Сравнение XHE с XPH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) и SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH).
XHE и XPH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Health Care Equipment Select Industry Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. XPH - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Pharmaceuticals Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XHE и XPH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XHE и XPH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHE SPDR S&P Health Care Equipment ETF | -10.92% | -0.23% | 5.08% | -6.23% | -23.34% | 3.04% | 32.91% | 22.30% | 8.90% | 30.51% |
XPH SPDR S&P Pharmaceuticals ETF | -2.19% | 31.60% | 4.94% | 2.97% | -9.83% | -10.54% | 14.68% | 25.61% | -15.32% | 12.05% |
Доходность по периодам
С начала года, XHE показывает доходность -10.92%, что значительно ниже, чем у XPH с доходностью -2.19%. За последние 10 лет акции XHE превзошли акции XPH по среднегодовой доходности: 6.52% против 3.94% соответственно.
XHE
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -10.31%
- С начала года
- -10.92%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- -3.79%
- 3 года*
- -5.61%
- 5 лет*
- -8.06%
- 10 лет*
- 6.52%
XPH
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- -2.19%
- 6 месяцев
- 13.09%
- 1 год
- 30.74%
- 3 года*
- 11.47%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 3.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XHE и XPH
И XHE, и XPH имеют комиссию равную 0.35%.
Доходность на риск
XHE vs. XPH — Ранг доходности на риск
XHE
XPH
Сравнение XHE c XPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) и SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XHE | XPH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | 1.28 | -1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | 1.80 | -1.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.23 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 1.97 | -2.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 6.54 | -7.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XHE | XPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 1.28 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.15 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.18 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.38 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между XHE и XPH составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHE и XPH
Дивидендная доходность XHE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности XPH в 0.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHE SPDR S&P Health Care Equipment ETF | 0.09% | 0.08% | 0.04% | 0.03% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.09% | 0.78% | 0.17% | 7.22% |
XPH SPDR S&P Pharmaceuticals ETF | 0.68% | 0.83% | 1.58% | 1.28% | 1.64% | 0.95% | 0.47% | 0.64% | 0.65% | 0.67% | 0.63% | 7.15% |
Просадки
Сравнение просадок XHE и XPH
Максимальная просадка XHE за все время составила -49.92%, примерно равная максимальной просадке XPH в -48.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHE и XPH.
Загрузка...
Показатели просадок
| XHE | XPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.92% | -48.03% | -1.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.29% | -13.15% | -5.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.92% | -31.63% | -18.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.92% | -35.97% | -13.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.94% | -6.21% | -34.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.97% | -17.37% | +4.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.24% | 3.96% | +2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности XHE и XPH
Текущая волатильность для SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) составляет 7.01%, в то время как у SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) волатильность равна 9.05%. Это указывает на то, что XHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XHE | XPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 9.05% | -2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.84% | 16.40% | -1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.86% | 24.50% | -0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.25% | 20.57% | +3.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.81% | 22.22% | +0.59% |