Сравнение XGN с RAIL
XGN (Exagen Inc.) and RAIL (FreightCar America, Inc.) are both stocks. XGN operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while RAIL operates in Railroads (Industrials). Over the past 5 years, XGN returned -20.37%/yr vs 8.38%/yr for RAIL. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XGN и RAIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XGN показывает доходность -30.10%, а RAIL немного ниже – -30.17%.
XGN
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -6.59%
- 6 месяцев
- -12.01%
- С начала года
- -30.10%
- 1 год
- -39.29%
- 3 года*
- 16.18%
- 5 лет*
- -20.37%
- 10 лет*
- —
RAIL
- 1 день
- -2.89%
- 1 месяц
- -12.06%
- 6 месяцев
- -30.61%
- С начала года
- -30.17%
- 1 год
- -32.01%
- 3 года*
- 38.65%
- 5 лет*
- 8.38%
- 10 лет*
- -5.90%
Сравнение доходности по годам XGN и RAIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGN Exagen Inc. | -30.10% | 48.29% | 106.03% | -17.08% | -79.36% | -11.89% | -48.03% | 51.19% |
RAIL FreightCar America, Inc. | -30.17% | 23.55% | 231.85% | -15.63% | -13.28% | 53.11% | 16.43% | -59.96% |
Correlation
The correlation between XGN and RAIL is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2019 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
XGN:
$102.68M
RAIL:
$152.67M
XGN:
-$0.89
RAIL:
$0.89
XGN:
1.42
RAIL:
0.55
XGN:
$68.38M
RAIL:
$469.01M
XGN:
$39.88M
RAIL:
$69.61M
XGN:
-$15.91M
RAIL:
-$1.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XGN vs. RAIL — Ранг доходности на риск
XGN
RAIL
Сравнение XGN c RAIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exagen Inc. (XGN) и FreightCar America, Inc. (RAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XGN | RAIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.94 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.64 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | -1.07 | +0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XGN и RAIL
Максимальная просадка XGN за все время составила -95.22%, примерно равная максимальной просадке RAIL в -98.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGN и RAIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XGN | RAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.22% | -98.88% | +3.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.84% | -50.34% | -27.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.84% | -71.67% | -6.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.58% | -71.67% | -18.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.08% | -88.64% | +3.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.01% | -71.92% | +0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.85% | 29.84% | +22.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGN и RAIL
Exagen Inc. (XGN) имеет более высокую волатильность в 21.93% по сравнению с FreightCar America, Inc. (RAIL) с волатильностью 17.05%. Это указывает на то, что XGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XGN | RAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.93% | 17.05% | +4.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.67% | 44.10% | +15.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.06% | 59.70% | +12.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.37% | 68.14% | +15.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.38% | 73.79% | +14.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGN и RAIL
Ни XGN, ни RAIL не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAIL FreightCar America, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.58% | 2.41% | 1.85% |
XGN Exagen Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XGN и RAIL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exagen Inc. и FreightCar America, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XGN и RAIL
XGN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Exagen Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.21M при выручке в 17.31M, что соответствует валовой рентабельности в 59.0%.
RAIL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., FreightCar America, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.81M при выручке в 64.31M, что соответствует валовой рентабельности в 16.8%.
XGN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Exagen Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.41M при выручке в 17.31M, что соответствует операционной рентабельности -19.7%.
RAIL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., FreightCar America, Inc. сообщила об операционной прибыли в -594.00K при выручке в 64.31M, что соответствует операционной рентабельности -0.9%.
XGN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Exagen Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.97M при выручке в 17.31M, что соответствует чистой рентабельности -22.9%.
RAIL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., FreightCar America, Inc. сообщила о чистой прибыли в 41.65M при выручке в 64.31M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
Часто задаваемые вопросы
XGN and RAIL have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XGN has higher volatility (21.93%) compared to RAIL (17.05%). In terms of maximum drawdown, XGN dropped -95.22% vs RAIL's -98.88%.
RAIL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.54 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XGN и RAIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор