Сравнение XHS с RXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) и ProShares Ultra Health Care (RXL).
XHS и RXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Health Care Services Select Industry Index. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. RXL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Health Care Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XHS и RXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XHS и RXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHS SPDR S&P Health Care Services ETF | -5.88% | 18.83% | 1.76% | 5.15% | -19.87% | 9.76% | 33.66% | 18.81% | 1.96% | 17.65% |
RXL ProShares Ultra Health Care | -9.67% | 19.76% | -2.72% | -3.15% | -15.26% | 48.06% | 19.24% | 40.40% | 3.38% | 46.92% |
Доходность по периодам
С начала года, XHS показывает доходность -5.88%, что значительно выше, чем у RXL с доходностью -9.67%. За последние 10 лет акции XHS уступали акциям RXL по среднегодовой доходности: 6.57% против 12.77% соответственно.
XHS
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -7.76%
- С начала года
- -5.88%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 3.13%
- 3 года*
- 5.47%
- 5 лет*
- -0.99%
- 10 лет*
- 6.57%
RXL
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -12.90%
- С начала года
- -9.67%
- 6 месяцев
- 4.12%
- 1 год
- 0.69%
- 3 года*
- 4.08%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- 12.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XHS и RXL
XHS берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии RXL в 0.95%.
Доходность на риск
XHS vs. RXL — Ранг доходности на риск
XHS
RXL
Сравнение XHS c RXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) и ProShares Ultra Health Care (RXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XHS | RXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.16 | 0.02 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.36 | 0.28 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.03 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | -0.10 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.60 | -0.19 | +0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XHS | RXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 0.02 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.14 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.39 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.40 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между XHS и RXL составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHS и RXL
Дивидендная доходность XHS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности RXL в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHS SPDR S&P Health Care Services ETF | 0.29% | 0.27% | 0.38% | 0.23% | 0.19% | 0.20% | 0.23% | 2.37% | 0.34% | 0.22% | 0.28% | 0.93% |
RXL ProShares Ultra Health Care | 1.61% | 1.43% | 1.22% | 0.18% | 0.32% | 0.10% | 0.15% | 0.27% | 0.32% | 0.11% | 0.12% | 0.93% |
Просадки
Сравнение просадок XHS и RXL
Максимальная просадка XHS за все время составила -39.32%, что меньше максимальной просадки RXL в -67.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHS и RXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| XHS | RXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.32% | -67.70% | +28.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.61% | -22.73% | +10.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.62% | -36.08% | +3.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.32% | -51.00% | +11.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.97% | -17.90% | +5.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.27% | -15.82% | +5.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.57% | 11.68% | -7.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности XHS и RXL
Текущая волатильность для SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) составляет 5.01%, в то время как у ProShares Ultra Health Care (RXL) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что XHS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XHS | RXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 9.47% | -4.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.44% | 20.60% | -8.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.24% | 35.51% | -16.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.05% | 29.34% | -8.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.41% | 33.19% | -10.78% |