Сравнение VIOV с VIOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO).
VIOV и VIOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. VIOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIOV или VIOO.
Доходность
Сравнение доходности VIOV и VIOO
Доходность по периодам
С начала года, VIOV показывает доходность 10.30%, что значительно ниже, чем у VIOO с доходностью 12.56%. За последние 10 лет акции VIOV уступали акциям VIOO по среднегодовой доходности: 8.71% против 9.64% соответственно.
VIOV
10.30%
2.34%
11.16%
27.18%
9.41%
8.71%
VIOO
12.56%
1.65%
10.26%
28.53%
10.04%
9.64%
Основные характеристики
| VIOV | VIOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.19 | 1.32 |
| Коэф-т Сортино | 1.81 | 2.00 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 1.57 | 1.44 |
| Коэф-т Мартина | 5.37 | 7.48 |
| Индекс Язвы | 4.67% | 3.55% |
| Дневная вол-ть | 21.13% | 20.04% |
| Макс. просадка | -47.36% | -44.15% |
| Текущая просадка | -4.39% | -4.47% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIOV и VIOO
VIOV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VIOO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VIOV и VIOO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VIOV c VIOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIOV и VIOO
Дивидендная доходность VIOV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности VIOO в 1.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | 2.22% | 2.18% | 1.81% | 1.59% | 1.42% | 1.60% | 1.76% | 1.43% | 1.17% | 1.32% | 1.27% | 0.91% |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 1.31% | 1.47% | 1.51% | 1.16% | 1.09% | 1.37% | 1.32% | 1.11% | 0.95% | 1.26% | 1.06% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок VIOV и VIOO
Максимальная просадка VIOV за все время составила -47.36%, что больше максимальной просадки VIOO в -44.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOV и VIOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VIOV и VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) имеют волатильность 7.87% и 7.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.