PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XJR с BBSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XJR с BBSC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XJR (iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF) and BBSC (JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - XJR tracks the S&P SmallCap 600 Sustainability Screened Index while BBSC tracks the Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XJR returned 5.68%/yr vs 6.97%/yr for BBSC. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. XJR charges 0.12%/yr vs 0.09%/yr for BBSC.

Доходность

Сравнение доходности XJR и BBSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XJR показывает доходность 16.54%, что значительно ниже, чем у BBSC с доходностью 17.51%.

XJR

1 день
1.42%
1 месяц
2.06%
С начала года
16.54%
6 месяцев
15.72%
1 год
30.47%
3 года*
15.50%
5 лет*
5.68%
10 лет*
—

BBSC

1 день
1.52%
1 месяц
2.61%
С начала года
17.51%
6 месяцев
15.05%
1 год
38.14%
3 года*
18.46%
5 лет*
6.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XJR и BBSC

2026 (YTD)202520242023202220212020
XJR
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF		16.54%4.73%9.59%16.39%-17.30%24.96%8.83%
BBSC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF		17.51%10.38%12.31%20.07%-19.75%15.44%11.94%

Correlation

The correlation between XJR and BBSC is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2020 г.

0.96

The correlation between XJR and BBSC has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XJR и BBSC

Секторы
XJR
BBSC

Финансовые услуги

18.2%
16.9%

Технологии

16.8%
18.5%

Промышленность

15.5%
14.9%

Потребительский циклический сектор

13.5%
9.0%

Здравоохранение

10.7%
15.7%

Недвижимость

7.6%
7.7%

Энергетика

4.7%
6.4%

Сырьевые материалы

4.5%
4.1%

Потребительский защитный сектор

2.7%
3.2%

Коммуникационные услуги

2.5%
2.4%

Коммунальные услуги

2.0%
1.2%

Финансовые услуги

XJR
18.2%
BBSC
16.9%

Технологии

XJR
16.8%
BBSC
18.5%

Промышленность

XJR
15.5%
BBSC
14.9%

Потребительский циклический сектор

XJR
13.5%
BBSC
9.0%

Здравоохранение

XJR
10.7%
BBSC
15.7%

Недвижимость

XJR
7.6%
BBSC
7.7%

Энергетика

XJR
4.7%
BBSC
6.4%

Сырьевые материалы

XJR
4.5%
BBSC
4.1%

Потребительский защитный сектор

XJR
2.7%
BBSC
3.2%

Коммуникационные услуги

XJR
2.5%
BBSC
2.4%

Коммунальные услуги

XJR
2.0%
BBSC
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с XJR:
XJR с XJHXJR с ESMLXJR с VLUXJR с SMMDXJR с ESIXXJR с IJRXJR с AVUV
Часто сравнивают с BBSC:
BBSC с VBBBSC с FJACXBBSC с AVSCBBSC с VBRBBSC с SLYGBBSC с XSVMBBSC с VIOO

Доходность на риск

XJR vs. BBSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XJR
Ранг доходности на риск XJR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJR: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJR: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJR: 5959
Ранг коэф-та Мартина
BBSC
Ранг доходности на риск BBSC: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBSC: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBSC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBSC: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBSC: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBSC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XJR c BBSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XJRBBSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.01

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
2.83

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

4.02

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.43

13.10

-2.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XJR vs. BBSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XJR на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBSC равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XJR и BBSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XJRBBSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

2.01

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.31

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.50

+0.18

Просадки

Сравнение просадок XJR и BBSC

Максимальная просадка XJR за все время составила -27.14%, что меньше максимальной просадки BBSC в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJR и BBSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XJRBBSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.14%

-30.96%

+3.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-9.54%

+0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.14%

-29.32%

+2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.14%

-30.96%

+3.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.47%

-11.48%

+2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.92%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности XJR и BBSC

iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) имеют волатильность 4.74% и 4.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XJRBBSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

4.88%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.29%

13.05%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.84%

19.11%

-1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.44%

22.94%

-1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.73%

22.86%

-1.13%

Сравнение комиссий XJR и BBSC

XJR берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии BBSC в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XJR и BBSC

Дивидендная доходность XJR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности BBSC в 1.02%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BBSC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF		1.02%1.13%1.29%1.58%1.37%1.06%0.18%
XJR
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF		0.98%1.14%1.96%0.92%1.29%2.00%0.58%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, XJR and BBSC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BBSC has higher volatility (4.88%) compared to XJR (4.74%). In terms of maximum drawdown, XJR dropped -27.14% vs BBSC's -30.96%.

On 5-year performance, BBSC leads with 6.97% vs 5.68% for XJR. On fees, BBSC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, XJR has been the lower-risk option at 4.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBSC has performed better with a 6.97% return vs 5.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBSC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for XJR.

BBSC has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.98% for XJR.

XJR tracks S&P SmallCap 600 Sustainability Screened Index, while BBSC tracks Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.12% for XJR and 0.09% for BBSC.

BBSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XJR и BBSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор