Сравнение XHLF с BUCK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) и Simplify Stable Income ETF (BUCK).
XHLF и BUCK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHLF - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 6 Month Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. BUCK - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности XHLF и BUCK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XHLF и BUCK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 0.78% | 4.21% | 5.04% | 4.90% | 0.69% |
BUCK Simplify Stable Income ETF | 1.15% | 4.13% | 7.25% | 4.63% | 0.39% |
Доходность по периодам
С начала года, XHLF показывает доходность 0.78%, что значительно ниже, чем у BUCK с доходностью 1.15%.
XHLF
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUCK
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 2.84%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XHLF и BUCK
XHLF берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BUCK в 0.35%.
Доходность на риск
XHLF vs. BUCK — Ранг доходности на риск
XHLF
BUCK
Сравнение XHLF c BUCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) и Simplify Stable Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XHLF | BUCK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 12.09 | 0.59 | +11.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 39.75 | 0.76 | +38.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 9.67 | 1.12 | +8.55 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 99.61 | 0.52 | +99.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 605.40 | 1.39 | +604.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XHLF | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.09 | 0.59 | +11.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 10.74 | 1.45 | +9.28 |
Корреляция
Корреляция между XHLF и BUCK составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHLF и BUCK
Дивидендная доходность XHLF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности BUCK в 7.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 3.88% | 3.98% | 4.96% | 4.50% | 0.86% |
BUCK Simplify Stable Income ETF | 7.56% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% |
Просадки
Сравнение просадок XHLF и BUCK
Максимальная просадка XHLF за все время составила -0.11%, что меньше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHLF и BUCK.
Загрузка...
Показатели просадок
| XHLF | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.11% | -5.43% | +5.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.04% | -5.43% | +5.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -0.52% | +0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 2.04% | -2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности XHLF и BUCK
Текущая волатильность для BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) составляет 0.09%, в то время как у Simplify Stable Income ETF (BUCK) волатильность равна 0.37%. Это указывает на то, что XHLF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XHLF | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.09% | 0.37% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.21% | 1.68% | -1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33% | 4.83% | -4.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.42% | 3.55% | -3.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.42% | 3.55% | -3.13% |