Сравнение XHE с DIA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).
XHE и DIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Health Care Equipment Select Industry Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XHE и DIA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XHE и DIA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHE SPDR S&P Health Care Equipment ETF | -10.92% | -0.23% | 5.08% | -6.23% | -23.34% | 3.04% | 32.91% | 22.30% | 8.90% | 30.51% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | -2.78% | 14.71% | 14.82% | 16.02% | -7.02% | 20.83% | 9.59% | 24.70% | -3.74% | 28.08% |
Доходность по периодам
С начала года, XHE показывает доходность -10.92%, что значительно ниже, чем у DIA с доходностью -2.78%. За последние 10 лет акции XHE уступали акциям DIA по среднегодовой доходности: 6.52% против 12.28% соответственно.
XHE
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -10.31%
- С начала года
- -10.92%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- -3.79%
- 3 года*
- -5.61%
- 5 лет*
- -8.06%
- 10 лет*
- 6.52%
DIA
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -2.78%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 12.67%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- 12.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XHE и DIA
XHE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.
Доходность на риск
XHE vs. DIA — Ранг доходности на риск
XHE
DIA
Сравнение XHE c DIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XHE | DIA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | 0.76 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | 1.19 | -1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.16 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 1.17 | -1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 4.26 | -4.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XHE | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 0.76 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.61 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.70 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.47 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между XHE и DIA составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHE и DIA
Дивидендная доходность XHE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности DIA в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHE SPDR S&P Health Care Equipment ETF | 0.09% | 0.08% | 0.04% | 0.03% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.09% | 0.78% | 0.17% | 7.22% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 1.51% | 1.43% | 1.61% | 1.81% | 1.91% | 1.58% | 1.87% | 1.85% | 2.24% | 1.97% | 2.26% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок XHE и DIA
Максимальная просадка XHE за все время составила -49.92%, примерно равная максимальной просадке DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHE и DIA.
Загрузка...
Показатели просадок
| XHE | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.92% | -51.87% | +1.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.29% | -10.79% | -7.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.92% | -20.76% | -29.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.92% | -36.70% | -13.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.94% | -6.94% | -34.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.97% | -7.17% | -5.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.24% | 2.95% | +3.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности XHE и DIA
SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что XHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XHE | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 4.94% | +2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.84% | 9.24% | +5.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.86% | 16.81% | +7.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.25% | 14.73% | +9.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.81% | 17.50% | +5.31% |