PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XHS с IHF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XHS с IHF

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) и iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF).

XHS и IHF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Health Care Services Select Industry Index. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. IHF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Health Care Providers Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XHS или IHF.

Корреляция

Корреляция между XHS и IHF составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности XHS и IHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) и iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XHS:

0.39

IHF:

-0.59

Коэф-т Сортино

XHS:

0.82

IHF:

-0.62

Коэф-т Омега

XHS:

1.10

IHF:

0.91

Коэф-т Кальмара

XHS:

0.40

IHF:

-0.58

Коэф-т Мартина

XHS:

1.89

IHF:

-1.21

Индекс Язвы

XHS:

4.88%

IHF:

9.40%

Дневная вол-ть

XHS:

19.12%

IHF:

20.63%

Макс. просадка

XHS:

-39.32%

IHF:

-58.82%

Текущая просадка

XHS:

-13.85%

IHF:

-19.77%

Доходность по периодам

С начала года, XHS показывает доходность 9.45%, что значительно выше, чем у IHF с доходностью -2.42%. За последние 10 лет акции XHS уступали акциям IHF по среднегодовой доходности: 5.24% против 6.68% соответственно.

XHS

С начала года

9.45%

1 месяц

1.85%

6 месяцев

6.02%

1 год

7.46%

5 лет

9.69%

10 лет

5.24%

IHF

С начала года

-2.42%

1 месяц

-13.69%

6 месяцев

-11.89%

1 год

-12.18%

5 лет

5.03%

10 лет

6.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий XHS и IHF

XHS берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IHF в 0.43%.

IHF
iShares U.S. Healthcare Providers ETF
XHS
SPDR S&P Health Care Services ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XHS и IHF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XHS
Ранг риск-скорректированной доходности XHS, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XHS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHS, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHS, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHS, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
IHF
Ранг риск-скорректированной доходности IHF, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IHF, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHF, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHF, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHF, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XHS c IHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) и iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XHS на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа IHF равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHS и IHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHS и IHF

Дивидендная доходность XHS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности IHF в 0.89%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XHS
SPDR S&P Health Care Services ETF		0.33%0.38%0.23%0.19%0.20%0.23%2.37%0.34%0.22%0.29%0.92%1.17%
IHF
iShares U.S. Healthcare Providers ETF		0.89%0.86%1.18%1.27%0.56%0.53%0.58%4.01%0.19%0.25%0.20%0.18%

Просадки

Сравнение просадок XHS и IHF

Максимальная просадка XHS за все время составила -39.32%, что меньше максимальной просадки IHF в -58.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHS и IHF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XHS и IHF

Текущая волатильность для SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) составляет 6.57%, в то время как у iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) волатильность равна 10.85%. Это указывает на то, что XHS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...