Сравнение XGN с PPIH
XGN (Exagen Inc.) and PPIH (Perma-Pipe International Holdings, Inc.) are both stocks. XGN operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while PPIH operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 5 years, XGN returned -18.51%/yr vs 36.15%/yr for PPIH. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XGN и PPIH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XGN показывает доходность -21.22%, что значительно ниже, чем у PPIH с доходностью 7.54%.
XGN
- 1 день
- 5.51%
- 1 месяц
- 55.02%
- С начала года
- -21.22%
- 6 месяцев
- -36.05%
- 1 год
- -35.01%
- 3 года*
- 15.24%
- 5 лет*
- -18.51%
- 10 лет*
- —
PPIH
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- 7.54%
- 6 месяцев
- 14.64%
- 1 год
- 123.63%
- 3 года*
- 47.38%
- 5 лет*
- 36.15%
- 10 лет*
- 15.26%
Сравнение доходности по годам XGN и PPIH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGN Exagen Inc. | -21.22% | 48.29% | 106.03% | -17.08% | -79.36% | -11.89% | -48.03% | 36.71% |
PPIH Perma-Pipe International Holdings, Inc. | 7.54% | 103.08% | 88.36% | -16.01% | 8.87% | 42.53% | -35.07% | 2.29% |
Correlation
The correlation between XGN and PPIH is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2019 г. | 0.06 |
The correlation between XGN and PPIH shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
XGN:
$114.27M
PPIH:
$267.93M
XGN:
-$0.90
PPIH:
$2.08
XGN:
1.57
PPIH:
1.27
XGN:
7.92
PPIH:
2.96
XGN:
$68.38M
PPIH:
$210.93M
XGN:
$39.88M
PPIH:
$69.49M
XGN:
-$15.91M
PPIH:
$32.25M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XGN vs. PPIH — Ранг доходности на риск
XGN
PPIH
Сравнение XGN c PPIH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exagen Inc. (XGN) и Perma-Pipe International Holdings, Inc. (PPIH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XGN | PPIH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.33 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 3.95 | -4.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 9.60 | -10.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XGN | PPIH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 1.77 | -2.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.63 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 0.36 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок XGN и PPIH
Максимальная просадка XGN за все время составила -95.22%, что больше максимальной просадки PPIH в -58.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGN и PPIH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XGN | PPIH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.22% | -58.53% | -36.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.84% | -31.45% | -46.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.84% | -45.77% | -32.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.98% | -58.53% | -33.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.18% | -7.48% | -75.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.83% | -20.56% | -50.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.53% | 12.93% | +34.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGN и PPIH
Exagen Inc. (XGN) имеет более высокую волатильность в 41.16% по сравнению с Perma-Pipe International Holdings, Inc. (PPIH) с волатильностью 12.85%. Это указывает на то, что XGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPIH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XGN | PPIH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.16% | 12.85% | +28.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.35% | 36.89% | +20.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.58% | 70.21% | -1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.30% | 57.30% | +26.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.49% | 47.05% | +41.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGN и PPIH
Ни XGN, ни PPIH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XGN и PPIH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exagen Inc. и Perma-Pipe International Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XGN и PPIH
XGN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exagen Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.21M при выручке в 17.31M, что соответствует валовой рентабельности в 59.0%.
PPIH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perma-Pipe International Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.34M при выручке в 55.13M, что соответствует валовой рентабельности в 31.5%.
XGN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exagen Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.41M при выручке в 17.31M, что соответствует операционной рентабельности -19.7%.
PPIH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perma-Pipe International Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.97M при выручке в 55.13M, что соответствует операционной рентабельности 12.6%.
XGN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exagen Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.97M при выручке в 17.31M, что соответствует чистой рентабельности -22.9%.
PPIH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perma-Pipe International Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.92M при выручке в 55.13M, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
Часто задаваемые вопросы
XGN and PPIH have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XGN has higher volatility (41.16%) compared to PPIH (12.85%). In terms of maximum drawdown, XGN dropped -95.22% vs PPIH's -58.53%.
PPIH currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XGN и PPIH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор