Сравнение VIOV с IJS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) и iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS).
VIOV и IJS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. IJS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600/Citigroup Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VIOV и IJS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIOV и IJS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | 4.51% | 6.63% | 7.44% | 15.36% | -11.37% | 30.67% | 2.81% | 24.44% | -12.85% | 11.54% |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 4.34% | 6.54% | 7.33% | 14.68% | -11.34% | 30.53% | 2.63% | 24.11% | -12.86% | 11.35% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VIOV показывает доходность 4.51%, а IJS немного ниже – 4.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VIOV имеют среднегодовую доходность 9.51%, а акции IJS немного отстают с 9.34%.
VIOV
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- 4.51%
- 6 месяцев
- 7.88%
- 1 год
- 23.53%
- 3 года*
- 10.24%
- 5 лет*
- 4.95%
- 10 лет*
- 9.51%
IJS
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 4.34%
- 6 месяцев
- 7.80%
- 1 год
- 23.41%
- 3 года*
- 9.98%
- 5 лет*
- 4.72%
- 10 лет*
- 9.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIOV и IJS
VIOV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IJS в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VIOV vs. IJS — Ранг доходности на риск
VIOV
IJS
Сравнение VIOV c IJS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) и iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIOV | IJS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.99 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.51 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.52 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.79 | 5.74 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIOV | IJS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.99 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.21 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.40 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.39 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между VIOV и IJS составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIOV и IJS
Дивидендная доходность VIOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности IJS в 1.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | 1.76% | 1.69% | 1.78% | 2.18% | 1.81% | 1.59% | 1.42% | 1.60% | 1.76% | 1.43% | 1.17% | 1.32% |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 1.42% | 1.62% | 1.78% | 1.42% | 1.46% | 1.52% | 1.00% | 1.66% | 1.75% | 1.41% | 1.22% | 1.59% |
Просадки
Сравнение просадок VIOV и IJS
Максимальная просадка VIOV за все время составила -47.36%, что меньше максимальной просадки IJS в -60.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOV и IJS.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIOV | IJS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.36% | -60.11% | +12.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.50% | -15.68% | +0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.44% | -28.65% | +0.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.36% | -47.68% | +0.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -6.22% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.45% | -9.95% | +2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.14% | 4.14% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIOV и IJS
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) и iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) имеют волатильность 5.42% и 5.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIOV | IJS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 5.39% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.56% | 13.52% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.66% | 23.75% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.11% | 22.14% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.90% | 23.61% | +0.29% |