PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XHS с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XHS с SPYG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).

XHS и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Health Care Services Select Industry Index. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XHS и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XHS и SPYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XHS
SPDR S&P Health Care Services ETF		-5.88%18.83%1.76%5.15%-19.87%9.76%33.66%18.81%1.96%17.65%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		-6.91%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%

Доходность по периодам

С начала года, XHS показывает доходность -5.88%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -6.91%. За последние 10 лет акции XHS уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 6.57% против 15.90% соответственно.

XHS

1 день
0.41%
1 месяц
-7.76%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
-0.55%
1 год
3.13%
3 года*
5.47%
5 лет*
-0.99%
10 лет*
6.57%

SPYG

1 день
1.32%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-6.91%
6 месяцев
-5.21%
1 год
23.24%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.53%
10 лет*
15.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Health Care Services ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с XHS:
XHS с XLVXHS с IHFXHS с RXLXHS с SPYXHS с FXAIXXHS с FHLCXHS с VGHAX
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с XLK

Сравнение комиссий XHS и SPYG

XHS берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.

XHS
SPDR S&P Health Care Services ETF
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Доходность на риск

XHS vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XHS
Ранг доходности на риск XHS: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHS: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHS: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHS: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHS: 1616
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHS c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XHSSPYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

1.04

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.36

1.62

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.23

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

1.75

-1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.60

6.81

-6.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XHS vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHS на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа SPYG равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHS и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XHSSPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

1.04

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.60

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.78

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.32

+0.21

Корреляция

Корреляция между XHS и SPYG составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHS и SPYG

Дивидендная доходность XHS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности SPYG в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XHS
SPDR S&P Health Care Services ETF		0.29%0.27%0.38%0.23%0.19%0.20%0.23%2.37%0.34%0.22%0.28%0.93%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.57%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Просадки

Сравнение просадок XHS и SPYG

Максимальная просадка XHS за все время составила -39.32%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHS и SPYG.

Загрузка...

Показатели просадок

XHSSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.32%

-67.63%

+28.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.61%

-13.76%

+1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.62%

-32.67%

+0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.32%

-32.67%

-6.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.97%

-9.06%

-2.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.27%

-24.48%

+14.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

3.55%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности XHS и SPYG

Текущая волатильность для SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) составляет 5.01%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что XHS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XHSSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

7.32%

-2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

12.90%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.24%

22.42%

-3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.05%

21.13%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.41%

20.57%

+1.84%