PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XHS с FHLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XHS с FHLC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XHS (SPDR S&P Health Care Services ETF) and FHLC (Fidelity MSCI Health Care Index ETF) are both Health & Biotech Equities funds - XHS tracks the S&P Health Care Services Select Industry Index while FHLC tracks the MSCI USA IMI Health Care Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XHS returned 7.46%/yr vs 9.14%/yr for FHLC. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XHS charges 0.35%/yr vs 0.08%/yr for FHLC.

Доходность

Сравнение доходности XHS и FHLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XHS показывает доходность 6.32%, что значительно выше, чем у FHLC с доходностью -3.90%. За последние 10 лет акции XHS уступали акциям FHLC по среднегодовой доходности: 7.46% против 9.14% соответственно.

XHS

1 день
0.28%
1 месяц
2.77%
С начала года
6.32%
6 месяцев
5.39%
1 год
16.58%
3 года*
8.47%
5 лет*
0.44%
10 лет*
7.46%

FHLC

1 день
0.82%
1 месяц
1.50%
С начала года
-3.90%
6 месяцев
-4.11%
1 год
14.43%
3 года*
6.14%
5 лет*
4.50%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XHS и FHLC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XHS
SPDR S&P Health Care Services ETF		6.32%18.83%1.76%5.15%-19.87%9.76%33.66%18.81%1.96%17.65%
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF		-3.90%15.42%2.48%2.58%-5.55%20.39%18.13%21.94%4.71%23.34%

Correlation

The correlation between XHS and FHLC is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г.

0.73

The correlation between XHS and FHLC shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XHS и FHLC

Секторы
XHS
FHLC

Здравоохранение

98.0%
99.6%

Финансовые услуги

2.0%
0.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

XHS
98.0%
FHLC
99.6%

Финансовые услуги

XHS
2.0%
FHLC
0.1%

Сырьевые материалы

XHS

-

FHLC

-

Коммуникационные услуги

XHS

-

FHLC

-

Потребительский циклический сектор

XHS

-

FHLC

-

Потребительский защитный сектор

XHS

-

FHLC

-

Энергетика

XHS

-

FHLC

-

Промышленность

XHS

-

FHLC
0.0%

Недвижимость

XHS

-

FHLC

-

Технологии

XHS

-

FHLC
0.0%

Коммунальные услуги

XHS

-

FHLC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Health Care Services ETF

Fidelity MSCI Health Care Index ETF

Часто сравнивают с XHS:
XHS с XLVXHS с IHFXHS с RXLXHS с SPYXHS с SPYGXHS с FXAIXXHS с VGHAX
Часто сравнивают с FHLC:
FHLC с VHTFHLC с XLVFHLC с FSPHXFHLC с IHIFHLC с FSHCXFHLC с IXJFHLC с VOO

Доходность на риск

XHS vs. FHLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XHS
Ранг доходности на риск XHS: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHS: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHS: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHS: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHS: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHS: 2727
Ранг коэф-та Мартина
FHLC
Ранг доходности на риск FHLC: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHLC: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLC: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLC: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLC: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLC: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHS c FHLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XHSFHLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
1.01

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
1.58

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.18

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.39

1.40

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.83

3.52

+0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XHS vs. FHLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHS на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHLC равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHS и FHLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XHSFHLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.01

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.30

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.55

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.61

-0.04

Просадки

Сравнение просадок XHS и FHLC

Максимальная просадка XHS за все время составила -39.32%, что больше максимальной просадки FHLC в -28.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHS и FHLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XHSFHLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.32%

-28.76%

-10.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-10.38%

-1.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.81%

-16.87%

-0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.62%

-17.73%

-14.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.32%

-28.76%

-10.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.78%

-6.96%

+5.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.20%

-5.19%

-5.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

4.11%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности XHS и FHLC

SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что XHS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XHSFHLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

4.05%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

10.11%

+1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.56%

14.33%

+3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.10%

14.97%

+6.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.40%

16.81%

+5.59%

Сравнение комиссий XHS и FHLC

XHS берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FHLC в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHS и FHLC

Дивидендная доходность XHS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности FHLC в 1.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF		1.43%1.40%1.51%1.40%1.30%1.16%1.45%1.18%1.38%1.38%1.40%2.07%
XHS
SPDR S&P Health Care Services ETF		0.25%0.27%0.38%0.23%0.19%0.20%0.23%2.37%0.34%0.22%0.28%0.93%

Часто задаваемые вопросы

XHS and FHLC have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XHS has higher volatility (4.80%) compared to FHLC (4.05%). In terms of maximum drawdown, XHS dropped -39.32% vs FHLC's -28.76%.

On 10-year performance, FHLC leads with 9.14% vs 7.46% for XHS. On fees, FHLC is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FHLC has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FHLC has performed better with a 9.14% return vs 7.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FHLC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for XHS.

FHLC has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.25% for XHS.

XHS tracks S&P Health Care Services Select Industry Index, while FHLC tracks MSCI USA IMI Health Care Index. They also come from different issuers: State Street and Fidelity. Their fees differ too: 0.35% for XHS and 0.08% for FHLC.

FHLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XHS и FHLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор