Сравнение XHLF с ICSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) и iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH).
XHLF и ICSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHLF - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 6 Month Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. ICSH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 11 дек. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XHLF или ICSH.
Основные характеристики
| XHLF | ICSH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.37% | 4.82% |
| Дох-ть за 1 год | 5.31% | 5.91% |
| Коэф-т Шарпа | 11.85 | 13.57 |
| Коэф-т Сортино | 33.72 | 37.95 |
| Коэф-т Омега | 7.39 | 8.52 |
| Коэф-т Кальмара | 88.86 | 85.78 |
| Коэф-т Мартина | 438.06 | 525.87 |
| Индекс Язвы | 0.01% | 0.01% |
| Дневная вол-ть | 0.45% | 0.44% |
| Макс. просадка | -0.11% | -3.94% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.04% |
Корреляция
Корреляция между XHLF и ICSH составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности XHLF и ICSH
С начала года, XHLF показывает доходность 4.37%, что значительно ниже, чем у ICSH с доходностью 4.82%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XHLF и ICSH
XHLF берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии ICSH в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XHLF c ICSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) и iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHLF и ICSH
Дивидендная доходность XHLF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что меньше доходности ICSH в 5.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 5.09% | 4.51% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ICSH iShares Ultra Short-Term Bond ETF | 5.27% | 4.78% | 1.66% | 0.42% | 1.22% | 2.60% | 2.19% | 1.36% | 0.88% | 0.54% | 0.46% |
Просадки
Сравнение просадок XHLF и ICSH
Максимальная просадка XHLF за все время составила -0.11%, что меньше максимальной просадки ICSH в -3.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHLF и ICSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XHLF и ICSH
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) и iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH) имеют волатильность 0.13% и 0.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.