PortfoliosLab logo
Сравнение XHS с RXL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XHS и RXL составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности XHS и RXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) и ProShares Ultra Health Care (RXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
329.46%
1,317.85%
XHS
RXL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XHS:

0.40

RXL:

-0.31

Коэф-т Сортино

XHS:

0.70

RXL:

-0.24

Коэф-т Омега

XHS:

1.08

RXL:

0.97

Коэф-т Кальмара

XHS:

0.32

RXL:

-0.29

Коэф-т Мартина

XHS:

1.61

RXL:

-0.69

Индекс Язвы

XHS:

4.69%

RXL:

12.95%

Дневная вол-ть

XHS:

19.09%

RXL:

28.82%

Макс. просадка

XHS:

-39.32%

RXL:

-66.81%

Текущая просадка

XHS:

-16.97%

RXL:

-25.01%

Доходность по периодам

С начала года, XHS показывает доходность 5.49%, что значительно выше, чем у RXL с доходностью -1.41%. За последние 10 лет акции XHS уступали акциям RXL по среднегодовой доходности: 4.81% против 9.82% соответственно.


XHS

С начала года

5.49%

1 месяц

-2.99%

6 месяцев

2.70%

1 год

8.83%

5 лет

9.45%

10 лет

4.81%

RXL

С начала года

-1.41%

1 месяц

-10.20%

6 месяцев

-15.89%

1 год

-7.20%

5 лет

8.87%

10 лет

9.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XHS и RXL

XHS берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии RXL в 0.95%.


График комиссии RXL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RXL: 0.95%
График комиссии XHS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XHS: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XHS и RXL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XHS
Ранг риск-скорректированной доходности XHS, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XHS, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHS, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHS, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHS, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина

RXL
Ранг риск-скорректированной доходности RXL, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RXL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XHS c RXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) и ProShares Ultra Health Care (RXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XHS, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XHS: 0.40
RXL: -0.31
Коэффициент Сортино XHS, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XHS: 0.70
RXL: -0.24
Коэффициент Омега XHS, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XHS: 1.08
RXL: 0.97
Коэффициент Кальмара XHS, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XHS: 0.32
RXL: -0.29
Коэффициент Мартина XHS, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XHS: 1.61
RXL: -0.69

Показатель коэффициента Шарпа XHS на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа RXL равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHS и RXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.40
-0.31
XHS
RXL

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHS и RXL

Дивидендная доходность XHS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности RXL в 1.35%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XHS
SPDR S&P Health Care Services ETF
0.34%0.38%0.23%0.19%0.20%0.23%2.37%0.34%0.22%0.29%0.92%1.17%
RXL
ProShares Ultra Health Care
1.35%1.21%0.18%0.32%0.10%0.15%0.27%0.32%0.11%0.12%0.93%0.20%

Просадки

Сравнение просадок XHS и RXL

Максимальная просадка XHS за все время составила -39.32%, что меньше максимальной просадки RXL в -66.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHS и RXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.97%
-25.01%
XHS
RXL

Волатильность

Сравнение волатильности XHS и RXL

Текущая волатильность для SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) составляет 8.77%, в то время как у ProShares Ultra Health Care (RXL) волатильность равна 18.66%. Это указывает на то, что XHS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.77%
18.66%
XHS
RXL