Сравнение XHLF с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
XHLF и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHLF - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 6 Month Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XHLF и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XHLF и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 0.78% | 4.21% | 5.04% | 4.90% | 0.96% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -1.12% |
Доходность по периодам
С начала года, XHLF показывает доходность 0.78%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.
XHLF
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XHLF и SPY
XHLF берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XHLF vs. SPY — Ранг доходности на риск
XHLF
SPY
Сравнение XHLF c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XHLF | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 12.09 | 0.96 | +11.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 39.75 | 1.49 | +38.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 9.67 | 1.23 | +8.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 99.61 | 1.53 | +98.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 605.40 | 7.27 | +598.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XHLF | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.09 | 0.96 | +11.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 10.74 | 0.56 | +10.17 |
Корреляция
Корреляция между XHLF и SPY составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHLF и SPY
Дивидендная доходность XHLF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 3.88% | 3.98% | 4.96% | 4.50% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок XHLF и SPY
Максимальная просадка XHLF за все время составила -0.11%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHLF и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| XHLF | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.11% | -55.19% | +55.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.04% | -12.05% | +12.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.53% | +5.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -9.09% | +9.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 2.54% | -2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности XHLF и SPY
Текущая волатильность для BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) составляет 0.09%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что XHLF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XHLF | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.09% | 5.35% | -5.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.21% | 9.50% | -9.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33% | 19.06% | -18.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.42% | 17.06% | -16.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.42% | 17.92% | -17.50% |