Сравнение XHS с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
XHS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Health Care Services Select Industry Index. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XHS и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XHS и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHS SPDR S&P Health Care Services ETF | -5.88% | 18.83% | 1.76% | 5.15% | -19.87% | 9.76% | 33.66% | 18.81% | 1.96% | 17.65% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, XHS показывает доходность -5.88%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции XHS уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 6.57% против 14.08% соответственно.
XHS
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -7.76%
- С начала года
- -5.88%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 3.13%
- 3 года*
- 5.47%
- 5 лет*
- -0.99%
- 10 лет*
- 6.57%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XHS и FXAIX
XHS берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
XHS vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
XHS
FXAIX
Сравнение XHS c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XHS | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.16 | 0.97 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.36 | 1.49 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.23 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 1.52 | -1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.60 | 7.30 | -6.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XHS | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 0.97 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.70 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.78 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.76 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между XHS и FXAIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHS и FXAIX
Дивидендная доходность XHS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHS SPDR S&P Health Care Services ETF | 0.29% | 0.27% | 0.38% | 0.23% | 0.19% | 0.20% | 0.23% | 2.37% | 0.34% | 0.22% | 0.28% | 0.93% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок XHS и FXAIX
Максимальная просадка XHS за все время составила -39.32%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHS и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| XHS | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.32% | -33.79% | -5.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.61% | -12.13% | -0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.62% | -24.50% | -8.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.32% | -33.79% | -5.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.97% | -6.23% | -5.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.27% | -3.83% | -6.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.57% | 2.53% | +2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности XHS и FXAIX
Текущая волатильность для SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) составляет 5.01%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что XHS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XHS | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 5.34% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.44% | 9.53% | +2.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.24% | 18.32% | +0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.05% | 16.92% | +4.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.41% | 18.05% | +4.36% |