PortfoliosLab logo
Сравнение VIOV с SLYV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VIOV и SLYV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности VIOV и SLYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
294.15%
281.86%
VIOV
SLYV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIOV:

-0.14

SLYV:

-0.14

Коэф-т Сортино

VIOV:

-0.03

SLYV:

-0.03

Коэф-т Омега

VIOV:

1.00

SLYV:

1.00

Коэф-т Кальмара

VIOV:

-0.11

SLYV:

-0.11

Коэф-т Мартина

VIOV:

-0.37

SLYV:

-0.37

Индекс Язвы

VIOV:

8.74%

SLYV:

8.77%

Дневная вол-ть

VIOV:

23.84%

SLYV:

23.93%

Макс. просадка

VIOV:

-47.36%

SLYV:

-61.32%

Текущая просадка

VIOV:

-21.61%

SLYV:

-21.82%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VIOV показывает доходность -15.28%, а SLYV немного ниже – -15.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VIOV имеют среднегодовую доходность 6.20%, а акции SLYV немного отстают с 6.17%.


VIOV

С начала года

-15.28%

1 месяц

-8.39%

6 месяцев

-12.99%

1 год

-4.57%

5 лет

14.00%

10 лет

6.20%

SLYV

С начала года

-15.40%

1 месяц

-8.45%

6 месяцев

-13.17%

1 год

-4.61%

5 лет

13.80%

10 лет

6.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VIOV и SLYV

И VIOV, и SLYV имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VIOV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIOV: 0.15%
График комиссии SLYV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SLYV: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIOV и SLYV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VIOV
Ранг риск-скорректированной доходности VIOV, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIOV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOV, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOV, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина

SLYV
Ранг риск-скорректированной доходности SLYV, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLYV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLYV, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLYV, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLYV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLYV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIOV c SLYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VIOV, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VIOV: -0.14
SLYV: -0.14
Коэффициент Сортино VIOV, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VIOV: -0.03
SLYV: -0.03
Коэффициент Омега VIOV, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VIOV: 1.00
SLYV: 1.00
Коэффициент Кальмара VIOV, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VIOV: -0.11
SLYV: -0.11
Коэффициент Мартина VIOV, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VIOV: -0.37
SLYV: -0.37

Показатель коэффициента Шарпа VIOV на текущий момент составляет -0.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLYV равному -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIOV и SLYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.14
-0.14
VIOV
SLYV

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIOV и SLYV

Дивидендная доходность VIOV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности SLYV в 2.74%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
2.22%1.78%2.18%1.81%1.59%1.42%1.60%1.76%1.43%1.17%1.32%1.27%
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
2.74%2.30%2.11%1.47%1.94%1.40%1.66%2.14%5.53%2.18%6.55%7.50%

Просадки

Сравнение просадок VIOV и SLYV

Максимальная просадка VIOV за все время составила -47.36%, что меньше максимальной просадки SLYV в -61.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOV и SLYV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.61%
-21.82%
VIOV
SLYV

Волатильность

Сравнение волатильности VIOV и SLYV

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) имеют волатильность 14.51% и 14.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.51%
14.66%
VIOV
SLYV