Сравнение VIOV с SLYV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV).
VIOV и SLYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. SLYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Value Index. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIOV или SLYV.
Корреляция
Корреляция между VIOV и SLYV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VIOV и SLYV
Основные характеристики
VIOV:
0.71
SLYV:
0.68
VIOV:
1.16
SLYV:
1.12
VIOV:
1.14
SLYV:
1.13
VIOV:
1.30
SLYV:
1.23
VIOV:
3.07
SLYV:
2.98
VIOV:
4.72%
SLYV:
4.71%
VIOV:
20.40%
SLYV:
20.48%
VIOV:
-47.36%
SLYV:
-61.32%
VIOV:
-3.69%
SLYV:
-3.71%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VIOV показывает доходность 11.83%, а SLYV немного ниже – 11.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VIOV имеют среднегодовую доходность 8.74%, а акции SLYV немного отстают с 8.66%.
VIOV
11.83%
1.39%
18.77%
15.00%
8.96%
8.74%
SLYV
11.77%
1.51%
18.94%
14.74%
8.88%
8.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIOV и SLYV
И VIOV, и SLYV имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VIOV c SLYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIOV и SLYV
Дивидендная доходность VIOV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности SLYV в 1.45%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | 2.19% | 2.18% | 1.81% | 1.59% | 1.42% | 1.60% | 1.76% | 1.43% | 1.17% | 1.32% | 1.27% | 0.91% |
SLYV SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 1.45% | 2.11% | 1.47% | 1.94% | 1.40% | 1.66% | 2.14% | 5.53% | 2.18% | 6.55% | 7.50% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок VIOV и SLYV
Максимальная просадка VIOV за все время составила -47.36%, что меньше максимальной просадки SLYV в -61.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOV и SLYV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VIOV и SLYV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) имеют волатильность 4.06% и 4.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.