Сравнение XHS с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
XHS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Health Care Services Select Industry Index. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XHS или FXAIX.
Доходность
Сравнение доходности XHS и FXAIX
Доходность по периодам
С начала года, XHS показывает доходность 3.85%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 25.06%. За последние 10 лет акции XHS уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 6.14% против 13.01% соответственно.
XHS
3.85%
-4.20%
0.45%
9.83%
5.90%
6.14%
FXAIX
25.06%
0.60%
11.76%
32.39%
15.52%
13.01%
Основные характеристики
| XHS | FXAIX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.62 | 2.66 |
| Коэф-т Сортино | 1.01 | 3.55 |
| Коэф-т Омега | 1.12 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 0.40 | 3.86 |
| Коэф-т Мартина | 2.75 | 17.38 |
| Индекс Язвы | 3.92% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 17.33% | 12.27% |
| Макс. просадка | -39.32% | -33.79% |
| Текущая просадка | -19.68% | -1.74% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XHS и FXAIX
XHS берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Корреляция
Корреляция между XHS и FXAIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XHS c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHS и FXAIX
Дивидендная доходность XHS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности FXAIX в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHS SPDR S&P Health Care Services ETF | 0.33% | 0.23% | 0.19% | 0.20% | 0.23% | 2.37% | 0.34% | 0.22% | 0.29% | 0.92% | 1.17% | 0.46% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.23% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок XHS и FXAIX
Максимальная просадка XHS за все время составила -39.32%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHS и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XHS и FXAIX
SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что XHS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.