PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XHLF с HGER
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XHLF и HGER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XHLF показывает доходность 1.39%, что значительно ниже, чем у HGER с доходностью 27.03%.


XHLF

1 день
0.00%
1 месяц
0.25%
С начала года
1.39%
6 месяцев
1.69%
1 год
3.92%
3 года*
4.61%
5 лет*
10 лет*

HGER

1 день
-0.85%
1 месяц
-3.84%
С начала года
27.03%
6 месяцев
26.30%
1 год
39.42%
3 года*
20.87%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XHLF и HGER


2026 (YTD)2025202420232022
XHLF
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
1.39%4.21%5.04%4.90%0.96%
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
27.03%20.08%9.25%1.93%7.34%

Correlation

The correlation between XHLF and HGER is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2022 г.

-0.07

The correlation between XHLF and HGER shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to -0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF

Доходность на риск

XHLF vs. HGER — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XHLF
Ранг доходности на риск XHLF: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHLF: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHLF: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHLF: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHLF: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHLF: 100100
Ранг коэф-та Мартина

HGER
Ранг доходности на риск HGER: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGER: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGER: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGER: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGER: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGER: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHLF c HGER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XHLFHGERDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+10.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+42.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

11.75

1.43

+10.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

98.81

4.90

+93.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

670.31

16.29

+654.01

XHLF vs. HGER - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHLF на текущий момент составляет 12.43, что выше коэффициента Шарпа HGER равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHLF и HGER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XHLFHGERРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.43

2.35

+10.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

10.74

0.89

+9.85

Просадки

Сравнение просадок XHLF и HGER

Максимальная просадка XHLF за все время составила -0.11%, что меньше максимальной просадки HGER в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHLF и HGER.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XHLFHGERРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.11%

-23.31%

+23.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.04%

-8.09%

+8.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.06%

-8.84%

+8.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.80%

+5.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-7.65%

+7.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

2.43%

-2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности XHLF и HGER

Текущая волатильность для BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) составляет 0.08%, в то время как у Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что XHLF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HGER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XHLFHGERРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.08%

4.06%

-3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.22%

14.55%

-14.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32%

16.90%

-16.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.42%

17.61%

-17.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.42%

17.61%

-17.19%

Сравнение комиссий XHLF и HGER

XHLF берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии HGER в 0.68%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XHLF и HGER

Дивидендная доходность XHLF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности HGER в 5.58%


ПозицияTTM2025202420232022
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
5.58%7.09%3.28%7.24%0.64%
XHLF
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
3.85%3.98%4.96%4.50%0.86%

Часто задаваемые вопросы


XHLF and HGER have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HGER has higher volatility (4.06%) compared to XHLF (0.08%). In terms of maximum drawdown, XHLF dropped -0.11% vs HGER's -23.31%.

On 3-year performance, HGER leads with 20.87% vs 4.61% for XHLF. On fees, XHLF is cheaper at 0.03% per year. On volatility, XHLF has been the lower-risk option at 0.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HGER has performed better with a 20.87% return vs 4.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XHLF is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.68% for HGER.

HGER has the higher dividend yield at 5.58%, compared with 3.85% for XHLF.

XHLF is categorized as Government Bonds, while HGER is Commodities. XHLF tracks Bloomberg US Treasury 6 Month Duration Index, while HGER tracks Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: BondBloxx and Harbor. Their fees differ too: 0.03% for XHLF and 0.68% for HGER.

XHLF currently has the higher Sharpe Ratio (12.43 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XHLF и HGER

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор