PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XHS с PDBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XHS и PDBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XHS показывает доходность 26.76%, а PDBC немного выше – 28.00%. За последние 10 лет акции XHS превзошли акции PDBC по среднегодовой доходности: 9.10% против 8.21% соответственно.


XHS

1 день
0.45%
1 месяц
10.64%
6 месяцев
21.53%
С начала года
26.76%
1 год
45.58%
3 года*
13.33%
5 лет*
4.53%
10 лет*
9.10%

PDBC

1 день
-1.22%
1 месяц
1.74%
6 месяцев
23.17%
С начала года
28.00%
1 год
32.27%
3 года*
10.94%
5 лет*
11.05%
10 лет*
8.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XHS и PDBC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XHS
SPDR S&P Health Care Services ETF
26.76%18.83%1.76%5.15%-19.87%9.76%33.66%18.81%1.96%17.65%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
28.00%5.96%2.09%-6.25%19.23%41.72%-7.84%11.44%-12.78%5.06%

Correlation

The correlation between XHS and PDBC is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2014 г.

0.14

The correlation between XHS and PDBC shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P Health Care Services ETF

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Доходность на риск

XHS vs. PDBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XHS
Ранг доходности на риск XHS: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHS: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHS: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHS: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHS: 8484
Ранг коэф-та Мартина

PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHS c PDBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


XHSPDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.29

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

1.96

+1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.16

6.73

+6.42

XHS vs. PDBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHS на текущий момент составляет 2.56, что выше коэффициента Шарпа PDBC равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHS и PDBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XHS и PDBC

Максимальная просадка XHS за все время составила -39.32%, что меньше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHS и PDBC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XHSPDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.32%

-49.52%

+10.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-16.55%

+4.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.81%

-16.55%

-1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.34%

-27.63%

-3.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.32%

-40.73%

+1.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-10.31%

+8.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.12%

-23.09%

+12.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

4.80%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности XHS и PDBC

Текущая волатильность для SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) составляет 5.41%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что XHS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XHSPDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

6.25%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.81%

16.80%

-3.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.91%

18.91%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.22%

19.24%

+1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.40%

17.76%

+4.64%

Сравнение комиссий XHS и PDBC

XHS берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PDBC в 0.58%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XHS и PDBC

Дивидендная доходность XHS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности PDBC в 3.00%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
3.00%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%0.00%
XHS
SPDR S&P Health Care Services ETF
0.20%0.27%0.38%0.23%0.19%0.20%0.23%2.37%0.34%0.22%0.28%0.93%

Часто задаваемые вопросы


XHS and PDBC have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PDBC has higher volatility (6.25%) compared to XHS (5.41%). In terms of maximum drawdown, XHS dropped -39.32% vs PDBC's -49.52%.

On 10-year performance, XHS leads with 9.10% vs 8.21% for PDBC. On fees, XHS is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XHS has been the lower-risk option at 5.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XHS has performed better with a 9.10% return vs 8.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XHS is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.58% for PDBC.

PDBC has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 0.20% for XHS.

XHS is categorized as Health & Biotech Equities, while PDBC is Commodities. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for XHS and 0.58% for PDBC.

XHS currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XHS и PDBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор