PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XHS с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XHS с GLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) и SPDR Gold Shares (GLD).

XHS и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Health Care Services Select Industry Index. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XHS и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XHS и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XHS
SPDR S&P Health Care Services ETF		-5.88%18.83%1.76%5.15%-19.87%9.76%33.66%18.81%1.96%17.65%
GLD
SPDR Gold Shares		10.47%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Доходность по периодам

С начала года, XHS показывает доходность -5.88%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции XHS уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 6.57% против 14.11% соответственно.

XHS

1 день
0.41%
1 месяц
-7.76%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
-0.55%
1 год
3.13%
3 года*
5.47%
5 лет*
-0.99%
10 лет*
6.57%

GLD

1 день
1.75%
1 месяц
-10.65%
С начала года
10.47%
6 месяцев
22.97%
1 год
52.25%
3 года*
33.69%
5 лет*
22.00%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Health Care Services ETF

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с XHS:
XHS с XLVXHS с IHFXHS с RXLXHS с SPYXHS с SPYGXHS с FXAIXXHS с FHLC
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GLDMGLD с GDXGLD с SGOL

Сравнение комиссий XHS и GLD

XHS берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.

GLD
SPDR Gold Shares
XHS
SPDR S&P Health Care Services ETF

Доходность на риск

XHS vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XHS
Ранг доходности на риск XHS: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHS: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHS: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHS: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHS: 1616
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHS c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XHSGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

1.89

-1.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.36

2.31

-1.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.35

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

2.70

-2.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.60

9.90

-9.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XHS vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHS на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHS и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XHSGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

1.89

-1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

1.25

-1.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.89

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.63

-0.10

Корреляция

Корреляция между XHS и GLD составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHS и GLD

Дивидендная доходность XHS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XHS
SPDR S&P Health Care Services ETF		0.29%0.27%0.38%0.23%0.19%0.20%0.23%2.37%0.34%0.22%0.28%0.93%
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XHS и GLD

Максимальная просадка XHS за все время составила -39.32%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHS и GLD.

Загрузка...

Показатели просадок

XHSGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.32%

-45.56%

+6.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.61%

-19.21%

+6.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.62%

-21.03%

-11.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.32%

-22.00%

-17.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.97%

-11.71%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.27%

-16.17%

+5.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

5.25%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности XHS и GLD

Текущая волатильность для SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) составляет 5.01%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что XHS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XHSGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

10.48%

-5.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

24.34%

-11.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.24%

27.81%

-8.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.05%

17.75%

+3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.41%

15.88%

+6.53%