Сравнение XHS с RXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) и ProShares Ultra Health Care (RXL).
XHS и RXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Health Care Services Select Industry Index. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. RXL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Health Care Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XHS или RXL.
Доходность
Сравнение доходности XHS и RXL
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XHS показывает доходность 3.85%, а RXL немного выше – 3.87%. За последние 10 лет акции XHS уступали акциям RXL по среднегодовой доходности: 6.14% против 12.41% соответственно.
XHS
3.85%
-4.20%
0.45%
9.83%
5.90%
6.14%
RXL
3.87%
-14.75%
-7.38%
17.34%
10.85%
12.41%
Основные характеристики
| XHS | RXL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.62 | 0.79 |
| Коэф-т Сортино | 1.01 | 1.16 |
| Коэф-т Омега | 1.12 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | 0.40 | 0.61 |
| Коэф-т Мартина | 2.75 | 2.99 |
| Индекс Язвы | 3.92% | 5.69% |
| Дневная вол-ть | 17.33% | 21.66% |
| Макс. просадка | -39.32% | -66.88% |
| Текущая просадка | -19.68% | -19.24% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XHS и RXL
XHS берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии RXL в 0.95%.
Корреляция
Корреляция между XHS и RXL составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XHS c RXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) и ProShares Ultra Health Care (RXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHS и RXL
Дивидендная доходность XHS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности RXL в 1.82%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHS SPDR S&P Health Care Services ETF | 0.33% | 0.23% | 0.19% | 0.20% | 0.23% | 2.37% | 0.34% | 0.22% | 0.29% | 0.92% | 1.17% | 0.46% |
RXL ProShares Ultra Health Care | 1.82% | 0.37% | 0.65% | 0.18% | 0.20% | 0.43% | 0.57% | 0.23% | 0.16% | 0.93% | 0.34% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок XHS и RXL
Максимальная просадка XHS за все время составила -39.32%, что меньше максимальной просадки RXL в -66.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHS и RXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XHS и RXL
SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) и ProShares Ultra Health Care (RXL) имеют волатильность 6.90% и 6.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.