PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XHB с FLM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XHB с FLM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XHB (SPDR S&P Homebuilders ETF) and FLM (First Trust Global Engineering and Construction ETF) are both Building & Construction funds - XHB tracks the S&P Homebuilders Select Industry Index while FLM tracks the ISE Global Engineering & Construction Index. Both are passively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. XHB charges 0.35%/yr vs 0.70%/yr for FLM.

Доходность

Сравнение доходности XHB и FLM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) и First Trust Global Engineering and Construction ETF (FLM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

XHB

1 день
1.73%
1 месяц
1.02%
6 месяцев
-3.74%
С начала года
7.94%
1 год
10.36%
3 года*
10.54%
5 лет*
10.20%
10 лет*
13.07%

FLM

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XHB и FLM

2026 (YTD)
XHB
SPDR S&P Homebuilders ETF		5.96%
FLM
First Trust Global Engineering and Construction ETF		-4.55%

Correlation

The correlation between XHB and FLM is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2026 г.

0.32

Сравнение распределения секторов XHB и FLM

Секторы
XHB
FLM

Потребительский циклический сектор

61.8%

-

Промышленность

20.3%
37.1%

Сырьевые материалы

14.4%
7.4%

Потребительский защитный сектор

3.5%

-

Недвижимость

1.1%
5.7%

Коммуникационные услуги

-

0.7%

Энергетика

-

8.1%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

7.9%

Коммунальные услуги

-

0.7%

Потребительский циклический сектор

XHB
61.8%
FLM

-

Промышленность

XHB
20.3%
FLM
37.1%

Сырьевые материалы

XHB
14.4%
FLM
7.4%

Потребительский защитный сектор

XHB
3.5%
FLM

-

Недвижимость

XHB
1.1%
FLM
5.7%

Коммуникационные услуги

XHB

-

FLM
0.7%

Энергетика

XHB

-

FLM
8.1%

Финансовые услуги

XHB

-

FLM

-

Здравоохранение

XHB

-

FLM

-

Технологии

XHB

-

FLM
7.9%

Коммунальные услуги

XHB

-

FLM
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Homebuilders ETF

First Trust Global Engineering and Construction ETF

Часто сравнивают с XHB:
XHB с ITBXHB с SPYXHB с PKBXHB с NAILXHB с AIRRXHB с PAVEXHB с DRN
Часто сравнивают с FLM:
FLM с VOOFLM с AIRRFLM с PKBFLM с ITBFLM с FDLFLM с SHYGFLM с IGLD

Доходность на риск

XHB vs. FLM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XHB
Ранг доходности на риск XHB: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHB: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHB: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHB: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHB: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHB: 1515
Ранг коэф-та Мартина
FLM

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHB c FLM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) и First Trust Global Engineering and Construction ETF (FLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XHBFLMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.80

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.48

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.96

—

—

XHB vs. FLM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XHB и FLM

Загрузка графика...

Показатели просадок

XHBFLMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.61%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.71%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.53%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.46%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.62%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.51%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.81%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности XHB и FLM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XHBFLMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.39%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.33%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.47%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.98%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.54%

—

—

Сравнение комиссий XHB и FLM

XHB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FLM в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHB и FLM

Дивидендная доходность XHB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, тогда как FLM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLM
First Trust Global Engineering and Construction ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XHB
SPDR S&P Homebuilders ETF		0.59%0.78%0.59%0.77%1.06%0.51%0.73%0.89%1.25%0.72%0.67%0.50%

Часто задаваемые вопросы

XHB and FLM have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XHB is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XHB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.70% for FLM.

XHB has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.00% for FLM.

XHB tracks S&P Homebuilders Select Industry Index, while FLM tracks ISE Global Engineering & Construction Index. They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for XHB and 0.70% for FLM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XHB и FLM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор