Сравнение XGN с PPIH
XGN (Exagen Inc.) and PPIH (Perma-Pipe International Holdings, Inc.) are both stocks. XGN operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while PPIH operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 5 years, XGN returned -19.85%/yr vs 29.61%/yr for PPIH. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XGN и PPIH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XGN показывает доходность -27.80%, что значительно ниже, чем у PPIH с доходностью -16.27%.
XGN
- 1 день
- 3.29%
- 1 месяц
- 3.29%
- 6 месяцев
- -6.40%
- С начала года
- -27.80%
- 1 год
- -38.86%
- 3 года*
- 17.66%
- 5 лет*
- -19.85%
- 10 лет*
- —
PPIH
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -6.92%
- 6 месяцев
- -21.78%
- С начала года
- -16.27%
- 1 год
- 12.38%
- 3 года*
- 44.13%
- 5 лет*
- 29.61%
- 10 лет*
- 12.63%
Сравнение доходности по годам XGN и PPIH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGN Exagen Inc. | -27.80% | 48.29% | 106.03% | -17.08% | -79.36% | -11.89% | -48.03% | 51.19% |
PPIH Perma-Pipe International Holdings, Inc. | -16.27% | 103.08% | 88.36% | -16.01% | 8.87% | 42.53% | -35.07% | 3.99% |
Correlation
The correlation between XGN and PPIH is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2019 г. | 0.07 |
The correlation between XGN and PPIH shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
XGN:
$106.06M
PPIH:
$206.56M
XGN:
-$0.89
PPIH:
$1.70
XGN:
1.46
PPIH:
0.97
XGN:
7.26
PPIH:
2.27
XGN:
$68.38M
PPIH:
$214.44M
XGN:
$39.88M
PPIH:
$67.40M
XGN:
-$15.91M
PPIH:
$30.14M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XGN vs. PPIH — Ранг доходности на риск
XGN
PPIH
Сравнение XGN c PPIH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exagen Inc. (XGN) и Perma-Pipe International Holdings, Inc. (PPIH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XGN | PPIH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.09 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 0.40 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 0.80 | -1.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XGN и PPIH
Максимальная просадка XGN за все время составила -95.22%, что больше максимальной просадки PPIH в -58.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGN и PPIH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XGN | PPIH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.22% | -58.53% | -36.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.84% | -31.45% | -46.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.84% | -45.77% | -32.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.58% | -58.53% | -32.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.59% | -27.97% | -56.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.02% | -20.60% | -50.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.01% | 15.44% | +36.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGN и PPIH
Exagen Inc. (XGN) имеет более высокую волатильность в 22.22% по сравнению с Perma-Pipe International Holdings, Inc. (PPIH) с волатильностью 11.26%. Это указывает на то, что XGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPIH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XGN | PPIH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.22% | 11.26% | +10.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.76% | 40.45% | +19.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.06% | 63.06% | +9.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.35% | 57.95% | +25.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.36% | 47.38% | +40.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGN и PPIH
Ни XGN, ни PPIH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XGN и PPIH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exagen Inc. и Perma-Pipe International Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XGN и PPIH
XGN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Exagen Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.21M при выручке в 17.31M, что соответствует валовой рентабельности в 59.0%.
PPIH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Perma-Pipe International Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.64M при выручке в 50.27M, что соответствует валовой рентабельности в 29.1%.
XGN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Exagen Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.41M при выручке в 17.31M, что соответствует операционной рентабельности -19.7%.
PPIH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Perma-Pipe International Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.64M при выручке в 50.27M, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
XGN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Exagen Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.97M при выручке в 17.31M, что соответствует чистой рентабельности -22.9%.
PPIH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Perma-Pipe International Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.80M при выручке в 50.27M, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.
Часто задаваемые вопросы
XGN and PPIH have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XGN has higher volatility (22.22%) compared to PPIH (11.26%). In terms of maximum drawdown, XGN dropped -95.22% vs PPIH's -58.53%.
PPIH currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XGN и PPIH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор