PortfoliosLab logo
Сравнение XHS с XLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XHS и XLV составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности XHS и XLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
329.46%
437.79%
XHS
XLV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XHS:

0.40

XLV:

-0.05

Коэф-т Сортино

XHS:

0.70

XLV:

0.03

Коэф-т Омега

XHS:

1.08

XLV:

1.00

Коэф-т Кальмара

XHS:

0.32

XLV:

-0.05

Коэф-т Мартина

XHS:

1.61

XLV:

-0.12

Индекс Язвы

XHS:

4.69%

XLV:

6.00%

Дневная вол-ть

XHS:

19.09%

XLV:

14.30%

Макс. просадка

XHS:

-39.32%

XLV:

-39.17%

Текущая просадка

XHS:

-16.97%

XLV:

-11.14%

Доходность по периодам

С начала года, XHS показывает доходность 5.49%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью 0.74%. За последние 10 лет акции XHS уступали акциям XLV по среднегодовой доходности: 5.25% против 8.56% соответственно.


XHS

С начала года

5.49%

1 месяц

-2.36%

6 месяцев

2.70%

1 год

8.59%

5 лет

8.71%

10 лет

5.25%

XLV

С начала года

0.74%

1 месяц

-4.48%

6 месяцев

-6.31%

1 год

0.23%

5 лет

8.49%

10 лет

8.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XHS и XLV

XHS берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLV в 0.12%.


График комиссии XHS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XHS: 0.35%
График комиссии XLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLV: 0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XHS и XLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XHS
Ранг риск-скорректированной доходности XHS, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XHS, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHS, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHS, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHS, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHS, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина

XLV
Ранг риск-скорректированной доходности XLV, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLV, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XHS c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XHS, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XHS: 0.40
XLV: -0.05
Коэффициент Сортино XHS, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XHS: 0.70
XLV: 0.03
Коэффициент Омега XHS, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XHS: 1.08
XLV: 1.00
Коэффициент Кальмара XHS, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XHS: 0.32
XLV: -0.05
Коэффициент Мартина XHS, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XHS: 1.61
XLV: -0.12

Показатель коэффициента Шарпа XHS на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа XLV равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHS и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.40
-0.05
XHS
XLV

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHS и XLV

Дивидендная доходность XHS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности XLV в 1.69%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XHS
SPDR S&P Health Care Services ETF
0.34%0.38%0.23%0.19%0.20%0.23%2.37%0.34%0.22%0.28%0.93%1.17%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
1.69%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.58%1.47%1.60%1.43%1.35%

Просадки

Сравнение просадок XHS и XLV

Максимальная просадка XHS за все время составила -39.32%, примерно равная максимальной просадке XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHS и XLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.97%
-11.14%
XHS
XLV

Волатильность

Сравнение волатильности XHS и XLV

SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) имеют волатильность 8.77% и 9.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.77%
9.15%
XHS
XLV