PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XHS с IHE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XHS с IHE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XHS (SPDR S&P Health Care Services ETF) and IHE (iShares U.S. Pharmaceuticals ETF) are both Health & Biotech Equities funds - XHS tracks the S&P Health Care Services Select Industry Index while IHE tracks the Dow Jones U.S. Select Pharmaceuticals Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XHS returned 7.57%/yr vs 7.97%/yr for IHE. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XHS charges 0.35%/yr vs 0.42%/yr for IHE.

Доходность

Сравнение доходности XHS и IHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) и iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XHS показывает доходность 8.70%, что значительно ниже, чем у IHE с доходностью 9.33%. За последние 10 лет акции XHS уступали акциям IHE по среднегодовой доходности: 7.57% против 7.97% соответственно.

XHS

1 день
2.24%
1 месяц
7.26%
С начала года
8.70%
6 месяцев
7.47%
1 год
19.37%
3 года*
9.27%
5 лет*
0.88%
10 лет*
7.57%

IHE

1 день
2.69%
1 месяц
3.48%
С начала года
9.33%
6 месяцев
12.42%
1 год
43.59%
3 года*
18.33%
5 лет*
10.57%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XHS и IHE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XHS
SPDR S&P Health Care Services ETF		8.70%18.83%1.76%5.15%-19.87%9.76%33.66%18.81%1.96%17.65%
IHE
iShares U.S. Pharmaceuticals ETF		9.33%31.69%8.13%1.06%-4.87%13.07%13.66%15.47%-7.76%10.64%

Correlation

The correlation between XHS and IHE is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2011 г.

0.61

Over the past year, the correlation between XHS and IHE has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XHS и IHE

Секторы
XHS
IHE

Здравоохранение

98.0%
100.0%

Финансовые услуги

2.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

XHS
98.0%
IHE
100.0%

Финансовые услуги

XHS
2.0%
IHE

-

Сырьевые материалы

XHS

-

IHE

-

Коммуникационные услуги

XHS

-

IHE

-

Потребительский циклический сектор

XHS

-

IHE

-

Потребительский защитный сектор

XHS

-

IHE

-

Энергетика

XHS

-

IHE

-

Промышленность

XHS

-

IHE

-

Недвижимость

XHS

-

IHE

-

Технологии

XHS

-

IHE

-

Коммунальные услуги

XHS

-

IHE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Health Care Services ETF

iShares U.S. Pharmaceuticals ETF

Часто сравнивают с XHS:
XHS с XLVXHS с IHFXHS с RXLXHS с SPYXHS с FHLCXHS с SPYGXHS с FXAIX
Часто сравнивают с IHE:
IHE с PPHIHE с XPHIHE с XLVIHE с VYMIHE с PJPIHE с IAKIHE с BBP

Доходность на риск

XHS vs. IHE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XHS
Ранг доходности на риск XHS: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHS: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHS: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHS: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHS: 3131
Ранг коэф-та Мартина
IHE
Ранг доходности на риск IHE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHS c IHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) и iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XHSIHEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
2.54

-1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
3.67

-2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.43

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

5.17

-3.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.48

15.58

-11.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XHS vs. IHE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHS на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа IHE равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHS и IHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XHSIHEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

2.54

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.65

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.44

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.51

+0.06

Просадки

Сравнение просадок XHS и IHE

Максимальная просадка XHS за все время составила -39.32%, примерно равная максимальной просадке IHE в -38.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHS и IHE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XHSIHEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.32%

-38.20%

-1.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-8.47%

-3.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.81%

-15.92%

-1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.62%

-16.03%

-16.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.32%

-29.59%

-9.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.18%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.19%

-7.92%

-2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

2.81%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности XHS и IHE

Текущая волатильность для SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) составляет 4.65%, в то время как у iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) волатильность равна 6.04%. Это указывает на то, что XHS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XHSIHEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

6.04%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

12.70%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.68%

17.26%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.12%

16.28%

+4.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.41%

18.07%

+4.34%

Сравнение комиссий XHS и IHE

XHS берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IHE в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHS и IHE

Дивидендная доходность XHS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности IHE в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHE
iShares U.S. Pharmaceuticals ETF		1.61%1.76%1.73%1.39%2.01%1.49%1.19%1.40%1.25%1.36%0.92%1.93%
XHS
SPDR S&P Health Care Services ETF		0.25%0.27%0.38%0.23%0.19%0.20%0.23%2.37%0.34%0.22%0.28%0.93%

Часто задаваемые вопросы

XHS and IHE have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IHE has higher volatility (6.04%) compared to XHS (4.65%). In terms of maximum drawdown, XHS dropped -39.32% vs IHE's -38.20%.

On 10-year performance, IHE leads with 7.97% vs 7.57% for XHS. On fees, XHS is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XHS has been the lower-risk option at 4.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IHE has performed better with a 7.97% return vs 7.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XHS is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.42% for IHE.

IHE has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.25% for XHS.

XHS tracks S&P Health Care Services Select Industry Index, while IHE tracks Dow Jones U.S. Select Pharmaceuticals Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.35% for XHS and 0.42% for IHE.

IHE currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XHS и IHE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор