PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIOV с VIOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIOV с VIOO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VIOV (Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF) and VIOO (Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF) are both exchange-traded funds - VIOV is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Value Index, while VIOO is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIOV returned 10.72%/yr vs 11.43%/yr for VIOO. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VIOV charges 0.10%/yr vs 0.07%/yr for VIOO.

Доходность

Сравнение доходности VIOV и VIOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIOV показывает доходность 18.17%, что значительно ниже, чем у VIOO с доходностью 20.67%. За последние 10 лет акции VIOV уступали акциям VIOO по среднегодовой доходности: 10.72% против 11.43% соответственно.

VIOV

1 день
0.54%
1 месяц
3.50%
С начала года
18.17%
6 месяцев
16.21%
1 год
36.94%
3 года*
15.78%
5 лет*
6.41%
10 лет*
10.72%

VIOO

1 день
1.13%
1 месяц
5.41%
С начала года
20.67%
6 месяцев
17.67%
1 год
34.90%
3 года*
16.63%
5 лет*
6.51%
10 лет*
11.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIOV и VIOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF		18.17%6.63%7.44%15.36%-11.37%30.67%2.81%24.44%-12.85%11.54%
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF		20.67%6.04%8.48%16.16%-16.26%26.79%11.47%22.68%-8.65%13.16%

Correlation

The correlation between VIOV and VIOO is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.93

The correlation between VIOV and VIOO has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIOV и VIOO

Секторы
VIOV
VIOO

Финансовые услуги

19.5%
16.9%

Потребительский циклический сектор

15.4%
13.4%

Технологии

13.5%
15.5%

Промышленность

11.6%
15.5%

Недвижимость

8.6%
7.7%

Здравоохранение

7.3%
11.0%

Энергетика

7.0%
5.9%

Сырьевые материалы

6.7%
5.1%

Коммуникационные услуги

4.4%
3.6%

Потребительский защитный сектор

3.9%
3.5%

Коммунальные услуги

2.1%
2.0%

Финансовые услуги

VIOV
19.5%
VIOO
16.9%

Потребительский циклический сектор

VIOV
15.4%
VIOO
13.4%

Технологии

VIOV
13.5%
VIOO
15.5%

Промышленность

VIOV
11.6%
VIOO
15.5%

Недвижимость

VIOV
8.6%
VIOO
7.7%

Здравоохранение

VIOV
7.3%
VIOO
11.0%

Энергетика

VIOV
7.0%
VIOO
5.9%

Сырьевые материалы

VIOV
6.7%
VIOO
5.1%

Коммуникационные услуги

VIOV
4.4%
VIOO
3.6%

Потребительский защитный сектор

VIOV
3.9%
VIOO
3.5%

Коммунальные услуги

VIOV
2.1%
VIOO
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF

Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF

Часто сравнивают с VIOV:
VIOV с AVUVVIOV с VBRVIOV с VIOGVIOV с IJSVIOV с VSIAXVIOV с SLYVVIOV с VTWV
Часто сравнивают с VIOO:
VIOO с VBVIOO с IJRVIOO с VOVIOO с AVUVVIOO с VTWOVIOO с VIOGVIOO с SPSM

Доходность на риск

VIOV vs. VIOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIOV
Ранг доходности на риск VIOV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VIOO
Ранг доходности на риск VIOO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIOV c VIOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIOVVIOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.98

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
2.86

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.34

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.98

4.00

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.03

13.50

-0.47

VIOV vs. VIOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIOV на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIOO равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIOV и VIOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIOV и VIOO

Максимальная просадка VIOV за все время составила -47.36%, что больше максимальной просадки VIOO в -44.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOV и VIOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIOVVIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.36%

-44.15%

-3.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.33%

-8.77%

-0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.44%

-27.93%

-0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.44%

-27.93%

-0.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.36%

-44.15%

-3.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

0.00%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.36%

-7.31%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.59%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности VIOV и VIOO

Текущая волатильность для Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) составляет 4.71%, в то время как у Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что VIOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIOVVIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

5.01%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.82%

12.15%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.43%

17.76%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.89%

21.40%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.88%

22.98%

+0.90%

Сравнение комиссий VIOV и VIOO

VIOV берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VIOO в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIOV и VIOO

Дивидендная доходность VIOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности VIOO в 1.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF		1.13%1.36%1.48%1.47%1.51%1.16%1.09%1.37%1.32%1.11%1.06%1.26%
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF		1.55%1.69%1.78%2.18%1.81%1.59%1.42%1.60%1.76%1.43%1.17%1.32%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, VIOV and VIOO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VIOO has higher volatility (5.01%) compared to VIOV (4.71%). In terms of maximum drawdown, VIOV dropped -47.36% vs VIOO's -44.15%.

On 10-year performance, VIOO leads with 11.43% vs 10.72% for VIOV. On fees, VIOO is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VIOV has been the lower-risk option at 4.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VIOO has performed better with a 11.43% return vs 10.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIOO is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for VIOV.

VIOV has the higher dividend yield at 1.55%, compared with 1.13% for VIOO.

VIOV is categorized as Small Cap Value Equities, while VIOO is Small Cap Blend Equities. VIOV tracks S&P SmallCap 600 Value Index, while VIOO tracks S&P SmallCap 600 Index. Their fees differ too: 0.10% for VIOV and 0.07% for VIOO.

VIOV currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIOV и VIOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор