PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XHS с RXL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XHS с RXL

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) и ProShares Ultra Health Care (RXL).

XHS и RXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Health Care Services Select Industry Index. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. RXL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Health Care Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XHS или RXL.

Корреляция

Корреляция между XHS и RXL составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности XHS и RXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) и ProShares Ultra Health Care (RXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XHS:

0.39

RXL:

-0.79

Коэф-т Сортино

XHS:

0.82

RXL:

-0.81

Коэф-т Омега

XHS:

1.10

RXL:

0.90

Коэф-т Кальмара

XHS:

0.40

RXL:

-0.62

Коэф-т Мартина

XHS:

1.89

RXL:

-1.49

Индекс Язвы

XHS:

4.88%

RXL:

14.58%

Дневная вол-ть

XHS:

19.12%

RXL:

31.30%

Макс. просадка

XHS:

-39.32%

RXL:

-66.81%

Текущая просадка

XHS:

-13.85%

RXL:

-33.71%

Доходность по периодам

С начала года, XHS показывает доходность 9.45%, что значительно выше, чем у RXL с доходностью -12.85%. За последние 10 лет акции XHS уступали акциям RXL по среднегодовой доходности: 5.24% против 8.11% соответственно.

XHS

С начала года

9.45%

1 месяц

1.85%

6 месяцев

6.02%

1 год

7.46%

5 лет

9.69%

10 лет

5.24%

RXL

С начала года

-12.85%

1 месяц

-11.32%

6 месяцев

-21.15%

1 год

-24.55%

5 лет

5.99%

10 лет

8.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий XHS и RXL

XHS берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии RXL в 0.95%.

RXL
ProShares Ultra Health Care
XHS
SPDR S&P Health Care Services ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XHS и RXL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XHS
Ранг риск-скорректированной доходности XHS, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XHS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHS, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHS, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHS, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
RXL
Ранг риск-скорректированной доходности RXL, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RXL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XHS c RXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) и ProShares Ultra Health Care (RXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XHS на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа RXL равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHS и RXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHS и RXL

Дивидендная доходность XHS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности RXL в 1.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XHS
SPDR S&P Health Care Services ETF		0.33%0.38%0.23%0.19%0.20%0.23%2.37%0.34%0.22%0.29%0.92%1.17%
RXL
ProShares Ultra Health Care		1.52%1.22%0.18%0.32%0.10%0.15%0.27%0.32%0.11%0.12%0.93%0.20%

Просадки

Сравнение просадок XHS и RXL

Максимальная просадка XHS за все время составила -39.32%, что меньше максимальной просадки RXL в -66.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHS и RXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XHS и RXL

Текущая волатильность для SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) составляет 6.57%, в то время как у ProShares Ultra Health Care (RXL) волатильность равна 14.59%. Это указывает на то, что XHS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...