Сравнение VIOV с IJS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) и iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS).
VIOV и IJS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. IJS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600/Citigroup Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIOV или IJS.
Основные характеристики
| VIOV | IJS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -5.23% | -5.36% |
| Дох-ть за 1 год | 10.01% | 9.49% |
| Дох-ть за 3 года | -0.25% | -0.49% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.70% | 6.47% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.60% | 7.45% |
| Коэф-т Шарпа | 0.55 | 0.53 |
| Дневная вол-ть | 21.23% | 21.29% |
| Макс. просадка | -47.36% | -60.11% |
| Current Drawdown | -8.16% | -8.79% |
Корреляция
Корреляция между VIOV и IJS составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VIOV и IJS
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VIOV показывает доходность -5.23%, а IJS немного ниже – -5.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VIOV имеют среднегодовую доходность 7.60%, а акции IJS немного отстают с 7.45%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIOV и IJS
VIOV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IJS в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VIOV c IJS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) и iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIOV и IJS
Дивидендная доходность VIOV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности IJS в 1.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | 2.33% | 2.18% | 1.81% | 1.59% | 1.42% | 1.60% | 1.76% | 1.43% | 1.17% | 1.32% | 1.27% | 0.91% |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 1.54% | 1.42% | 1.46% | 1.52% | 1.00% | 1.66% | 1.75% | 1.41% | 1.22% | 1.59% | 1.41% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок VIOV и IJS
Максимальная просадка VIOV за все время составила -47.36%, что меньше максимальной просадки IJS в -60.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOV и IJS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VIOV и IJS
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) и iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) имеют волатильность 5.59% и 5.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.