PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XHS с XLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XHS с XLV

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV).

XHS и XLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Health Care Services Select Industry Index. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XHS или XLV.

Корреляция

Корреляция между XHS и XLV составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности XHS и XLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XHS:

0.39

XLV:

-0.60

Коэф-т Сортино

XHS:

0.82

XLV:

-0.56

Коэф-т Омега

XHS:

1.10

XLV:

0.93

Коэф-т Кальмара

XHS:

0.40

XLV:

-0.44

Коэф-т Мартина

XHS:

1.89

XLV:

-1.13

Индекс Язвы

XHS:

4.88%

XLV:

6.74%

Дневная вол-ть

XHS:

19.12%

XLV:

15.66%

Макс. просадка

XHS:

-39.32%

XLV:

-39.17%

Текущая просадка

XHS:

-13.85%

XLV:

-16.02%

Доходность по периодам

С начала года, XHS показывает доходность 9.45%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью -4.80%. За последние 10 лет акции XHS уступали акциям XLV по среднегодовой доходности: 5.24% против 7.50% соответственно.

XHS

С начала года

9.45%

1 месяц

1.85%

6 месяцев

6.02%

1 год

7.46%

5 лет

9.69%

10 лет

5.24%

XLV

С начала года

-4.80%

1 месяц

-5.25%

6 месяцев

-8.97%

1 год

-9.33%

5 лет

7.06%

10 лет

7.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий XHS и XLV

XHS берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLV в 0.12%.

XHS
SPDR S&P Health Care Services ETF
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XHS и XLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XHS
Ранг риск-скорректированной доходности XHS, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XHS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHS, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHS, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHS, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
XLV
Ранг риск-скорректированной доходности XLV, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLV, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XHS c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XHS на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа XLV равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHS и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHS и XLV

Дивидендная доходность XHS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности XLV в 1.79%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XHS
SPDR S&P Health Care Services ETF		0.33%0.38%0.23%0.19%0.20%0.23%2.37%0.34%0.22%0.29%0.92%1.17%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		1.79%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.58%1.47%1.60%1.43%1.35%

Просадки

Сравнение просадок XHS и XLV

Максимальная просадка XHS за все время составила -39.32%, примерно равная максимальной просадке XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHS и XLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XHS и XLV

Текущая волатильность для SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) составляет 6.57%, в то время как у Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что XHS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...