Сравнение XHS с RXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) и ProShares Ultra Health Care (RXL).
XHS и RXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Health Care Services Select Industry Index. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. RXL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Health Care Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XHS или RXL.
Основные характеристики
| XHS | RXL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.99% | 12.61% |
| Дох-ть за 1 год | 3.21% | 19.47% |
| Дох-ть за 3 года | -5.54% | 5.80% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.09% | 16.80% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.54% | 16.93% |
| Коэф-т Шарпа | 0.17 | 0.90 |
| Дневная вол-ть | 16.52% | 20.97% |
| Макс. просадка | -39.32% | -67.70% |
| Current Drawdown | -20.34% | -8.33% |
Корреляция
Корреляция между XHS и RXL составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XHS и RXL
С начала года, XHS показывает доходность 2.99%, что значительно ниже, чем у RXL с доходностью 12.61%. За последние 10 лет акции XHS уступали акциям RXL по среднегодовой доходности: 7.54% против 16.93% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XHS и RXL
XHS берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии RXL в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XHS c RXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) и ProShares Ultra Health Care (RXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHS и RXL
Дивидендная доходность XHS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности RXL в 0.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHS SPDR S&P Health Care Services ETF | 0.26% | 0.23% | 0.19% | 0.20% | 0.23% | 2.37% | 0.34% | 0.22% | 0.28% | 0.93% | 1.17% | 0.46% |
RXL ProShares Ultra Health Care | 0.33% | 0.18% | 0.32% | 0.10% | 0.15% | 0.27% | 0.32% | 0.11% | 0.12% | 0.93% | 0.20% | 0.21% |
Просадки
Сравнение просадок XHS и RXL
Максимальная просадка XHS за все время составила -39.32%, что меньше максимальной просадки RXL в -67.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHS и RXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XHS и RXL
Текущая волатильность для SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) составляет 3.48%, в то время как у ProShares Ultra Health Care (RXL) волатильность равна 4.63%. Это указывает на то, что XHS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.