2.18%6.55%7.50%

Просадки

Сравнение просадок VIOV и SLYV

Максимальная просадка VIOV за все время составила -47.36%, что меньше максимальной просадки SLYV в -61.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOV и SLYV.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VIOV и SLYV

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) имеют волатильность 7.44% и 7.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...