PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VIOV с AVUV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIOV с AVUV

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV).

VIOV и AVUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. AVUV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIOV или AVUV.

Корреляция

Корреляция между VIOV и AVUV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VIOV и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIOV:

-0.07

AVUV:

-0.08

Коэф-т Сортино

VIOV:

0.06

AVUV:

0.05

Коэф-т Омега

VIOV:

1.01

AVUV:

1.01

Коэф-т Кальмара

VIOV:

-0.07

AVUV:

-0.08

Коэф-т Мартина

VIOV:

-0.19

AVUV:

-0.21

Индекс Язвы

VIOV:

10.04%

AVUV:

10.57%

Дневная вол-ть

VIOV:

24.32%

AVUV:

25.53%

Макс. просадка

VIOV:

-47.36%

AVUV:

-49.42%

Текущая просадка

VIOV:

-15.96%

AVUV:

-14.61%

Доходность по периодам

С начала года, VIOV показывает доходность -9.18%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью -6.28%.

VIOV

С начала года

-9.18%

1 месяц

11.82%

6 месяцев

-11.48%

1 год

-1.65%

3 года

3.64%

5 лет

13.96%

10 лет

6.94%

AVUV

С начала года

-6.28%

1 месяц

12.03%

6 месяцев

-10.25%

1 год

-1.91%

3 года

9.08%

5 лет

21.24%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF

Avantis U.S. Small Cap Value ETF

Сравнение комиссий VIOV и AVUV

VIOV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AVUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIOV и AVUV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VIOV
Ранг риск-скорректированной доходности VIOV, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIOV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг риск-скорректированной доходности AVUV, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVUV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIOV c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VIOV на текущий момент составляет -0.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIOV и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIOV и AVUV

Дивидендная доходность VIOV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности AVUV в 1.76%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF		2.07%1.78%2.18%1.81%1.59%1.42%1.60%1.76%1.43%1.17%1.32%1.27%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		1.76%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VIOV и AVUV

Максимальная просадка VIOV за все время составила -47.36%, примерно равная максимальной просадке AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOV и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VIOV и AVUV

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) имеют волатильность 6.58% и 6.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...