Сравнение XHS с PDBC
XHS (SPDR S&P Health Care Services ETF) and PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) are both exchange-traded funds - XHS is a Health & Biotech Equities fund tracking the S&P Health Care Services Select Industry Index, while PDBC is a Commodities fund actively managed by Invesco. XHS is passively managed, while PDBC is actively managed. Over the past 10 years, XHS returned 9.10%/yr vs 8.21%/yr for PDBC. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. XHS charges 0.35%/yr vs 0.58%/yr for PDBC.
Доходность
Сравнение доходности XHS и PDBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XHS показывает доходность 26.76%, а PDBC немного выше – 28.00%. За последние 10 лет акции XHS превзошли акции PDBC по среднегодовой доходности: 9.10% против 8.21% соответственно.
XHS
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 10.64%
- 6 месяцев
- 21.53%
- С начала года
- 26.76%
- 1 год
- 45.58%
- 3 года*
- 13.33%
- 5 лет*
- 4.53%
- 10 лет*
- 9.10%
PDBC
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- 1.74%
- 6 месяцев
- 23.17%
- С начала года
- 28.00%
- 1 год
- 32.27%
- 3 года*
- 10.94%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 8.21%
Сравнение доходности по годам XHS и PDBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHS SPDR S&P Health Care Services ETF | 26.76% | 18.83% | 1.76% | 5.15% | -19.87% | 9.76% | 33.66% | 18.81% | 1.96% | 17.65% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 28.00% | 5.96% | 2.09% | -6.25% | 19.23% | 41.72% | -7.84% | 11.44% | -12.78% | 5.06% |
Correlation
The correlation between XHS and PDBC is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2014 г. | 0.14 |
The correlation between XHS and PDBC shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XHS vs. PDBC — Ранг доходности на риск
XHS
PDBC
Сравнение XHS c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XHS | PDBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.29 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | 1.96 | +1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.16 | 6.73 | +6.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XHS и PDBC
Максимальная просадка XHS за все время составила -39.32%, что меньше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHS и PDBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XHS | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.32% | -49.52% | +10.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -16.55% | +4.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.81% | -16.55% | -1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.34% | -27.63% | -3.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.32% | -40.73% | +1.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -10.31% | +8.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.12% | -23.09% | +12.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 4.80% | -1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности XHS и PDBC
Текущая волатильность для SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) составляет 5.41%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что XHS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XHS | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 6.25% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.81% | 16.80% | -3.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.91% | 18.91% | -1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.22% | 19.24% | +1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.40% | 17.76% | +4.64% |
Сравнение комиссий XHS и PDBC
XHS берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PDBC в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHS и PDBC
Дивидендная доходность XHS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности PDBC в 3.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 3.00% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% | 0.00% |
XHS SPDR S&P Health Care Services ETF | 0.20% | 0.27% | 0.38% | 0.23% | 0.19% | 0.20% | 0.23% | 2.37% | 0.34% | 0.22% | 0.28% | 0.93% |
Часто задаваемые вопросы
XHS and PDBC have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDBC has higher volatility (6.25%) compared to XHS (5.41%). In terms of maximum drawdown, XHS dropped -39.32% vs PDBC's -49.52%.
On 10-year performance, XHS leads with 9.10% vs 8.21% for PDBC. On fees, XHS is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XHS has been the lower-risk option at 5.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, XHS has performed better with a 9.10% return vs 8.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XHS is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.58% for PDBC.
PDBC has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 0.20% for XHS.
XHS is categorized as Health & Biotech Equities, while PDBC is Commodities. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for XHS and 0.58% for PDBC.
XHS currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XHS и PDBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор