PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XHE с XLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XHE с XLV

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

XHE (SPDR S&P Health Care Equipment ETF) and XLV (State Street Health Care Select Sector SPDR ETF) are both Health & Biotech Equities funds from State Street - XHE tracks the S&P Health Care Equipment Select Industry Index while XLV tracks the Health Care Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XHE returned 5.85%/yr vs 9.61%/yr for XLV. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XHE charges 0.35%/yr vs 0.08%/yr for XLV.

Доходность

Сравнение доходности XHE и XLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XHE показывает доходность -8.40%, что значительно ниже, чем у XLV с доходностью -0.75%. За последние 10 лет акции XHE уступали акциям XLV по среднегодовой доходности: 5.85% против 9.61% соответственно.

XHE

1 день
-0.63%
1 месяц
1.38%
С начала года
-8.40%
6 месяцев
-9.51%
1 год
-0.93%
3 года*
-5.36%
5 лет*
-7.55%
10 лет*
5.85%

XLV

1 день
0.61%
1 месяц
5.23%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
0.67%
1 год
17.00%
3 года*
7.44%
5 лет*
6.32%
10 лет*
9.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XHE и XLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XHE
SPDR S&P Health Care Equipment ETF		-8.40%-0.23%5.08%-6.23%-23.34%3.04%32.91%22.30%8.90%30.51%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		-0.75%14.50%2.47%2.07%-2.08%26.04%13.30%20.45%6.28%21.77%

Correlation

The correlation between XHE and XLV is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2011 г.

0.68

The correlation between XHE and XLV has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XHE и XLV

Секторы
XHE
XLV

Здравоохранение

98.4%
100.0%

Промышленность

1.7%

-

Финансовые услуги

1.6%

-

Коммуникационные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

XHE
98.4%
XLV
100.0%

Промышленность

XHE
1.7%
XLV

-

Финансовые услуги

XHE
1.6%
XLV

-

Коммуникационные услуги

XHE
1.4%
XLV

-

Сырьевые материалы

XHE

-

XLV

-

Потребительский циклический сектор

XHE

-

XLV

-

Потребительский защитный сектор

XHE

-

XLV

-

Энергетика

XHE

-

XLV

-

Недвижимость

XHE

-

XLV

-

Технологии

XHE

-

XLV

-

Коммунальные услуги

XHE

-

XLV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Health Care Equipment ETF

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с XHE:
XHE с IHIXHE с MDEVXHE с VHTXHE с HTECXHE с PSCHXHE с FCDAXXHE с ARKG
Часто сравнивают с XLV:
XLV с VHTXLV с SPYXLV с XLFXLV с IXJXLV с VOOXLV с FHLCXLV с IHI

Доходность на риск

XHE vs. XLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XHE
Ранг доходности на риск XHE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHE: 99
Ранг коэф-та Мартина
XLV
Ранг доходности на риск XLV: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLV: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHE c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XHEXLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
1.14

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.10
1.80

-1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.20

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

1.63

-1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.11

3.92

-4.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XHE vs. XLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHE на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа XLV равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHE и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XHEXLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

1.14

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

0.43

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.58

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.46

-0.05

Просадки

Сравнение просадок XHE и XLV

Максимальная просадка XHE за все время составила -49.92%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHE и XLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XHEXLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.92%

-39.17%

-10.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.29%

-10.47%

-7.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.62%

-17.11%

-15.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.92%

-17.11%

-32.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.92%

-28.40%

-21.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.27%

-4.10%

-35.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.28%

-7.12%

-6.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.15%

4.34%

+3.81%

Волатильность

Сравнение волатильности XHE и XLV

SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что XHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XHEXLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

5.05%

+2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.86%

10.68%

+5.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.71%

14.98%

+6.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.46%

14.75%

+9.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.96%

16.57%

+6.39%

Сравнение комиссий XHE и XLV

XHE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLV в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHE и XLV

Дивидендная доходность XHE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности XLV в 1.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XHE
SPDR S&P Health Care Equipment ETF		0.09%0.08%0.04%0.03%0.04%0.00%0.00%0.05%0.09%0.78%0.17%7.22%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		1.64%1.60%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%

Часто задаваемые вопросы

XHE and XLV have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XHE has higher volatility (7.09%) compared to XLV (5.05%). In terms of maximum drawdown, XHE dropped -49.92% vs XLV's -39.17%.

On 10-year performance, XLV leads with 9.61% vs 5.85% for XHE. On fees, XLV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLV has been the lower-risk option at 5.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLV has performed better with a 9.61% return vs 5.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for XHE.

XLV has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 0.09% for XHE.

XHE tracks S&P Health Care Equipment Select Industry Index, while XLV tracks Health Care Select Sector Index. Their fees differ too: 0.35% for XHE and 0.08% for XLV.

XLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XHE и XLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор