Сравнение XHE с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
XHE и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Health Care Equipment Select Industry Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XHE и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XHE и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHE SPDR S&P Health Care Equipment ETF | -10.92% | -0.23% | 5.08% | -6.23% | -23.34% | 3.04% | 32.91% | 22.30% | 8.90% | 30.51% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, XHE показывает доходность -10.92%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции XHE уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.52% против 14.06% соответственно.
XHE
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -10.31%
- С начала года
- -10.92%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- -3.79%
- 3 года*
- -5.61%
- 5 лет*
- -8.06%
- 10 лет*
- 6.52%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XHE и SPY
XHE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
XHE vs. SPY — Ранг доходности на риск
XHE
SPY
Сравнение XHE c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XHE | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | 0.96 | -1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | 1.49 | -1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.23 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 1.53 | -1.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 7.27 | -7.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XHE | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 0.96 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.70 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.79 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.56 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между XHE и SPY составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHE и SPY
Дивидендная доходность XHE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHE SPDR S&P Health Care Equipment ETF | 0.09% | 0.08% | 0.04% | 0.03% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.09% | 0.78% | 0.17% | 7.22% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок XHE и SPY
Максимальная просадка XHE за все время составила -49.92%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHE и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| XHE | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.92% | -55.19% | +5.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.29% | -12.05% | -6.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.92% | -24.50% | -25.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.92% | -33.72% | -16.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.94% | -5.53% | -35.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.97% | -9.09% | -3.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.24% | 2.54% | +3.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности XHE и SPY
SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что XHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XHE | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 5.35% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.84% | 9.50% | +5.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.86% | 19.06% | +4.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.25% | 17.06% | +7.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.81% | 17.92% | +4.89% |