PortfoliosLab logo
Сравнение XHS с VGHAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XHS и VGHAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности XHS и VGHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) и Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
328.83%
58.82%
XHS
VGHAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XHS:

0.48

VGHAX:

-0.79

Коэф-т Сортино

XHS:

0.81

VGHAX:

-0.94

Коэф-т Омега

XHS:

1.10

VGHAX:

0.86

Коэф-т Кальмара

XHS:

0.39

VGHAX:

-0.43

Коэф-т Мартина

XHS:

1.97

VGHAX:

-0.98

Индекс Язвы

XHS:

4.67%

VGHAX:

13.74%

Дневная вол-ть

XHS:

19.09%

VGHAX:

16.88%

Макс. просадка

XHS:

-39.32%

VGHAX:

-45.79%

Текущая просадка

XHS:

-17.09%

VGHAX:

-26.91%

Доходность по периодам

С начала года, XHS показывает доходность 5.34%, что значительно выше, чем у VGHAX с доходностью -4.40%. За последние 10 лет акции XHS превзошли акции VGHAX по среднегодовой доходности: 4.86% против -1.77% соответственно.


XHS

С начала года

5.34%

1 месяц

-3.30%

6 месяцев

1.77%

1 год

7.42%

5 лет

9.42%

10 лет

4.86%

VGHAX

С начала года

-4.40%

1 месяц

-6.66%

6 месяцев

-20.29%

1 год

-14.46%

5 лет

-2.12%

10 лет

-1.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XHS и VGHAX

XHS берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VGHAX в 0.25%.


График комиссии XHS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XHS: 0.35%
График комиссии VGHAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGHAX: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XHS и VGHAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XHS
Ранг риск-скорректированной доходности XHS, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XHS, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHS, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHS, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHS, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

VGHAX
Ранг риск-скорректированной доходности VGHAX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGHAX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGHAX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGHAX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGHAX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGHAX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XHS c VGHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) и Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XHS, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XHS: 0.48
VGHAX: -0.79
Коэффициент Сортино XHS, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XHS: 0.81
VGHAX: -0.94
Коэффициент Омега XHS, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XHS: 1.10
VGHAX: 0.86
Коэффициент Кальмара XHS, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XHS: 0.39
VGHAX: -0.43
Коэффициент Мартина XHS, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XHS: 1.97
VGHAX: -0.98

Показатель коэффициента Шарпа XHS на текущий момент составляет 0.48, что выше коэффициента Шарпа VGHAX равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHS и VGHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.48
-0.79
XHS
VGHAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHS и VGHAX

Дивидендная доходность XHS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности VGHAX в 1.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XHS
SPDR S&P Health Care Services ETF
0.34%0.38%0.23%0.19%0.20%0.23%2.37%0.34%0.22%0.29%0.92%1.17%
VGHAX
Vanguard Health Care Fund Admiral Shares
1.05%1.05%0.89%0.83%0.91%0.93%1.22%1.28%1.06%1.06%1.24%1.05%

Просадки

Сравнение просадок XHS и VGHAX

Максимальная просадка XHS за все время составила -39.32%, что меньше максимальной просадки VGHAX в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHS и VGHAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.09%
-26.91%
XHS
VGHAX

Волатильность

Сравнение волатильности XHS и VGHAX

SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) и Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX) имеют волатильность 8.76% и 8.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.76%
8.98%
XHS
VGHAX