PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XJR с QQQS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XJR с QQQS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XJR (iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF) and QQQS (Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - XJR tracks the S&P SmallCap 600 Sustainability Screened Index while QQQS tracks the Nasdaq Innovators Completion Cap Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XJR returned 15.50%/yr vs 16.95%/yr for QQQS. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. XJR charges 0.12%/yr vs 0.20%/yr for QQQS.

Доходность

Сравнение доходности XJR и QQQS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XJR показывает доходность 16.54%, что значительно ниже, чем у QQQS с доходностью 29.69%.

XJR

1 день
1.42%
1 месяц
2.06%
С начала года
16.54%
6 месяцев
15.72%
1 год
30.47%
3 года*
15.50%
5 лет*
5.68%
10 лет*
—

QQQS

1 день
1.90%
1 месяц
6.24%
С начала года
29.69%
6 месяцев
27.78%
1 год
82.03%
3 года*
16.95%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XJR и QQQS

2026 (YTD)2025202420232022
XJR
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF		16.54%4.73%9.59%16.39%4.16%
QQQS
Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF		29.69%23.03%10.20%-1.94%6.56%

Correlation

The correlation between XJR and QQQS is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2022 г.

0.83

The correlation between XJR and QQQS has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XJR и QQQS

Секторы
XJR
QQQS

Финансовые услуги

18.2%
0.0%

Технологии

16.8%
42.1%

Промышленность

15.5%
4.8%

Потребительский циклический сектор

13.5%
5.2%

Здравоохранение

10.7%
41.0%

Недвижимость

7.6%

-

Энергетика

4.7%
2.2%

Сырьевые материалы

4.5%
1.0%

Потребительский защитный сектор

2.7%
1.4%

Коммуникационные услуги

2.5%
2.4%

Коммунальные услуги

2.0%

-

Финансовые услуги

XJR
18.2%
QQQS
0.0%

Технологии

XJR
16.8%
QQQS
42.1%

Промышленность

XJR
15.5%
QQQS
4.8%

Потребительский циклический сектор

XJR
13.5%
QQQS
5.2%

Здравоохранение

XJR
10.7%
QQQS
41.0%

Недвижимость

XJR
7.6%
QQQS

-

Энергетика

XJR
4.7%
QQQS
2.2%

Сырьевые материалы

XJR
4.5%
QQQS
1.0%

Потребительский защитный сектор

XJR
2.7%
QQQS
1.4%

Коммуникационные услуги

XJR
2.5%
QQQS
2.4%

Коммунальные услуги

XJR
2.0%
QQQS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF

Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF

Часто сравнивают с XJR:
XJR с XJHXJR с ESMLXJR с VLUXJR с SMMDXJR с ESIXXJR с IJRXJR с AVUV
Часто сравнивают с QQQS:
QQQS с QQQQQQS с QQQMQQQS с CQQQQQQS с VOOQQQS с OMFLQQQS с VUGQQQS с SCHD

Доходность на риск

XJR vs. QQQS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XJR
Ранг доходности на риск XJR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJR: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJR: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJR: 5959
Ранг коэф-та Мартина
QQQS
Ранг доходности на риск QQQS: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQS: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQS: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQS: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XJR c QQQS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XJRQQQSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
3.07

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
3.85

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.45

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

6.05

-2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.43

20.20

-9.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XJR vs. QQQS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XJR на текущий момент составляет 1.72, что ниже коэффициента Шарпа QQQS равного 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XJR и QQQS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XJRQQQSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

3.07

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.65

+0.03

Просадки

Сравнение просадок XJR и QQQS

Максимальная просадка XJR за все время составила -27.14%, что меньше максимальной просадки QQQS в -38.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJR и QQQS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XJRQQQSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.14%

-38.06%

+10.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-13.63%

+4.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.14%

-34.32%

+7.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.69%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.47%

-13.25%

+3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

4.07%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности XJR и QQQS

Текущая волатильность для iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) составляет 4.74%, в то время как у Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) волатильность равна 7.46%. Это указывает на то, что XJR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XJRQQQSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

7.46%

-2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.29%

18.55%

-6.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.84%

26.84%

-9.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.44%

28.34%

-6.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.73%

28.34%

-6.61%

Сравнение комиссий XJR и QQQS

XJR берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии QQQS в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XJR и QQQS

Дивидендная доходность XJR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности QQQS в 2.68%

ПозицияTTM202520242023202220212020
QQQS
Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF		2.68%3.48%0.80%0.68%0.04%0.00%0.00%
XJR
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF		0.98%1.14%1.96%0.92%1.29%2.00%0.58%

Часто задаваемые вопросы

XJR and QQQS have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQS has higher volatility (7.46%) compared to XJR (4.74%). In terms of maximum drawdown, XJR dropped -27.14% vs QQQS's -38.06%.

On 3-year performance, QQQS leads with 16.95% vs 15.50% for XJR. On fees, XJR is cheaper at 0.12% per year. On volatility, XJR has been the lower-risk option at 4.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QQQS has performed better with a 16.95% return vs 15.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XJR is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for QQQS.

QQQS has the higher dividend yield at 2.68%, compared with 0.98% for XJR.

XJR tracks S&P SmallCap 600 Sustainability Screened Index, while QQQS tracks Nasdaq Innovators Completion Cap Total Return Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.12% for XJR and 0.20% for QQQS.

QQQS currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XJR и QQQS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор