PortfoliosLab logo
Сравнение XHS с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XHS и FXAIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности XHS и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
329.46%
507.34%
XHS
FXAIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XHS:

0.40

FXAIX:

0.53

Коэф-т Сортино

XHS:

0.70

FXAIX:

0.87

Коэф-т Омега

XHS:

1.08

FXAIX:

1.13

Коэф-т Кальмара

XHS:

0.32

FXAIX:

0.55

Коэф-т Мартина

XHS:

1.61

FXAIX:

2.29

Индекс Язвы

XHS:

4.69%

FXAIX:

4.55%

Дневная вол-ть

XHS:

19.09%

FXAIX:

19.55%

Макс. просадка

XHS:

-39.32%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

XHS:

-16.97%

FXAIX:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, XHS показывает доходность 5.49%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -5.72%. За последние 10 лет акции XHS уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 5.25% против 12.07% соответственно.


XHS

С начала года

5.49%

1 месяц

-2.36%

6 месяцев

2.70%

1 год

8.59%

5 лет

8.71%

10 лет

5.25%

FXAIX

С начала года

-5.72%

1 месяц

-0.95%

6 месяцев

-4.27%

1 год

9.76%

5 лет

15.87%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XHS и FXAIX

XHS берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.


График комиссии XHS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XHS: 0.35%
График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXAIX: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XHS и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XHS
Ранг риск-скорректированной доходности XHS, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XHS, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHS, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHS, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHS, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHS, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина

FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XHS c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XHS, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XHS: 0.40
FXAIX: 0.53
Коэффициент Сортино XHS, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XHS: 0.70
FXAIX: 0.87
Коэффициент Омега XHS, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XHS: 1.08
FXAIX: 1.13
Коэффициент Кальмара XHS, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XHS: 0.32
FXAIX: 0.55
Коэффициент Мартина XHS, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XHS: 1.61
FXAIX: 2.29

Показатель коэффициента Шарпа XHS на текущий момент составляет 0.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXAIX равному 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHS и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.40
0.53
XHS
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHS и FXAIX

Дивидендная доходность XHS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности FXAIX в 1.35%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XHS
SPDR S&P Health Care Services ETF
0.34%0.38%0.23%0.19%0.20%0.23%2.37%0.34%0.22%0.28%0.93%1.17%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.35%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%

Просадки

Сравнение просадок XHS и FXAIX

Максимальная просадка XHS за все время составила -39.32%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHS и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.97%
-9.89%
XHS
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности XHS и FXAIX

Текущая волатильность для SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) составляет 8.77%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 14.39%. Это указывает на то, что XHS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.77%
14.39%
XHS
FXAIX