PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XHB с FLM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XHB с FLM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XHB (SPDR S&P Homebuilders ETF) and FLM (First Trust Global Engineering and Construction ETF) are both Building & Construction funds - XHB tracks the S&P Homebuilders Select Industry Index while FLM tracks the ISE Global Engineering & Construction Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XHB returned 12.71%/yr vs 8.40%/yr for FLM. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XHB charges 0.35%/yr vs 0.70%/yr for FLM.

Доходность

Сравнение доходности XHB и FLM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) и First Trust Global Engineering and Construction ETF (FLM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XHB показывает доходность 1.06%, что значительно ниже, чем у FLM с доходностью 19.89%. За последние 10 лет акции XHB превзошли акции FLM по среднегодовой доходности: 12.71% против 8.40% соответственно.

XHB

1 день
-0.41%
1 месяц
2.46%
С начала года
1.06%
6 месяцев
-4.89%
1 год
10.40%
3 года*
13.48%
5 лет*
8.00%
10 лет*
12.71%

FLM

1 день
-0.36%
1 месяц
0.95%
С начала года
19.89%
6 месяцев
18.51%
1 год
28.68%
3 года*
22.72%
5 лет*
10.76%
10 лет*
8.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XHB и FLM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XHB
SPDR S&P Homebuilders ETF		1.06%-0.69%9.87%60.10%-28.93%49.70%27.97%41.30%-25.73%31.80%
FLM
First Trust Global Engineering and Construction ETF		19.89%13.99%17.94%19.36%-9.87%12.98%0.51%12.81%-21.72%22.95%

Correlation

The correlation between XHB and FLM is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2008 г.

0.64

The correlation between XHB and FLM shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.75 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XHB и FLM

Секторы
XHB
FLM

Потребительский циклический сектор

60.8%

-

Промышленность

38.1%
37.1%

Недвижимость

1.1%
5.7%

Сырьевые материалы

-

7.4%

Коммуникационные услуги

-

0.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

8.1%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

7.9%

Коммунальные услуги

-

0.7%

Потребительский циклический сектор

XHB
60.8%
FLM

-

Промышленность

XHB
38.1%
FLM
37.1%

Недвижимость

XHB
1.1%
FLM
5.7%

Сырьевые материалы

XHB

-

FLM
7.4%

Коммуникационные услуги

XHB

-

FLM
0.7%

Потребительский защитный сектор

XHB

-

FLM

-

Энергетика

XHB

-

FLM
8.1%

Финансовые услуги

XHB

-

FLM

-

Здравоохранение

XHB

-

FLM

-

Технологии

XHB

-

FLM
7.9%

Коммунальные услуги

XHB

-

FLM
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Homebuilders ETF

First Trust Global Engineering and Construction ETF

Часто сравнивают с XHB:
XHB с ITBXHB с SPYXHB с PKBXHB с NAILXHB с AIRRXHB с PAVEXHB с DRN
Часто сравнивают с FLM:
FLM с VOOFLM с AIRRFLM с PKBFLM с ITBFLM с FDLFLM с IGLDFLM с FIW

Доходность на риск

XHB vs. FLM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XHB
Ранг доходности на риск XHB: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHB: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHB: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHB: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHB: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHB: 1313
Ранг коэф-та Мартина
FLM
Ранг доходности на риск FLM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLM: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLM: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHB c FLM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) и First Trust Global Engineering and Construction ETF (FLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XHBFLMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.38
2.15

-1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.80
2.93

-2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.37

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.48

4.01

-3.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.01

13.80

-12.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XHB vs. FLM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHB на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа FLM равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHB и FLM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XHBFLMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

2.15

-1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.64

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.45

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.38

-0.22

Просадки

Сравнение просадок XHB и FLM

Максимальная просадка XHB за все время составила -81.61%, что больше максимальной просадки FLM в -50.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHB и FLM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XHBFLMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.61%

-50.07%

-31.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.71%

-7.19%

-14.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.53%

-19.14%

-11.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.46%

-23.71%

-15.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.57%

-50.07%

+0.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.32%

-0.71%

-15.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.60%

-10.84%

-16.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.29%

2.08%

+8.21%

Волатильность

Сравнение волатильности XHB и FLM

SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) имеет более высокую волатильность в 8.43% по сравнению с First Trust Global Engineering and Construction ETF (FLM) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что XHB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XHBFLMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.43%

4.27%

+4.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.99%

10.39%

+9.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.75%

13.45%

+14.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.64%

16.82%

+10.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.42%

18.73%

+8.69%

Сравнение комиссий XHB и FLM

XHB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FLM в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHB и FLM

Дивидендная доходность XHB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности FLM в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLM
First Trust Global Engineering and Construction ETF		1.01%1.19%1.31%1.16%2.10%1.45%2.88%1.84%1.74%1.49%2.01%1.17%
XHB
SPDR S&P Homebuilders ETF		0.62%0.78%0.59%0.77%1.06%0.51%0.73%0.89%1.25%0.72%0.67%0.50%

Часто задаваемые вопросы

XHB and FLM have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XHB has higher volatility (8.43%) compared to FLM (4.27%). In terms of maximum drawdown, XHB dropped -81.61% vs FLM's -50.07%.

On 10-year performance, XHB leads with 12.71% vs 8.40% for FLM. On fees, XHB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FLM has been the lower-risk option at 4.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XHB has performed better with a 12.71% return vs 8.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XHB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.70% for FLM.

FLM has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.62% for XHB.

XHB tracks S&P Homebuilders Select Industry Index, while FLM tracks ISE Global Engineering & Construction Index. They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for XHB and 0.70% for FLM.

FLM currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XHB и FLM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор