Сравнение XJR с URTH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и iShares MSCI World ETF (URTH).
XJR и URTH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Sustainability Screened Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XJR и URTH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XJR и URTH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XJR iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF | 2.92% | 4.73% | 9.59% | 16.39% | -17.30% | 24.96% | 35.61% |
URTH iShares MSCI World ETF | -2.13% | 21.36% | 18.66% | 23.95% | -17.97% | 22.27% | 17.00% |
Доходность по периодам
С начала года, XJR показывает доходность 2.92%, что значительно выше, чем у URTH с доходностью -2.13%.
XJR
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 3.24%
- 1 год
- 17.71%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 3.62%
- 10 лет*
- —
URTH
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 20.24%
- 3 года*
- 17.49%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 12.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XJR и URTH
XJR берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии URTH в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XJR vs. URTH — Ранг доходности на риск
XJR
URTH
Сравнение XJR c URTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XJR | URTH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.17 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.75 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.26 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.74 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.69 | 8.34 | -3.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XJR | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.17 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.65 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.68 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между XJR и URTH составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XJR и URTH
Дивидендная доходность XJR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности URTH в 1.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XJR iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF | 1.11% | 1.14% | 1.96% | 0.92% | 1.29% | 2.00% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URTH iShares MSCI World ETF | 1.52% | 1.48% | 1.47% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.15% | 2.35% |
Просадки
Сравнение просадок XJR и URTH
Максимальная просадка XJR за все время составила -27.14%, что меньше максимальной просадки URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJR и URTH.
Загрузка...
Показатели просадок
| XJR | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.14% | -34.01% | +6.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.40% | -11.85% | -2.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.14% | -26.05% | -1.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.94% | -5.49% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.73% | -4.42% | -5.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 2.47% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности XJR и URTH
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с iShares MSCI World ETF (URTH) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что XJR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XJR | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 5.68% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.11% | 9.53% | +3.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.47% | 17.36% | +5.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.50% | 16.16% | +5.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.87% | 17.27% | +4.60% |