PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XJR с ROSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XJR с ROSC

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

XJR (iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF) and ROSC (Hartford Multifactor Small Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - XJR tracks the S&P SmallCap 600 Sustainability Screened Index while ROSC tracks the ROSC-US - Hartford Multifactor Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XJR returned 6.15%/yr vs 8.95%/yr for ROSC. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. XJR charges 0.12%/yr vs 0.34%/yr for ROSC.

Доходность

Сравнение доходности XJR и ROSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XJR показывает доходность 19.44%, что значительно выше, чем у ROSC с доходностью 16.64%.

XJR

1 день
-0.38%
1 месяц
4.96%
С начала года
19.44%
6 месяцев
17.14%
1 год
32.21%
3 года*
16.10%
5 лет*
6.15%
10 лет*
—

ROSC

1 день
0.51%
1 месяц
3.56%
С начала года
16.64%
6 месяцев
14.85%
1 год
34.90%
3 года*
17.42%
5 лет*
8.95%
10 лет*
11.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XJR и ROSC

2026 (YTD)202520242023202220212020
XJR
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF		19.44%4.73%9.59%16.39%-17.30%24.96%35.61%
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		16.64%10.18%7.28%18.88%-10.58%31.37%27.59%

Correlation

The correlation between XJR and ROSC is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2020 г.

0.96

The correlation between XJR and ROSC has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XJR и ROSC

Секторы
XJR
ROSC

Финансовые услуги

18.2%
18.4%

Технологии

16.8%
13.0%

Промышленность

15.5%
11.0%

Потребительский циклический сектор

13.5%
14.6%

Здравоохранение

10.7%
20.0%

Недвижимость

7.6%
5.6%

Энергетика

4.7%
3.2%

Сырьевые материалы

4.5%
2.6%

Потребительский защитный сектор

2.7%
6.4%

Коммуникационные услуги

2.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.0%
1.9%

Финансовые услуги

XJR
18.2%
ROSC
18.4%

Технологии

XJR
16.8%
ROSC
13.0%

Промышленность

XJR
15.5%
ROSC
11.0%

Потребительский циклический сектор

XJR
13.5%
ROSC
14.6%

Здравоохранение

XJR
10.7%
ROSC
20.0%

Недвижимость

XJR
7.6%
ROSC
5.6%

Энергетика

XJR
4.7%
ROSC
3.2%

Сырьевые материалы

XJR
4.5%
ROSC
2.6%

Потребительский защитный сектор

XJR
2.7%
ROSC
6.4%

Коммуникационные услуги

XJR
2.5%
ROSC
3.5%

Коммунальные услуги

XJR
2.0%
ROSC
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF

Hartford Multifactor Small Cap ETF

Часто сравнивают с XJR:
XJR с XJHXJR с ESMLXJR с SMMDXJR с VLUXJR с ESIXXJR с IJRXJR с AVUV
Часто сравнивают с ROSC:
ROSC с JEPIROSC с SPMOROSC с AVUVROSC с SQLVROSC с VBRROSC с CALFROSC с SMLV

Доходность на риск

XJR vs. ROSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XJR
Ранг доходности на риск XJR: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJR: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJR: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJR: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJR: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJR: 6565
Ранг коэф-та Мартина
ROSC
Ранг доходности на риск ROSC: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROSC: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROSC: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROSC: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROSC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROSC: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XJR c ROSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XJRROSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.27

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
3.30

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.40

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

4.52

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.11

14.75

-3.64

XJR vs. ROSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XJR на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROSC равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XJR и ROSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XJR и ROSC

Максимальная просадка XJR за все время составила -27.14%, что меньше максимальной просадки ROSC в -43.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJR и ROSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XJRROSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.14%

-43.13%

+15.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-7.75%

-1.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.14%

-23.74%

-3.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.14%

-23.74%

-3.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-0.33%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.39%

-7.18%

-2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.37%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности XJR и ROSC

iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что XJR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XJRROSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

3.54%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.61%

10.40%

+2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.03%

15.53%

+2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.44%

19.29%

+2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.70%

20.24%

+1.46%

Сравнение комиссий XJR и ROSC

XJR берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ROSC в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XJR и ROSC

Дивидендная доходность XJR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности ROSC в 1.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		1.79%2.08%2.00%2.01%1.51%2.13%1.75%3.05%2.86%2.13%2.20%2.48%
XJR
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF		0.96%1.14%1.96%0.92%1.29%2.00%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, XJR and ROSC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XJR has higher volatility (5.13%) compared to ROSC (3.54%). In terms of maximum drawdown, XJR dropped -27.14% vs ROSC's -43.13%.

On 5-year performance, ROSC leads with 8.95% vs 6.15% for XJR. On fees, XJR is cheaper at 0.12% per year. On volatility, ROSC has been the lower-risk option at 3.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ROSC has performed better with a 8.95% return vs 6.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XJR is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.34% for ROSC.

ROSC has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 0.96% for XJR.

XJR tracks S&P SmallCap 600 Sustainability Screened Index, while ROSC tracks ROSC-US - Hartford Multifactor Small Cap Index. They also come from different issuers: iShares and Hartford. Their fees differ too: 0.12% for XJR and 0.34% for ROSC.

ROSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XJR и ROSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор