PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XHLF с SCHO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XHLF и SCHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XHLF и SCHO


2026 (YTD)2025202420232022
XHLF
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
0.78%4.21%5.04%4.90%0.96%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
0.26%5.49%3.65%4.31%0.18%

Доходность по периодам

С начала года, XHLF показывает доходность 0.78%, что значительно выше, чем у SCHO с доходностью 0.26%.


XHLF

1 день
0.01%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.78%
6 месяцев
1.76%
1 год
3.95%
3 года*
4.61%
5 лет*
10 лет*

SCHO

1 день
0.02%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.27%
1 год
3.69%
3 года*
4.00%
5 лет*
1.79%
10 лет*
1.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

Сравнение комиссий XHLF и SCHO

И XHLF, и SCHO имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

XHLF vs. SCHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XHLF
Ранг доходности на риск XHLF: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHLF: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHLF: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHLF: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHLF: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHLF: 100100
Ранг коэф-та Мартина

SCHO
Ранг доходности на риск SCHO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHLF c SCHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XHLFSCHODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

12.09

2.44

+9.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

39.75

3.92

+35.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

9.67

1.50

+8.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

99.61

4.42

+95.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

605.40

17.32

+588.08

XHLF vs. SCHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHLF на текущий момент составляет 12.09, что выше коэффициента Шарпа SCHO равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHLF и SCHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XHLFSCHOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.09

2.44

+9.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

10.74

1.00

+9.74

Корреляция

Корреляция между XHLF и SCHO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XHLF и SCHO

Дивидендная доходность XHLF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности SCHO в 3.98%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XHLF
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
3.88%3.98%4.96%4.50%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
3.98%4.06%4.29%3.76%1.34%0.41%1.27%2.27%1.60%1.12%0.82%0.68%

Просадки

Сравнение просадок XHLF и SCHO

Максимальная просадка XHLF за все время составила -0.11%, что меньше максимальной просадки SCHO в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHLF и SCHO.


Загрузка...

Показатели просадок


XHLFSCHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.11%

-5.69%

+5.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.04%

-0.86%

+0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.43%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-0.61%

+0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

0.22%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности XHLF и SCHO

Текущая волатильность для BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) составляет 0.09%, в то время как у Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) волатильность равна 0.52%. Это указывает на то, что XHLF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XHLFSCHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.09%

0.52%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.21%

0.87%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33%

1.52%

-1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.42%

1.97%

-1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.42%

1.55%

-1.13%