PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XHS с VGHAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XHS с VGHAX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

XHS (SPDR S&P Health Care Services ETF) and VGHAX (Vanguard Health Care Fund Admiral Shares) are both Health & Biotech Equities funds. XHS is passively managed, while VGHAX is actively managed. Over the past 10 years, XHS returned 8.61%/yr vs 9.65%/yr for VGHAX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XHS charges 0.35%/yr vs 0.27%/yr for VGHAX.

Доходность

Сравнение доходности XHS и VGHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) и Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XHS показывает доходность 15.40%, что значительно выше, чем у VGHAX с доходностью -0.90%. За последние 10 лет акции XHS уступали акциям VGHAX по среднегодовой доходности: 8.61% против 9.65% соответственно.

XHS

1 день
0.88%
1 месяц
8.42%
С начала года
15.40%
6 месяцев
14.24%
1 год
28.59%
3 года*
11.29%
5 лет*
1.64%
10 лет*
8.61%

VGHAX

1 день
0.94%
1 месяц
0.55%
С начала года
-0.90%
6 месяцев
-1.44%
1 год
21.67%
3 года*
9.72%
5 лет*
7.05%
10 лет*
9.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XHS и VGHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XHS
SPDR S&P Health Care Services ETF		15.40%18.83%1.76%5.15%-19.87%9.76%33.66%18.81%1.96%17.65%
VGHAX
Vanguard Health Care Fund Admiral Shares		-0.90%19.72%9.10%5.51%-1.00%12.82%12.62%22.99%1.07%19.64%

Correlation

The correlation between XHS and VGHAX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2011 г.

0.71

The correlation between XHS and VGHAX shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XHS и VGHAX

Секторы
XHS
VGHAX

Здравоохранение

97.9%
98.3%

Финансовые услуги

2.1%
0.0%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

1.2%

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

XHS
97.9%
VGHAX
98.3%

Финансовые услуги

XHS
2.1%
VGHAX
0.0%

Сырьевые материалы

XHS

-

VGHAX
0.0%

Коммуникационные услуги

XHS

-

VGHAX

-

Потребительский циклический сектор

XHS

-

VGHAX

-

Потребительский защитный сектор

XHS

-

VGHAX
1.2%

Энергетика

XHS

-

VGHAX

-

Промышленность

XHS

-

VGHAX

-

Недвижимость

XHS

-

VGHAX

-

Технологии

XHS

-

VGHAX

-

Коммунальные услуги

XHS

-

VGHAX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Health Care Services ETF

Vanguard Health Care Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с XHS:
XHS с XLVXHS с IHFXHS с RXLXHS с SPYXHS с FHLCXHS с FXAIXXHS с SPYG
Часто сравнивают с VGHAX:
VGHAX с VHTVGHAX с VHCIXVGHAX с FPHAXVGHAX с XLVVGHAX с VIGAXVGHAX с VPCCXVGHAX с BPTRX

Доходность на риск

XHS vs. VGHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XHS
Ранг доходности на риск XHS: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHS: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHS: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHS: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHS: 4343
Ранг коэф-та Мартина
VGHAX
Ранг доходности на риск VGHAX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGHAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGHAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGHAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGHAX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGHAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHS c VGHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) и Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XHSVGHAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.50

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
2.29

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.26

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

2.43

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.63

6.49

+0.14

XHS vs. VGHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHS на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGHAX равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHS и VGHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XHS и VGHAX

Максимальная просадка XHS за все время составила -39.32%, что больше максимальной просадки VGHAX в -36.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHS и VGHAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XHSVGHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.32%

-36.85%

-2.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-9.19%

-2.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.81%

-16.05%

-1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.62%

-16.92%

-15.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.32%

-27.17%

-12.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.97%

+3.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.16%

-5.61%

-4.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

3.43%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности XHS и VGHAX

Текущая волатильность для SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) составляет 4.47%, в то время как у Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что XHS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XHSVGHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

4.75%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.25%

10.65%

+1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.92%

14.94%

+2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.13%

18.16%

+2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.40%

17.60%

+4.80%

Сравнение комиссий XHS и VGHAX

XHS берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VGHAX в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHS и VGHAX

Дивидендная доходность XHS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности VGHAX в 6.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGHAX
Vanguard Health Care Fund Admiral Shares		6.73%6.07%22.84%7.22%5.49%7.05%8.02%11.87%9.15%7.36%8.60%8.21%
XHS
SPDR S&P Health Care Services ETF		0.22%0.27%0.38%0.23%0.19%0.20%0.23%2.37%0.34%0.22%0.28%0.93%

Часто задаваемые вопросы

XHS and VGHAX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGHAX has higher volatility (4.75%) compared to XHS (4.47%). In terms of maximum drawdown, XHS dropped -39.32% vs VGHAX's -36.85%.

XHS currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XHS и VGHAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор