- ISIN
- US30068X1037
- CUSIP
- 30068X103
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Diagnostics & Research
- Дата IPO
- 19 сент. 2019 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $107.82M
- Enterprise Value
- $94.12M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.90
- Общая выручка (12 мес.)
- $68.38M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $39.88M
- EBITDA (12 мес.)
- -$15.91M
- Годовой диапазон
- $2.59 - $12.23
- Целевая цена
- $9.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -38.81%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -139.73%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности XGN
Exagen Inc. (XGN) снизился на 25.7% с начала года. По цене $5 за акцию XGN торгуется на 63.0% ниже 52-недельного максимума в $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции XGN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $296.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Exagen Inc. (XGN) показал доход в -25.66% с начала года и -35.98% за последние 12 месяцев.
Exagen Inc.
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- 6.10%
- С начала года
- -25.66%
- 6 месяцев
- -26.98%
- 1 год
- -35.98%
- 3 года*
- 13.27%
- 5 лет*
- -21.59%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность XGN по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 сент. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +0.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.7 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2025 г. с доходностью +73.5%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -40.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении XGN закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью +63.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -32.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -39.47% | -1.63% | -17.13% | -3.33% | 71.72% | -9.24% | -25.66% | ||||||
| 2025 | -2.44% | -13.50% | 3.76% | 73.54% | 11.56% | 0.43% | 20.34% | 17.38% | 11.46% | 6.19% | -32.31% | -23.04% | 48.29% |
| 2024 | 8.04% | 4.65% | -29.33% | -12.87% | 40.75% | -6.67% | 7.14% | 52.82% | 3.69% | -21.36% | 63.37% | 3.27% | 106.03% |
| 2023 | 18.33% | -10.21% | -4.71% | 4.53% | 18.50% | -3.65% | -15.17% | 2.44% | -3.97% | -29.34% | 7.60% | 8.15% | -17.08% |
| 2022 | -15.48% | -22.69% | 5.66% | -24.03% | -18.03% | 14.80% | 28.75% | -38.70% | -40.18% | -9.59% | 10.20% | -11.11% | -79.36% |
| 2021 | 18.94% | 16.50% | -4.32% | -3.66% | -15.48% | 5.19% | -20.48% | 18.29% | -3.55% | -14.56% | -11.53% | 13.13% | -11.89% |
Метрики бенчмарка
Exagen Inc. has an annualized alpha of -3.05%, beta of 1.37, and R2 of 0.10 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 19, 2019.
- This stock participated in 187.82% of S&P 500 Index downside but only 85.51% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.10 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -3.05%
- Бета
- 1.37
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 85.51%
- Участие в снижении
- 187.82%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
XGN имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 24% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Exagen Inc. (XGN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XGN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.30 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 2.29 | -2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 10.15 | -10.87 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Exagen Inc. показал максимальную просадку в 95.22%, зарегистрированную 1 мая 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Exagen Inc. составляет 84.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -95.22%май 2024 г. | 4y 4mo | — | 6y 6moдек. 2019 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2019 года2019 | -32.13%окт. 2019 г. | 21d | 25d | 1mo 16dсент. 2019 г. - нояб. 2019 г. |
Коррекция 2019 года2019 | -16.54%нояб. 2019 г. | 20d | 21d | 1mo 11dнояб. 2019 г. - дек. 2019 г. |
Показатели просадок
| XGN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.22% | -56.78% | -38.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.84% | -9.10% | -68.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.84% | -18.90% | -58.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.08% | -25.43% | -65.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.13% | -3.31% | -80.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.90% | -10.71% | -60.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.56% | 2.05% | +47.51% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Exagen Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Exagen Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Diagnostics & Research. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для XGN по сравнению с другими компаниями в отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у XGN коэффициент P/S составляет 1.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для XGN по сравнению с другими компаниями в отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у XGN коэффициент P/B составляет 7.5. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с XGN
Добавьте Exagen Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с XGN