PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XHS с IHF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XHS с IHF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XHS (SPDR S&P Health Care Services ETF) and IHF (iShares U.S. Healthcare Providers ETF) are both Health & Biotech Equities funds - XHS tracks the S&P Health Care Services Select Industry Index while IHF tracks the Dow Jones U.S. Select Health Care Providers Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XHS returned 7.57%/yr vs 8.27%/yr for IHF. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. XHS charges 0.35%/yr vs 0.43%/yr for IHF.

Доходность

Сравнение доходности XHS и IHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) и iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XHS показывает доходность 8.70%, что значительно выше, чем у IHF с доходностью 7.93%. За последние 10 лет акции XHS уступали акциям IHF по среднегодовой доходности: 7.57% против 8.27% соответственно.

XHS

1 день
2.24%
1 месяц
7.26%
С начала года
8.70%
6 месяцев
7.47%
1 год
19.37%
3 года*
9.27%
5 лет*
0.88%
10 лет*
7.57%

IHF

1 день
3.14%
1 месяц
7.98%
С начала года
7.93%
6 месяцев
6.98%
1 год
10.08%
3 года*
1.25%
5 лет*
0.09%
10 лет*
8.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XHS и IHF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XHS
SPDR S&P Health Care Services ETF		8.70%18.83%1.76%5.15%-19.87%9.76%33.66%18.81%1.96%17.65%
IHF
iShares U.S. Healthcare Providers ETF		7.93%0.92%-7.90%-1.11%-7.11%24.46%17.67%22.34%9.56%25.45%

Correlation

The correlation between XHS and IHF is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2011 г.

0.84

The correlation between XHS and IHF has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XHS и IHF

Секторы
XHS
IHF

Здравоохранение

98.0%
99.1%

Финансовые услуги

2.0%
0.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.3%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

XHS
98.0%
IHF
99.1%

Финансовые услуги

XHS
2.0%
IHF
0.6%

Сырьевые материалы

XHS

-

IHF

-

Коммуникационные услуги

XHS

-

IHF

-

Потребительский циклический сектор

XHS

-

IHF

-

Потребительский защитный сектор

XHS

-

IHF

-

Энергетика

XHS

-

IHF

-

Промышленность

XHS

-

IHF

-

Недвижимость

XHS

-

IHF

-

Технологии

XHS

-

IHF
0.3%

Коммунальные услуги

XHS

-

IHF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Health Care Services ETF

iShares U.S. Healthcare Providers ETF

Часто сравнивают с XHS:
XHS с XLVXHS с RXLXHS с SPYXHS с FHLCXHS с SPYGXHS с FXAIXXHS с VGHAX
Часто сравнивают с IHF:
IHF с XLVIHF с IHIIHF с VHTIHF с FXHIHF с IDUIHF с MDEVIHF с VOO

Доходность на риск

XHS vs. IHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XHS
Ранг доходности на риск XHS: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHS: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHS: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHS: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHS: 3131
Ранг коэф-та Мартина
IHF
Ранг доходности на риск IHF: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHF: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHF: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHF: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHF: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHF: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHS c IHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) и iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XHSIHFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
0.47

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
0.73

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.11

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

0.51

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.48

1.19

+3.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XHS vs. IHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHS на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа IHF равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHS и IHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XHSIHFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.47

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.00

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.39

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.39

+0.19

Просадки

Сравнение просадок XHS и IHF

Максимальная просадка XHS за все время составила -39.32%, что меньше максимальной просадки IHF в -58.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHS и IHF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XHSIHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.32%

-58.42%

+19.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-19.72%

+7.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.81%

-29.85%

+12.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.62%

-29.85%

-2.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.32%

-35.23%

-4.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-10.44%

+10.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.19%

-10.65%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

8.51%

-4.18%

Волатильность

Сравнение волатильности XHS и IHF

Текущая волатильность для SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) составляет 4.65%, в то время как у iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что XHS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XHSIHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

5.89%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

16.11%

-4.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.68%

21.73%

-4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.12%

19.15%

+1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.41%

21.02%

+1.39%

Сравнение комиссий XHS и IHF

XHS берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IHF в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHS и IHF

Дивидендная доходность XHS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности IHF в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHF
iShares U.S. Healthcare Providers ETF		1.03%1.05%0.86%0.79%0.74%0.56%0.53%0.58%4.01%0.19%0.25%0.20%
XHS
SPDR S&P Health Care Services ETF		0.25%0.27%0.38%0.23%0.19%0.20%0.23%2.37%0.34%0.22%0.28%0.93%

Часто задаваемые вопросы

XHS and IHF have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IHF has higher volatility (5.89%) compared to XHS (4.65%). In terms of maximum drawdown, XHS dropped -39.32% vs IHF's -58.42%.

On 10-year performance, IHF leads with 8.27% vs 7.57% for XHS. On fees, XHS is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XHS has been the lower-risk option at 4.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IHF has performed better with a 8.27% return vs 7.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XHS is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.43% for IHF.

IHF has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.25% for XHS.

XHS tracks S&P Health Care Services Select Industry Index, while IHF tracks Dow Jones U.S. Select Health Care Providers Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.35% for XHS and 0.43% for IHF.

XHS currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XHS и IHF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор