Сравнение XHLF с JIGB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) и JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF (JIGB).
XHLF и JIGB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHLF - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 6 Month Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. JIGB - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 12 дек. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности XHLF и JIGB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XHLF и JIGB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 0.78% | 4.21% | 5.04% | 4.90% | 0.96% |
JIGB JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF | -0.28% | 7.69% | 1.97% | 8.42% | -0.22% |
Доходность по периодам
С начала года, XHLF показывает доходность 0.78%, что значительно выше, чем у JIGB с доходностью -0.28%.
XHLF
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JIGB
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- 4.58%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XHLF и JIGB
XHLF берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии JIGB в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XHLF vs. JIGB — Ранг доходности на риск
XHLF
JIGB
Сравнение XHLF c JIGB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) и JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF (JIGB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XHLF | JIGB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 12.09 | 0.88 | +11.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 39.75 | 1.22 | +38.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 9.67 | 1.17 | +8.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 99.61 | 1.64 | +97.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 605.40 | 4.98 | +600.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XHLF | JIGB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.09 | 0.88 | +11.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 10.74 | 0.41 | +10.33 |
Корреляция
Корреляция между XHLF и JIGB составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHLF и JIGB
Дивидендная доходность XHLF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности JIGB в 5.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 3.88% | 3.98% | 4.96% | 4.50% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JIGB JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF | 5.04% | 5.02% | 5.22% | 4.22% | 3.39% | 3.47% | 4.59% | 5.25% | 0.20% |
Просадки
Сравнение просадок XHLF и JIGB
Максимальная просадка XHLF за все время составила -0.11%, что меньше максимальной просадки JIGB в -22.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHLF и JIGB.
Загрузка...
Показатели просадок
| XHLF | JIGB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.11% | -22.48% | +22.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.04% | -2.99% | +2.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.17% | +2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -6.80% | +6.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.99% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности XHLF и JIGB
Текущая волатильность для BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) составляет 0.09%, в то время как у JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF (JIGB) волатильность равна 2.12%. Это указывает на то, что XHLF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIGB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XHLF | JIGB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.09% | 2.12% | -2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.21% | 3.04% | -2.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33% | 5.38% | -5.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.42% | 7.17% | -6.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.42% | 7.50% | -7.08% |