PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XHS с XES
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XHS с XES

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES).

XHS и XES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Health Care Services Select Industry Index. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. XES - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XHS и XES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XHS и XES

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XHS
SPDR S&P Health Care Services ETF		-5.88%18.83%1.76%5.15%-19.87%9.76%33.66%18.81%1.96%17.65%
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		39.21%5.89%-5.44%6.68%62.03%12.00%-43.38%-9.00%-46.99%-21.93%

Доходность по периодам

С начала года, XHS показывает доходность -5.88%, что значительно ниже, чем у XES с доходностью 39.21%. За последние 10 лет акции XHS превзошли акции XES по среднегодовой доходности: 6.57% против -2.56% соответственно.

XHS

1 день
0.41%
1 месяц
-7.76%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
-0.55%
1 год
3.13%
3 года*
5.47%
5 лет*
-0.99%
10 лет*
6.57%

XES

1 день
-2.19%
1 месяц
0.77%
С начала года
39.21%
6 месяцев
55.34%
1 год
59.95%
3 года*
16.36%
5 лет*
16.76%
10 лет*
-2.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Health Care Services ETF

SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF

Часто сравнивают с XHS:
XHS с XLVXHS с IHFXHS с RXLXHS с SPYXHS с SPYGXHS с FXAIXXHS с FHLC
Часто сравнивают с XES:
XES с OIHXES с XLEXES с IEZXES с PSCEXES с PXJXES с FENYXES с USO

Сравнение комиссий XHS и XES

И XHS, и XES имеют комиссию равную 0.35%.

XHS
SPDR S&P Health Care Services ETF
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF

Доходность на риск

XHS vs. XES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XHS
Ранг доходности на риск XHS: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHS: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHS: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHS: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHS: 1616
Ранг коэф-та Мартина
XES
Ранг доходности на риск XES: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XES: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XES: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XES: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XES: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XES: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHS c XES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XHSXESDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

1.50

-1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.36

1.97

-1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.29

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

2.26

-2.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.60

6.81

-6.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XHS vs. XES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHS на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа XES равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHS и XES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XHSXESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

1.50

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.42

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

-0.06

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

-0.08

+0.61

Корреляция

Корреляция между XHS и XES составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHS и XES

Дивидендная доходность XHS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности XES в 1.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XHS
SPDR S&P Health Care Services ETF		0.29%0.27%0.38%0.23%0.19%0.20%0.23%2.37%0.34%0.22%0.28%0.93%
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		1.22%1.69%1.31%0.66%0.36%1.81%1.33%1.43%1.14%1.68%0.64%2.47%

Просадки

Сравнение просадок XHS и XES

Максимальная просадка XHS за все время составила -39.32%, что меньше максимальной просадки XES в -95.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHS и XES.

Загрузка...

Показатели просадок

XHSXESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.32%

-95.65%

+56.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.61%

-27.52%

+14.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.62%

-45.95%

+13.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.32%

-91.23%

+51.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.97%

-73.12%

+61.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.27%

-54.22%

+43.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

9.15%

-4.58%

Волатильность

Сравнение волатильности XHS и XES

Текущая волатильность для SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) составляет 5.01%, в то время как у SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что XHS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XHSXESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

7.93%

-2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

22.22%

-9.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.24%

40.10%

-20.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.05%

39.83%

-18.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.41%

45.19%

-22.78%