PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VIOV с SLYV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIOV с SLYV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VIOV (Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF) and SLYV (SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds tracking the S&P SmallCap 600 Value Index, from Vanguard and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIOV returned 10.36%/yr vs 10.30%/yr for SLYV. Their correlation of 0.95 means they have usually moved in the same direction. VIOV charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for SLYV.

Доходность

Сравнение доходности VIOV и SLYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VIOV показывает доходность 23.00%, а SLYV немного ниже – 22.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VIOV имеют среднегодовую доходность 10.36%, а акции SLYV немного отстают с 10.30%.

VIOV

1 день
-0.89%
1 месяц
2.59%
6 месяцев
11.94%
С начала года
23.00%
1 год
39.32%
3 года*
14.03%
5 лет*
8.38%
10 лет*
10.36%
Всё время*
11.98%

SLYV

1 день
-1.07%
1 месяц
2.53%
6 месяцев
11.74%
С начала года
22.83%
1 год
39.19%
3 года*
13.81%
5 лет*
8.24%
10 лет*
10.30%
Всё время*
10.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SLYV

SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
$22.91M$17.95M$22.80M

VIOV

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
$4.13M$4.46M$4.83M

Сравнение доходности по годам VIOV и SLYV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF		23.00%6.63%7.44%15.36%-11.37%30.67%2.81%24.44%-12.85%11.54%
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF		22.83%6.54%7.28%14.82%-11.08%30.57%2.68%24.26%-12.77%11.74%

Correlation

The correlation between VIOV and SLYV is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.99

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.99

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

1.00

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.95

The correlation between VIOV and SLYV has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIOV и SLYV

Секторы
VIOV
SLYV

Финансовые услуги

20.3%
21.6%

Потребительский циклический сектор

15.3%
15.5%

Технологии

13.5%
11.3%

Промышленность

12.2%
12.3%

Недвижимость

8.5%
8.2%

Здравоохранение

7.5%
6.3%

Сырьевые материалы

6.1%
5.7%

Энергетика

6.0%
7.3%

Потребительский защитный сектор

5.0%
5.7%

Коммуникационные услуги

3.8%
3.8%

Коммунальные услуги

2.0%
2.1%

Финансовые услуги

VIOV
20.3%
SLYV
21.6%

Потребительский циклический сектор

VIOV
15.3%
SLYV
15.5%

Технологии

VIOV
13.5%
SLYV
11.3%

Промышленность

VIOV
12.2%
SLYV
12.3%

Недвижимость

VIOV
8.5%
SLYV
8.2%

Здравоохранение

VIOV
7.5%
SLYV
6.3%

Сырьевые материалы

VIOV
6.1%
SLYV
5.7%

Энергетика

VIOV
6.0%
SLYV
7.3%

Потребительский защитный сектор

VIOV
5.0%
SLYV
5.7%

Коммуникационные услуги

VIOV
3.8%
SLYV
3.8%

Коммунальные услуги

VIOV
2.0%
SLYV
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF

SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с VIOV:
VIOV с AVUVVIOV с VBRVIOV с VIOOVIOV с IJSVIOV с VIOGVIOV с VSIAXVIOV с VTWV
Часто сравнивают с SLYV:
SLYV с AVUVSLYV с SLYGSLYV с VOOSLYV с VBRSLYV с SPYSLYV с IWMSLYV с QQQ

Доходность на риск

VIOV vs. SLYV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VIOV
Ранг доходности на риск VIOV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOV: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SLYV
Ранг доходности на риск SLYV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLYV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLYV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLYV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLYV: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLYV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VIOV c SLYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIOVSLYVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.23

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
3.23

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.39

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.23

4.21

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.50

14.52

-0.02

VIOV vs. SLYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIOV на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLYV равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIOV и SLYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIOV и SLYV

Максимальная просадка VIOV за все время составила -47.36%, что меньше максимальной просадки SLYV в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOV и SLYV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIOVSLYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.36%

-61.15%

+13.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.33%

-9.36%

+0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.44%

-28.68%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.44%

-28.68%

+0.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.36%

-47.73%

+0.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-1.07%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.31%

-8.89%

+1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.71%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VIOV и SLYV

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) имеют волатильность 4.03% и 4.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIOVSLYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

4.14%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.26%

11.29%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.71%

17.64%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.66%

21.68%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.83%

23.90%

-0.07%

Сравнение комиссий VIOV и SLYV

VIOV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SLYV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIOV и SLYV

Дивидендная доходность VIOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности SLYV в 1.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF		1.79%2.02%2.30%2.11%1.47%1.94%1.40%1.67%2.14%5.53%2.18%6.55%
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF		1.64%1.69%1.78%2.18%1.81%1.59%1.42%1.60%1.76%1.43%1.17%1.32%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, VIOV and SLYV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SLYV has higher volatility (4.14%) compared to VIOV (4.03%). In terms of maximum drawdown, VIOV dropped -47.36% vs SLYV's -61.15%.

On 10-year performance, VIOV leads with 10.36% vs 10.30% for SLYV. On fees, VIOV is cheaper at 0.10% per year. On volatility, VIOV has been the lower-risk option at 4.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VIOV has performed better with a 10.36% return vs 10.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIOV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for SLYV.

SLYV has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 1.64% for VIOV.

Both ETFs track S&P SmallCap 600 Value Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.10% for VIOV and 0.15% for SLYV.

SLYV currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIOV и SLYV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор