Сравнение XHLF с HYSA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) и Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA).
XHLF и HYSA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHLF - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 6 Month Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. HYSA - это активно управляемый фонд от BondBloxx. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности XHLF и HYSA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XHLF и HYSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 0.78% | 4.21% | 5.04% | 1.73% |
HYSA Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF | -0.51% | 8.37% | 6.71% | 5.98% |
Доходность по периодам
С начала года, XHLF показывает доходность 0.78%, что значительно выше, чем у HYSA с доходностью -0.51%.
XHLF
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYSA
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 6.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XHLF и HYSA
XHLF берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии HYSA в 0.55%.
Доходность на риск
XHLF vs. HYSA — Ранг доходности на риск
XHLF
HYSA
Сравнение XHLF c HYSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) и Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XHLF | HYSA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 12.09 | 1.01 | +11.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 39.75 | 1.51 | +38.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 9.67 | 1.20 | +8.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 99.61 | 1.54 | +98.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 605.40 | 6.57 | +598.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XHLF | HYSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.09 | 1.01 | +11.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 10.74 | 1.33 | +9.41 |
Корреляция
Корреляция между XHLF и HYSA составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHLF и HYSA
Дивидендная доходность XHLF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности HYSA в 6.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 3.88% | 3.98% | 4.96% | 4.50% | 0.86% |
HYSA Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF | 6.89% | 6.70% | 6.99% | 2.65% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XHLF и HYSA
Максимальная просадка XHLF за все время составила -0.11%, что меньше максимальной просадки HYSA в -4.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHLF и HYSA.
Загрузка...
Показатели просадок
| XHLF | HYSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.11% | -4.90% | +4.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.04% | -3.81% | +3.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.69% | +1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -0.69% | +0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.94% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности XHLF и HYSA
Текущая волатильность для BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) составляет 0.09%, в то время как у Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) волатильность равна 2.17%. Это указывает на то, что XHLF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XHLF | HYSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.09% | 2.17% | -2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.21% | 3.56% | -3.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33% | 6.02% | -5.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.42% | 6.17% | -5.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.42% | 6.17% | -5.75% |