PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XHS с PJP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XHS с PJP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XHS (SPDR S&P Health Care Services ETF) and PJP (Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF) are both Health & Biotech Equities funds - XHS tracks the S&P Health Care Services Select Industry Index while PJP tracks the Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XHS returned 7.46%/yr vs 6.15%/yr for PJP. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XHS charges 0.35%/yr vs 0.58%/yr for PJP.

Доходность

Сравнение доходности XHS и PJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) и Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XHS показывает доходность 6.32%, что значительно выше, чем у PJP с доходностью 2.90%. За последние 10 лет акции XHS превзошли акции PJP по среднегодовой доходности: 7.46% против 6.15% соответственно.

XHS

1 день
0.28%
1 месяц
2.77%
С начала года
6.32%
6 месяцев
5.39%
1 год
16.58%
3 года*
8.47%
5 лет*
0.44%
10 лет*
7.46%

PJP

1 день
1.20%
1 месяц
1.29%
С начала года
2.90%
6 месяцев
2.29%
1 год
34.73%
3 года*
13.31%
5 лет*
7.62%
10 лет*
6.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XHS и PJP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XHS
SPDR S&P Health Care Services ETF		6.32%18.83%1.76%5.15%-19.87%9.76%33.66%18.81%1.96%17.65%
PJP
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF		2.90%27.98%9.63%-2.18%-2.16%14.58%11.29%4.64%-1.78%15.30%

Correlation

The correlation between XHS and PJP is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2011 г.

0.63

The correlation between XHS and PJP shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XHS и PJP

Секторы
XHS
PJP

Здравоохранение

98.0%
100.0%

Финансовые услуги

2.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

XHS
98.0%
PJP
100.0%

Финансовые услуги

XHS
2.0%
PJP

-

Сырьевые материалы

XHS

-

PJP

-

Коммуникационные услуги

XHS

-

PJP

-

Потребительский циклический сектор

XHS

-

PJP

-

Потребительский защитный сектор

XHS

-

PJP

-

Энергетика

XHS

-

PJP

-

Промышленность

XHS

-

PJP

-

Недвижимость

XHS

-

PJP

-

Технологии

XHS

-

PJP

-

Коммунальные услуги

XHS

-

PJP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Health Care Services ETF

Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF

Часто сравнивают с XHS:
XHS с XLVXHS с IHFXHS с RXLXHS с SPYXHS с FHLCXHS с SPYGXHS с FXAIX
Часто сравнивают с PJP:
PJP с PPHPJP с IHEPJP с XPHPJP с PBEPJP с USAPJP с IHIPJP с IBB

Доходность на риск

XHS vs. PJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XHS
Ранг доходности на риск XHS: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHS: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHS: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHS: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHS: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHS: 2727
Ранг коэф-та Мартина
PJP
Ранг доходности на риск PJP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJP: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJP: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJP: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJP: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHS c PJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) и Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XHSPJPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
2.13

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
3.01

-1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.36

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.39

3.70

-2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.83

11.55

-7.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XHS vs. PJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHS на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа PJP равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHS и PJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XHSPJPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

2.13

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.47

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.34

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.59

-0.03

Просадки

Сравнение просадок XHS и PJP

Максимальная просадка XHS за все время составила -39.32%, что больше максимальной просадки PJP в -37.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHS и PJP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XHSPJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.32%

-37.06%

-2.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-9.44%

-2.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.81%

-16.27%

-1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.62%

-17.51%

-15.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.32%

-33.95%

-5.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.78%

-2.94%

+1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.20%

-8.85%

-1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

3.02%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности XHS и PJP

Текущая волатильность для SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) составляет 4.80%, в то время как у Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что XHS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XHSPJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

5.33%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

12.02%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.56%

16.38%

+1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.10%

16.17%

+4.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.40%

18.39%

+4.01%

Сравнение комиссий XHS и PJP

XHS берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PJP в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHS и PJP

Дивидендная доходность XHS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности PJP в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PJP
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF		0.99%0.98%0.97%1.01%0.95%0.81%0.75%0.77%1.12%0.65%0.91%5.49%
XHS
SPDR S&P Health Care Services ETF		0.25%0.27%0.38%0.23%0.19%0.20%0.23%2.37%0.34%0.22%0.28%0.93%

Часто задаваемые вопросы

XHS and PJP have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PJP has higher volatility (5.33%) compared to XHS (4.80%). In terms of maximum drawdown, XHS dropped -39.32% vs PJP's -37.06%.

On 10-year performance, XHS leads with 7.46% vs 6.15% for PJP. On fees, XHS is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XHS has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XHS has performed better with a 7.46% return vs 6.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XHS is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.58% for PJP.

PJP has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.25% for XHS.

XHS tracks S&P Health Care Services Select Industry Index, while PJP tracks Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for XHS and 0.58% for PJP.

PJP currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XHS и PJP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор