PortfoliosLab logo
Сравнение VIOV с AVUV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VIOV и AVUV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности VIOV и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.61%
80.24%
VIOV
AVUV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIOV:

-0.22

AVUV:

-0.28

Коэф-т Сортино

VIOV:

-0.15

AVUV:

-0.23

Коэф-т Омега

VIOV:

0.98

AVUV:

0.97

Коэф-т Кальмара

VIOV:

-0.18

AVUV:

-0.24

Коэф-т Мартина

VIOV:

-0.59

AVUV:

-0.73

Индекс Язвы

VIOV:

8.84%

AVUV:

9.55%

Дневная вол-ть

VIOV:

23.84%

AVUV:

25.16%

Макс. просадка

VIOV:

-47.36%

AVUV:

-49.42%

Текущая просадка

VIOV:

-21.89%

AVUV:

-21.64%

Доходность по периодам

С начала года, VIOV показывает доходность -15.58%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью -13.99%.


VIOV

С начала года

-15.58%

1 месяц

-8.54%

6 месяцев

-12.93%

1 год

-3.76%

5 лет

13.91%

10 лет

6.09%

AVUV

С начала года

-13.99%

1 месяц

-7.35%

6 месяцев

-12.16%

1 год

-6.42%

5 лет

21.84%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VIOV и AVUV

VIOV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AVUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии AVUV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVUV: 0.25%
График комиссии VIOV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIOV: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIOV и AVUV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VIOV
Ранг риск-скорректированной доходности VIOV, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIOV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOV, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина

AVUV
Ранг риск-скорректированной доходности AVUV, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVUV, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIOV c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VIOV, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VIOV: -0.22
AVUV: -0.28
Коэффициент Сортино VIOV, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VIOV: -0.15
AVUV: -0.23
Коэффициент Омега VIOV, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VIOV: 0.98
AVUV: 0.97
Коэффициент Кальмара VIOV, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VIOV: -0.18
AVUV: -0.24
Коэффициент Мартина VIOV, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VIOV: -0.59
AVUV: -0.73

Показатель коэффициента Шарпа VIOV на текущий момент составляет -0.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIOV и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.22
-0.28
VIOV
AVUV

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIOV и AVUV

Дивидендная доходность VIOV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности AVUV в 1.92%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
2.22%1.78%2.18%1.81%1.59%1.42%1.60%1.76%1.43%1.17%1.32%1.27%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
1.92%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VIOV и AVUV

Максимальная просадка VIOV за все время составила -47.36%, примерно равная максимальной просадке AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOV и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.89%
-21.64%
VIOV
AVUV

Волатильность

Сравнение волатильности VIOV и AVUV

Текущая волатильность для Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) составляет 14.51%, в то время как у Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 15.36%. Это указывает на то, что VIOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.51%
15.36%
VIOV
AVUV