PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XHS с VGHAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XHS с VGHAX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

XHS (SPDR S&P Health Care Services ETF) and VGHAX (Vanguard Health Care Fund Admiral Shares) are both Health & Biotech Equities funds. XHS is passively managed, while VGHAX is actively managed. Over the past 10 years, XHS returned 9.30%/yr vs 9.18%/yr for VGHAX. Their 0.70 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. XHS charges 0.35%/yr vs 0.27%/yr for VGHAX.

Доходность

Сравнение доходности XHS и VGHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) и Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XHS показывает доходность 25.34%, что значительно выше, чем у VGHAX с доходностью 3.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XHS имеют среднегодовую доходность 9.30%, а акции VGHAX немного отстают с 9.18%.

XHS

1 день
0.71%
1 месяц
-2.66%
6 месяцев
27.69%
С начала года
25.34%
1 год
49.22%
3 года*
13.20%
5 лет*
4.09%
10 лет*
9.30%
Всё время*
12.68%

VGHAX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.82%
6 месяцев
2.75%
С начала года
3.53%
1 год
26.81%
3 года*
12.05%
5 лет*
7.46%
10 лет*
9.18%
Всё время*
10.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

VGHAX

Vanguard Health Care Fund Admiral Shares
$0.00$0.00$0.00

XHS

SPDR S&P Health Care Services ETF
$3.04M$3.49M$3.15M

Сравнение доходности по годам XHS и VGHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XHS
SPDR S&P Health Care Services ETF		25.34%18.83%1.76%5.15%-19.87%9.76%33.66%18.81%1.96%17.65%
VGHAX
Vanguard Health Care Fund Admiral Shares		3.53%19.72%9.10%5.51%-1.00%12.82%12.62%22.99%1.07%19.64%

Correlation

The correlation between XHS and VGHAX is 0.51, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.51

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.61

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.68

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2011 г.

0.70

The correlation between XHS and VGHAX shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XHS и VGHAX

Секторы
XHS
VGHAX

Здравоохранение

98.3%
99.5%

Финансовые услуги

1.7%
0.0%

Промышленность

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

0.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

1.2%

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

XHS
98.3%
VGHAX
99.5%

Финансовые услуги

XHS
1.7%
VGHAX
0.0%

Промышленность

XHS
0.5%
VGHAX

-

Сырьевые материалы

XHS

-

VGHAX
0.0%

Коммуникационные услуги

XHS

-

VGHAX

-

Потребительский циклический сектор

XHS

-

VGHAX

-

Потребительский защитный сектор

XHS

-

VGHAX
1.2%

Энергетика

XHS

-

VGHAX

-

Недвижимость

XHS

-

VGHAX

-

Технологии

XHS

-

VGHAX

-

Коммунальные услуги

XHS

-

VGHAX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Health Care Services ETF

Vanguard Health Care Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с XHS:
XHS с XLVXHS с IHFXHS с RXLXHS с SPYXHS с FHLCXHS с SPYGXHS с FXAIX
Часто сравнивают с VGHAX:
VGHAX с VHTVGHAX с VHCIXVGHAX с FPHAXVGHAX с XLVVGHAX с VIGAXVGHAX с VPCCXVGHAX с BPTRX

Доходность на риск

XHS vs. VGHAX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
XHS
Ранг доходности на риск XHS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHS: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VGHAX
Ранг доходности на риск VGHAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGHAX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGHAX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGHAX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGHAX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGHAX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XHS c VGHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) и Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XHSVGHAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
1.71

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.83
2.63

+1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.30

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.12

2.83

+1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.39

7.41

+6.98

XHS vs. VGHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHS на текущий момент составляет 2.83, что выше коэффициента Шарпа VGHAX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHS и VGHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XHS и VGHAX

Максимальная просадка XHS за все время составила -39.32%, что больше максимальной просадки VGHAX в -36.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHS и VGHAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XHSVGHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.32%

-36.85%

-2.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-9.19%

-2.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.23%

-16.05%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.30%

-16.92%

-14.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.32%

-27.17%

-12.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.82%

-4.33%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.10%

-5.59%

-4.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

3.52%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности XHS и VGHAX

SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) имеет более высокую волатильность в 4.84% по сравнению с Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что XHS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XHSVGHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

4.57%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.33%

11.67%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.45%

15.27%

+2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.24%

18.31%

+2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.42%

17.62%

+4.80%

Сравнение комиссий XHS и VGHAX

XHS берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VGHAX в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHS и VGHAX

Дивидендная доходность XHS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности VGHAX в 6.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGHAX
Vanguard Health Care Fund Admiral Shares		6.44%6.07%22.84%7.22%5.49%7.05%8.02%11.87%9.15%7.36%8.60%8.21%
XHS
SPDR S&P Health Care Services ETF		0.20%0.27%0.38%0.23%0.19%0.20%0.23%2.37%0.34%0.22%0.28%0.93%

Часто задаваемые вопросы

XHS and VGHAX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XHS has higher volatility (4.84%) compared to VGHAX (4.57%). In terms of maximum drawdown, XHS dropped -39.32% vs VGHAX's -36.85%.

XHS currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XHS и VGHAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор