Сравнение XJR с QQQS
XJR (iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF) and QQQS (Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - XJR tracks the S&P SmallCap 600 Sustainability Screened Index while QQQS tracks the Nasdaq Innovators Completion Cap Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XJR returned 14.62%/yr vs 15.55%/yr for QQQS. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. XJR charges 0.12%/yr vs 0.20%/yr for QQQS.
Доходность
Сравнение доходности XJR и QQQS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XJR показывает доходность 22.84%, что значительно ниже, чем у QQQS с доходностью 26.17%.
XJR
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 3.27%
- 6 месяцев
- 14.99%
- С начала года
- 22.84%
- 1 год
- 30.94%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 8.13%
- 10 лет*
- —
QQQS
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 3.56%
- 6 месяцев
- 17.97%
- С начала года
- 26.17%
- 1 год
- 59.24%
- 3 года*
- 15.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XJR и QQQS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XJR iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF | 22.84% | 4.73% | 9.59% | 16.39% | 6.74% |
QQQS Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF | 26.17% | 23.03% | 10.20% | -1.94% | 11.47% |
Correlation
The correlation between XJR and QQQS is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2022 г. | 0.82 |
The correlation between XJR and QQQS has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов XJR и QQQS
Секторы
XJR
QQQS
Финансовые услуги
Технологии
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
Энергетика
Коммуникационные услуги
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
XJR
QQQS
Технологии
XJR
QQQS
Промышленность
XJR
QQQS
Потребительский циклический сектор
XJR
QQQS
Здравоохранение
XJR
QQQS
Недвижимость
XJR
QQQS
-
Сырьевые материалы
XJR
QQQS
Энергетика
XJR
QQQS
Коммуникационные услуги
XJR
QQQS
Потребительский защитный сектор
XJR
QQQS
Коммунальные услуги
XJR
QQQS
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XJR vs. QQQS — Ранг доходности на риск
XJR
QQQS
Сравнение XJR c QQQS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XJR | QQQS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.34 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | 4.37 | -1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.63 | 13.75 | -3.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XJR и QQQS
Максимальная просадка XJR за все время составила -27.14%, что меньше максимальной просадки QQQS в -38.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJR и QQQS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XJR | QQQS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.14% | -38.06% | +10.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.43% | -13.63% | +4.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.14% | -34.32% | +7.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -3.58% | +2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.30% | -12.95% | +3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 4.32% | -1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности XJR и QQQS
Текущая волатильность для iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) составляет 4.17%, в то время как у Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что XJR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XJR | QQQS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 5.57% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.59% | 20.08% | -7.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.76% | 27.18% | -9.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.39% | 28.43% | -7.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.62% | 28.43% | -6.81% |
Сравнение комиссий XJR и QQQS
XJR берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии QQQS в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XJR и QQQS
Дивидендная доходность XJR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности QQQS в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQS Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF | 2.61% | 3.48% | 0.80% | 0.68% | 0.04% | 0.00% | 0.00% |
XJR iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF | 0.93% | 1.14% | 1.96% | 0.92% | 1.29% | 2.00% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
XJR and QQQS have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQS has higher volatility (5.57%) compared to XJR (4.17%). In terms of maximum drawdown, XJR dropped -27.14% vs QQQS's -38.06%.
On 3-year performance, QQQS leads with 15.55% vs 14.62% for XJR. On fees, XJR is cheaper at 0.12% per year. On volatility, XJR has been the lower-risk option at 4.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, QQQS has performed better with a 15.55% return vs 14.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XJR is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for QQQS.
QQQS has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 0.93% for XJR.
XJR tracks S&P SmallCap 600 Sustainability Screened Index, while QQQS tracks Nasdaq Innovators Completion Cap Total Return Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.12% for XJR and 0.20% for QQQS.
QQQS currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XJR и QQQS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор