PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XJR с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XJR и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XJR и IAU


2026 (YTD)202520242023202220212020
XJR
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF
2.92%4.73%9.59%16.39%-17.30%24.96%35.61%
IAU
iShares Gold Trust
10.48%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%1.74%

Доходность по периодам

С начала года, XJR показывает доходность 2.92%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%.


XJR

1 день
0.65%
1 месяц
-4.63%
С начала года
2.92%
6 месяцев
3.24%
1 год
17.71%
3 года*
10.32%
5 лет*
3.62%
10 лет*

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF

iShares Gold Trust

Сравнение комиссий XJR и IAU

XJR берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

XJR vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XJR
Ранг доходности на риск XJR: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJR: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJR: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJR: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJR: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJR: 4646
Ранг коэф-та Мартина

IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XJR c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XJRIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.90

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

2.33

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.35

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

2.72

-1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.69

9.95

-5.27

XJR vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XJR на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XJR и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XJRIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.90

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

1.26

-1.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.65

-0.07

Корреляция

Корреляция между XJR и IAU составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XJR и IAU

Дивидендная доходность XJR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023202220212020
XJR
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF
1.11%1.14%1.96%0.92%1.29%2.00%0.58%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XJR и IAU

Максимальная просадка XJR за все время составила -27.14%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJR и IAU.


Загрузка...

Показатели просадок


XJRIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.14%

-45.14%

+18.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.40%

-19.18%

+4.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.14%

-20.93%

-6.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.94%

-11.71%

+5.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.73%

-15.98%

+6.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

5.23%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности XJR и IAU

Текущая волатильность для iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) составляет 6.38%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что XJR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XJRIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

10.44%

-4.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.11%

24.15%

-11.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.47%

27.64%

-5.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.50%

17.70%

+3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.87%

15.83%

+6.04%