Сравнение XGN с AIOS
XGN (Exagen Inc.) and AIOS (AIOS Tech, Inc.) are both stocks. XGN operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while AIOS operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 5 years, XGN returned -20.37%/yr vs -64.20%/yr for AIOS. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XGN и AIOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XGN показывает доходность -30.10%, что значительно выше, чем у AIOS с доходностью -36.12%.
XGN
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -6.59%
- 6 месяцев
- -12.01%
- С начала года
- -30.10%
- 1 год
- -39.29%
- 3 года*
- 16.18%
- 5 лет*
- -20.37%
- 10 лет*
- —
AIOS
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- 9.27%
- 6 месяцев
- -42.80%
- С начала года
- -36.12%
- 1 год
- -81.77%
- 3 года*
- -43.99%
- 5 лет*
- -64.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XGN и AIOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGN Exagen Inc. | -30.10% | 48.29% | 106.03% | -17.08% | -79.36% | -11.89% | -48.03% | 51.19% |
AIOS AIOS Tech, Inc. | -36.12% | -84.05% | 67.75% | -29.78% | -82.26% | -82.37% | 213.97% | 15.77% |
Correlation
The correlation between XGN and AIOS is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2019 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
XGN:
$102.68M
AIOS:
$3.17M
XGN:
-$0.89
AIOS:
-$948.88
XGN:
1.42
AIOS:
0.01
XGN:
7.02
AIOS:
0.68
XGN:
$68.38M
AIOS:
$344.69M
XGN:
$39.88M
AIOS:
$33.75M
XGN:
-$15.91M
AIOS:
$9.69M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XGN vs. AIOS — Ранг доходности на риск
XGN
AIOS
Сравнение XGN c AIOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exagen Inc. (XGN) и AIOS Tech, Inc. (AIOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XGN | AIOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.97 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.90 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | -1.29 | +0.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XGN и AIOS
Максимальная просадка XGN за все время составила -95.22%, примерно равная максимальной просадке AIOS в -99.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGN и AIOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XGN | AIOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.22% | -99.84% | +4.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.84% | -91.43% | +13.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.84% | -98.13% | +20.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.58% | -99.76% | +9.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.08% | -99.72% | +14.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.01% | -74.42% | +3.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.85% | 63.49% | -11.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGN и AIOS
Текущая волатильность для Exagen Inc. (XGN) составляет 21.93%, в то время как у AIOS Tech, Inc. (AIOS) волатильность равна 42.68%. Это указывает на то, что XGN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XGN | AIOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.93% | 42.68% | -20.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.67% | 150.47% | -90.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.06% | 189.52% | -117.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.37% | 128.05% | -44.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.38% | 113.38% | -25.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGN и AIOS
Ни XGN, ни AIOS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XGN и AIOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exagen Inc. и AIOS Tech, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
XGN and AIOS have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIOS has higher volatility (42.68%) compared to XGN (21.93%). In terms of maximum drawdown, XGN dropped -95.22% vs AIOS's -99.84%.
AIOS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.43 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XGN и AIOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор