PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XHLF с JIGB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XHLF с JIGB

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) и JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF (JIGB).

XHLF и JIGB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHLF - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 6 Month Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. JIGB - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 12 дек. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XHLF или JIGB.

Корреляция

Корреляция между XHLF и JIGB составляет -0.74. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности XHLF и JIGB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) и JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF (JIGB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

XHLF:

0.30%

JIGB:

4.44%

Макс. просадка

XHLF:

0.00%

JIGB:

-0.41%

Текущая просадка

XHLF:

0.00%

JIGB:

-0.41%

Доходность по периодам

XHLF

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JIGB

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий XHLF и JIGB

XHLF берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии JIGB в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

JIGB
JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF
XHLF
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XHLF и JIGB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XHLF
Ранг риск-скорректированной доходности XHLF, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XHLF, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHLF, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHLF, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHLF, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHLF, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
JIGB
Ранг риск-скорректированной доходности JIGB, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JIGB, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIGB, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIGB, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIGB, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIGB, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XHLF c JIGB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) и JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF (JIGB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHLF и JIGB

Дивидендная доходность XHLF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что меньше доходности JIGB в 5.15%

TTM2024202320222021202020192018
XHLF
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF		4.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JIGB
JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF		5.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XHLF и JIGB

Максимальная просадка XHLF за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки JIGB в -0.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHLF и JIGB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XHLF и JIGB

Загрузка...