PortfoliosLab logo
Сравнение XHS с FHLC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XHS и FHLC составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности XHS и FHLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
137.46%
205.30%
XHS
FHLC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XHS:

0.40

FHLC:

-0.08

Коэф-т Сортино

XHS:

0.70

FHLC:

-0.01

Коэф-т Омега

XHS:

1.08

FHLC:

1.00

Коэф-т Кальмара

XHS:

0.32

FHLC:

-0.07

Коэф-т Мартина

XHS:

1.61

FHLC:

-0.19

Индекс Язвы

XHS:

4.69%

FHLC:

5.94%

Дневная вол-ть

XHS:

19.09%

FHLC:

14.66%

Макс. просадка

XHS:

-39.32%

FHLC:

-28.76%

Текущая просадка

XHS:

-16.97%

FHLC:

-11.72%

Доходность по периодам

С начала года, XHS показывает доходность 5.49%, что значительно выше, чем у FHLC с доходностью -0.46%. За последние 10 лет акции XHS уступали акциям FHLC по среднегодовой доходности: 5.25% против 8.14% соответственно.


XHS

С начала года

5.49%

1 месяц

-2.36%

6 месяцев

2.70%

1 год

8.59%

5 лет

8.71%

10 лет

5.25%

FHLC

С начала года

-0.46%

1 месяц

-4.33%

6 месяцев

-7.15%

1 год

-0.16%

5 лет

7.44%

10 лет

8.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XHS и FHLC

XHS берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FHLC в 0.08%.


График комиссии XHS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XHS: 0.35%
График комиссии FHLC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FHLC: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XHS и FHLC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XHS
Ранг риск-скорректированной доходности XHS, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XHS, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHS, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHS, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHS, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHS, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина

FHLC
Ранг риск-скорректированной доходности FHLC, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FHLC, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLC, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XHS c FHLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XHS, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XHS: 0.40
FHLC: -0.08
Коэффициент Сортино XHS, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XHS: 0.70
FHLC: -0.01
Коэффициент Омега XHS, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XHS: 1.08
FHLC: 1.00
Коэффициент Кальмара XHS, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XHS: 0.32
FHLC: -0.07
Коэффициент Мартина XHS, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XHS: 1.61
FHLC: -0.19

Показатель коэффициента Шарпа XHS на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа FHLC равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHS и FHLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.40
-0.08
XHS
FHLC

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHS и FHLC

Дивидендная доходность XHS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности FHLC в 1.55%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XHS
SPDR S&P Health Care Services ETF
0.34%0.38%0.23%0.19%0.20%0.23%2.37%0.34%0.22%0.28%0.93%1.17%
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
1.55%1.51%1.40%1.30%1.16%1.45%1.18%2.14%1.38%1.40%2.07%1.03%

Просадки

Сравнение просадок XHS и FHLC

Максимальная просадка XHS за все время составила -39.32%, что больше максимальной просадки FHLC в -28.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHS и FHLC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.97%
-11.72%
XHS
FHLC

Волатильность

Сравнение волатильности XHS и FHLC

Текущая волатильность для SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) составляет 8.77%, в то время как у Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) волатильность равна 9.43%. Это указывает на то, что XHS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.77%
9.43%
XHS
FHLC