PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XHS с VGHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XHS с VGHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) и Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX).

XHS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Health Care Services Select Industry Index. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. VGHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности XHS и VGHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) и Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XHS и VGHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XHS
SPDR S&P Health Care Services ETF		-5.88%18.83%1.76%5.15%-19.87%9.76%33.66%18.81%1.96%17.65%
VGHAX
Vanguard Health Care Fund Admiral Shares		-3.02%19.72%9.10%5.51%-1.00%12.82%12.62%22.99%1.07%19.64%

Доходность по периодам

С начала года, XHS показывает доходность -5.88%, что значительно ниже, чем у VGHAX с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции XHS уступали акциям VGHAX по среднегодовой доходности: 6.57% против 9.49% соответственно.

XHS

1 день
0.41%
1 месяц
-7.76%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
-0.55%
1 год
3.13%
3 года*
5.47%
5 лет*
-0.99%
10 лет*
6.57%

VGHAX

1 день
3.05%
1 месяц
-4.71%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
6.85%
1 год
14.74%
3 года*
10.37%
5 лет*
8.69%
10 лет*
9.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Health Care Services ETF

Vanguard Health Care Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с XHS:
XHS с XLVXHS с IHFXHS с RXLXHS с SPYXHS с SPYGXHS с FXAIXXHS с FHLC
Часто сравнивают с VGHAX:
VGHAX с VHTVGHAX с VHCIXVGHAX с FPHAXVGHAX с XLVVGHAX с VIGAXVGHAX с VPCCXVGHAX с BPTRX

Сравнение комиссий XHS и VGHAX

XHS берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VGHAX в 0.25%.

XHS
SPDR S&P Health Care Services ETF
VGHAX
Vanguard Health Care Fund Admiral Shares

Доходность на риск

XHS vs. VGHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XHS
Ранг доходности на риск XHS: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHS: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHS: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHS: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHS: 1616
Ранг коэф-та Мартина
VGHAX
Ранг доходности на риск VGHAX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGHAX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGHAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGHAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGHAX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGHAX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHS c VGHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) и Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XHSVGHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

0.75

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.36

1.13

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.14

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

1.36

-1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.60

3.42

-2.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XHS vs. VGHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHS на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа VGHAX равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHS и VGHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XHSVGHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

0.75

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.48

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.54

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.60

-0.08

Корреляция

Корреляция между XHS и VGHAX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHS и VGHAX

Дивидендная доходность XHS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности VGHAX в 6.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XHS
SPDR S&P Health Care Services ETF		0.29%0.27%0.38%0.23%0.19%0.20%0.23%2.37%0.34%0.22%0.28%0.93%
VGHAX
Vanguard Health Care Fund Admiral Shares		6.88%6.07%22.84%7.22%5.49%7.05%8.02%11.87%9.15%7.36%8.60%8.21%

Просадки

Сравнение просадок XHS и VGHAX

Максимальная просадка XHS за все время составила -39.32%, что больше максимальной просадки VGHAX в -36.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHS и VGHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

XHSVGHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.32%

-36.85%

-2.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.61%

-9.19%

-3.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.62%

-16.92%

-15.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.32%

-27.17%

-12.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.97%

-6.01%

-5.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.27%

-5.61%

-4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

3.67%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности XHS и VGHAX

Текущая волатильность для SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) составляет 5.01%, в то время как у Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX) волатильность равна 5.81%. Это указывает на то, что XHS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XHSVGHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

5.81%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

10.63%

+1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.24%

17.66%

+1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.05%

18.01%

+3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.41%

17.58%

+4.83%