PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XHS с IHF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XHS и IHF составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности XHS и IHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) и iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
339.54%
472.45%
XHS
IHF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XHS:

0.40

IHF:

0.25

Коэф-т Сортино

XHS:

0.70

IHF:

0.47

Коэф-т Омега

XHS:

1.08

IHF:

1.06

Коэф-т Кальмара

XHS:

0.28

IHF:

0.22

Коэф-т Мартина

XHS:

1.61

IHF:

0.51

Индекс Язвы

XHS:

4.38%

IHF:

8.18%

Дневная вол-ть

XHS:

17.47%

IHF:

16.87%

Макс. просадка

XHS:

-39.32%

IHF:

-58.82%

Текущая просадка

XHS:

-15.02%

IHF:

-7.87%

Доходность по периодам

С начала года, XHS показывает доходность 7.97%, что значительно ниже, чем у IHF с доходностью 12.05%. За последние 10 лет акции XHS уступали акциям IHF по среднегодовой доходности: 5.12% против 8.29% соответственно.


XHS

С начала года

7.97%

1 месяц

0.96%

6 месяцев

4.32%

1 год

6.94%

5 лет

13.78%

10 лет

5.12%

IHF

С начала года

12.05%

1 месяц

6.58%

6 месяцев

-2.61%

1 год

3.76%

5 лет

12.84%

10 лет

8.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XHS и IHF

XHS берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IHF в 0.43%.


IHF
iShares U.S. Healthcare Providers ETF
График комиссии IHF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IHF: 0.43%
График комиссии XHS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XHS: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XHS и IHF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XHS
Ранг риск-скорректированной доходности XHS, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XHS, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHS, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHS, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHS, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина

IHF
Ранг риск-скорректированной доходности IHF, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IHF, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHF, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHF, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHF, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHF, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XHS c IHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) и iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XHS, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.00
XHS: 0.40
IHF: 0.25
Коэффициент Сортино XHS, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
XHS: 0.70
IHF: 0.47
Коэффициент Омега XHS, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
XHS: 1.08
IHF: 1.06
Коэффициент Кальмара XHS, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
XHS: 0.28
IHF: 0.22
Коэффициент Мартина XHS, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
XHS: 1.61
IHF: 0.51

Показатель коэффициента Шарпа XHS на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа IHF равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHS и IHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.40
0.25
XHS
IHF

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHS и IHF

Дивидендная доходность XHS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности IHF в 0.77%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XHS
SPDR S&P Health Care Services ETF
0.33%0.38%0.23%0.19%0.20%0.23%2.37%0.34%0.22%0.29%0.92%1.17%
IHF
iShares U.S. Healthcare Providers ETF
0.77%0.86%1.18%1.27%0.56%0.53%0.58%4.01%0.19%0.25%0.20%0.18%

Просадки

Сравнение просадок XHS и IHF

Максимальная просадка XHS за все время составила -39.32%, что меньше максимальной просадки IHF в -58.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHS и IHF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.02%
-7.87%
XHS
IHF

Волатильность

Сравнение волатильности XHS и IHF

SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что XHS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.77%
4.03%
XHS
IHF
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab