Сравнение XHS с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
XHS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Health Care Services Select Industry Index. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XHS или FXAIX.
Основные характеристики
| XHS | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.99% | 11.79% |
| Дох-ть за 1 год | 3.21% | 28.28% |
| Дох-ть за 3 года | -5.54% | 10.43% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.09% | 15.05% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.54% | 13.12% |
| Коэф-т Шарпа | 0.17 | 2.56 |
| Дневная вол-ть | 16.52% | 11.55% |
| Макс. просадка | -39.32% | -33.79% |
| Current Drawdown | -20.34% | -0.07% |
Корреляция
Корреляция между XHS и FXAIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XHS и FXAIX
С начала года, XHS показывает доходность 2.99%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 11.79%. За последние 10 лет акции XHS уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 7.54% против 13.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XHS и FXAIX
XHS берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XHS c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHS и FXAIX
Дивидендная доходность XHS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности FXAIX в 1.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHS SPDR S&P Health Care Services ETF | 0.26% | 0.23% | 0.19% | 0.20% | 0.23% | 2.37% | 0.34% | 0.22% | 0.28% | 0.93% | 1.17% | 0.46% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.31% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок XHS и FXAIX
Максимальная просадка XHS за все время составила -39.32%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHS и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XHS и FXAIX
SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеют волатильность 3.48% и 3.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.