Сравнение URTH с MWRD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World ETF (URTH) и Amundi Index MSCI World (MWRD.L).
URTH и MWRD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г.. MWRD.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 11 нояб. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности URTH и MWRD.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URTH и MWRD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTH iShares MSCI World ETF | -2.13% | 21.36% | 18.66% | 23.95% | -17.97% | 22.27% | 15.78% | 28.15% | -8.56% | 10.76% |
MWRD.L Amundi Index MSCI World | 0.00% | 0.00% | -1.64% | 23.69% | -18.69% | 22.97% | 15.27% | 28.71% | -9.87% | 10.61% |
Разные валюты инструментов
URTH торгуется в USD, в то время как MWRD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MWRD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
URTH
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 20.24%
- 3 года*
- 17.49%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 12.17%
MWRD.L
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URTH и MWRD.L
URTH берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии MWRD.L в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
URTH vs. MWRD.L — Ранг доходности на риск
URTH
MWRD.L
Сравнение URTH c MWRD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ETF (URTH) и Amundi Index MSCI World (MWRD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URTH | MWRD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.34 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URTH | MWRD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | — | — |
Корреляция
Корреляция между URTH и MWRD.L составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URTH и MWRD.L
Дивидендная доходность URTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, тогда как MWRD.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTH iShares MSCI World ETF | 1.52% | 1.48% | 1.47% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.15% | 2.35% |
MWRD.L Amundi Index MSCI World | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок URTH и MWRD.L
Загрузка...
Показатели просадок
| URTH | MWRD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.01% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.05% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.49% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности URTH и MWRD.L
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URTH | MWRD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.36% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.16% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.27% | — | — |