Сравнение XHLF с JIGB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) и JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF (JIGB).
XHLF и JIGB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHLF - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 6 Month Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. JIGB - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 12 дек. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XHLF или JIGB.
Основные характеристики
| XHLF | JIGB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.33% | 2.26% |
| Дох-ть за 1 год | 5.33% | 9.81% |
| Коэф-т Шарпа | 12.03 | 1.72 |
| Коэф-т Сортино | 34.39 | 2.55 |
| Коэф-т Омега | 7.62 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 89.92 | 0.63 |
| Коэф-т Мартина | 445.65 | 7.13 |
| Индекс Язвы | 0.01% | 1.53% |
| Дневная вол-ть | 0.45% | 6.33% |
| Макс. просадка | -0.11% | -22.48% |
| Текущая просадка | 0.00% | -8.64% |
Корреляция
Корреляция между XHLF и JIGB составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности XHLF и JIGB
С начала года, XHLF показывает доходность 4.33%, что значительно выше, чем у JIGB с доходностью 2.26%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XHLF и JIGB
XHLF берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии JIGB в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XHLF c JIGB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) и JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF (JIGB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHLF и JIGB
Дивидендная доходность XHLF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что больше доходности JIGB в 5.00%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 5.10% | 4.51% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JIGB JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF | 5.00% | 4.22% | 3.39% | 3.47% | 4.14% | 3.60% | 0.20% |
Просадки
Сравнение просадок XHLF и JIGB
Максимальная просадка XHLF за все время составила -0.11%, что меньше максимальной просадки JIGB в -22.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHLF и JIGB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XHLF и JIGB
Текущая волатильность для BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) составляет 0.12%, в то время как у JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF (JIGB) волатильность равна 1.66%. Это указывает на то, что XHLF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIGB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.