Сравнение XJR с CMDT
XJR (iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF) and CMDT (PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - XJR is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Sustainability Screened Index, while CMDT is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XJR returned 16.10%/yr vs 12.77%/yr for CMDT. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. XJR charges 0.12%/yr vs 0.65%/yr for CMDT.
Доходность
Сравнение доходности XJR и CMDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XJR показывает доходность 19.44%, что значительно выше, чем у CMDT с доходностью 13.43%.
XJR
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 4.96%
- С начала года
- 19.44%
- 6 месяцев
- 17.14%
- 1 год
- 32.21%
- 3 года*
- 16.10%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- —
CMDT
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- 13.43%
- 6 месяцев
- 13.42%
- 1 год
- 21.34%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XJR и CMDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XJR iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF | 19.44% | 4.73% | 9.59% | 18.86% |
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 13.43% | 12.78% | 6.93% | 5.37% |
Correlation
The correlation between XJR and CMDT is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2023 г. | 0.07 |
The correlation between XJR and CMDT shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XJR vs. CMDT — Ранг доходности на риск
XJR
CMDT
Сравнение XJR c CMDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XJR | CMDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.29 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.43 | 1.93 | +1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.11 | 9.62 | +1.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XJR и CMDT
Максимальная просадка XJR за все время составила -27.14%, что больше максимальной просадки CMDT в -11.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJR и CMDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XJR | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.14% | -11.11% | -16.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.43% | -11.11% | +1.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.14% | -11.11% | -16.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -11.11% | +10.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.39% | -2.77% | -6.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.25% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности XJR и CMDT
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что XJR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XJR | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | 3.26% | +1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.61% | 10.60% | +2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.03% | 12.65% | +5.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.44% | 12.24% | +9.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.70% | 12.24% | +9.46% |
Сравнение комиссий XJR и CMDT
XJR берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CMDT в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XJR и CMDT
Дивидендная доходность XJR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности CMDT в 2.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 2.67% | 3.04% | 8.80% | 2.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XJR iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF | 0.96% | 1.14% | 1.96% | 0.92% | 1.29% | 2.00% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
XJR and CMDT have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XJR has higher volatility (5.13%) compared to CMDT (3.26%). In terms of maximum drawdown, XJR dropped -27.14% vs CMDT's -11.11%.
On 3-year performance, XJR leads with 16.10% vs 12.77% for CMDT. On fees, XJR is cheaper at 0.12% per year. On volatility, CMDT has been the lower-risk option at 3.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, XJR has performed better with a 16.10% return vs 12.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XJR is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.65% for CMDT.
CMDT has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 0.96% for XJR.
XJR is categorized as Small Cap Blend Equities, while CMDT is Commodities. XJR tracks S&P SmallCap 600 Sustainability Screened Index, while CMDT tracks Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. They also come from different issuers: iShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.12% for XJR and 0.65% for CMDT.
XJR currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XJR и CMDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор