PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XHS с PJP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XHS с PJP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) и Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP).

XHS и PJP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Health Care Services Select Industry Index. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. PJP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XHS и PJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) и Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XHS и PJP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XHS
SPDR S&P Health Care Services ETF		-5.88%18.83%1.76%5.15%-19.87%9.76%33.66%18.81%1.96%17.65%
PJP
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF		0.14%27.98%9.63%-2.18%-2.16%14.58%11.29%4.64%-1.78%15.30%

Доходность по периодам

С начала года, XHS показывает доходность -5.88%, что значительно ниже, чем у PJP с доходностью 0.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XHS имеют среднегодовую доходность 6.57%, а акции PJP немного отстают с 6.48%.

XHS

1 день
0.41%
1 месяц
-7.76%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
-0.55%
1 год
3.13%
3 года*
5.47%
5 лет*
-0.99%
10 лет*
6.57%

PJP

1 день
0.58%
1 месяц
-3.83%
С начала года
0.14%
6 месяцев
10.47%
1 год
25.83%
3 года*
12.33%
5 лет*
6.80%
10 лет*
6.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Health Care Services ETF

Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF

Часто сравнивают с XHS:
XHS с XLVXHS с IHFXHS с RXLXHS с SPYXHS с SPYGXHS с FXAIXXHS с FHLC
Часто сравнивают с PJP:
PJP с PPHPJP с IHEPJP с XPHPJP с PBEPJP с USAPJP с IHIPJP с IBB

Сравнение комиссий XHS и PJP

XHS берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PJP в 0.58%.

PJP
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF
XHS
SPDR S&P Health Care Services ETF

Доходность на риск

XHS vs. PJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XHS
Ранг доходности на риск XHS: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHS: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHS: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHS: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHS: 1616
Ранг коэф-та Мартина
PJP
Ранг доходности на риск PJP: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJP: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJP: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJP: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJP: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJP: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHS c PJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) и Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XHSPJPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

1.39

-1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.36

1.91

-1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.25

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

1.87

-1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.60

5.68

-5.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XHS vs. PJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHS на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа PJP равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHS и PJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XHSPJPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

1.39

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.43

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.35

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.59

-0.06

Корреляция

Корреляция между XHS и PJP составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHS и PJP

Дивидендная доходность XHS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности PJP в 1.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XHS
SPDR S&P Health Care Services ETF		0.29%0.27%0.38%0.23%0.19%0.20%0.23%2.37%0.34%0.22%0.28%0.93%
PJP
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF		1.01%0.98%0.97%1.01%0.95%0.81%0.75%0.77%1.12%0.65%0.91%5.49%

Просадки

Сравнение просадок XHS и PJP

Максимальная просадка XHS за все время составила -39.32%, что больше максимальной просадки PJP в -37.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHS и PJP.

Загрузка...

Показатели просадок

XHSPJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.32%

-37.06%

-2.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.61%

-11.68%

-0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.62%

-17.51%

-15.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.32%

-33.95%

-5.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.97%

-5.28%

-6.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.27%

-8.89%

-1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

3.85%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности XHS и PJP

Текущая волатильность для SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) составляет 5.01%, в то время как у Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) волатильность равна 6.41%. Это указывает на то, что XHS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XHSPJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

6.41%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

11.50%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.24%

18.92%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.05%

15.97%

+5.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.41%

18.42%

+3.99%