Сравнение XHE с PJP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) и Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP).
XHE и PJP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Health Care Equipment Select Industry Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. PJP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XHE и PJP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XHE и PJP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHE SPDR S&P Health Care Equipment ETF | -10.92% | -0.23% | 5.08% | -6.23% | -23.34% | 3.04% | 32.91% | 22.30% | 8.90% | 30.51% |
PJP Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF | 0.14% | 27.98% | 9.63% | -2.18% | -2.16% | 14.58% | 11.29% | 4.64% | -1.78% | 15.30% |
Доходность по периодам
С начала года, XHE показывает доходность -10.92%, что значительно ниже, чем у PJP с доходностью 0.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XHE имеют среднегодовую доходность 6.52%, а акции PJP немного отстают с 6.48%.
XHE
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -10.31%
- С начала года
- -10.92%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- -3.79%
- 3 года*
- -5.61%
- 5 лет*
- -8.06%
- 10 лет*
- 6.52%
PJP
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 10.47%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 6.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XHE и PJP
XHE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PJP в 0.58%.
Доходность на риск
XHE vs. PJP — Ранг доходности на риск
XHE
PJP
Сравнение XHE c PJP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) и Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XHE | PJP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | 1.39 | -1.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | 1.91 | -1.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.25 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 1.87 | -2.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 5.68 | -6.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XHE | PJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 1.39 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.43 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.35 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.59 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между XHE и PJP составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHE и PJP
Дивидендная доходность XHE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности PJP в 1.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHE SPDR S&P Health Care Equipment ETF | 0.09% | 0.08% | 0.04% | 0.03% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.09% | 0.78% | 0.17% | 7.22% |
PJP Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF | 1.01% | 0.98% | 0.97% | 1.01% | 0.95% | 0.81% | 0.75% | 0.77% | 1.12% | 0.65% | 0.91% | 5.49% |
Просадки
Сравнение просадок XHE и PJP
Максимальная просадка XHE за все время составила -49.92%, что больше максимальной просадки PJP в -37.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHE и PJP.
Загрузка...
Показатели просадок
| XHE | PJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.92% | -37.06% | -12.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.29% | -11.68% | -6.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.92% | -17.51% | -32.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.92% | -33.95% | -15.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.94% | -5.28% | -35.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.97% | -8.89% | -4.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.24% | 3.85% | +2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности XHE и PJP
SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что XHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XHE | PJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 6.41% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.84% | 11.50% | +3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.86% | 18.92% | +4.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.25% | 15.97% | +8.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.81% | 18.42% | +4.39% |