Сравнение XHS с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
XHS и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Health Care Services Select Industry Index. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XHS или SPY.
Доходность
Сравнение доходности XHS и SPY
Доходность по периодам
С начала года, XHS показывает доходность 3.85%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.91%. За последние 10 лет акции XHS уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.14% против 13.04% соответственно.
XHS
3.85%
-4.20%
0.45%
9.83%
5.90%
6.14%
SPY
24.91%
0.61%
11.66%
32.24%
15.43%
13.04%
Основные характеристики
| XHS | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.62 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 1.01 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.12 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.40 | 3.85 |
| Коэф-т Мартина | 2.75 | 17.38 |
| Индекс Язвы | 3.92% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 17.33% | 12.17% |
| Макс. просадка | -39.32% | -55.19% |
| Текущая просадка | -19.68% | -1.77% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XHS и SPY
XHS берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между XHS и SPY составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XHS c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHS и SPY
Дивидендная доходность XHS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHS SPDR S&P Health Care Services ETF | 0.33% | 0.23% | 0.19% | 0.20% | 0.23% | 2.37% | 0.34% | 0.22% | 0.29% | 0.92% | 1.17% | 0.46% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок XHS и SPY
Максимальная просадка XHS за все время составила -39.32%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHS и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XHS и SPY
SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что XHS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.