Сравнение XGN с TISI
XGN (Exagen Inc.) and TISI (Team, Inc.) are both stocks. XGN operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while TISI operates in Specialty Business Services (Industrials). Over the past 5 years, XGN returned -20.37%/yr vs -22.75%/yr for TISI. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XGN и TISI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XGN показывает доходность -30.10%, что значительно ниже, чем у TISI с доходностью 16.84%.
XGN
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -6.59%
- 6 месяцев
- -12.01%
- С начала года
- -30.10%
- 1 год
- -39.29%
- 3 года*
- 16.18%
- 5 лет*
- -20.37%
- 10 лет*
- —
TISI
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -2.48%
- 6 месяцев
- 11.71%
- С начала года
- 16.84%
- 1 год
- -6.35%
- 3 года*
- 24.72%
- 5 лет*
- -22.75%
- 10 лет*
- -24.58%
Сравнение доходности по годам XGN и TISI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGN Exagen Inc. | -30.10% | 48.29% | 106.03% | -17.08% | -79.36% | -11.89% | -48.03% | 51.19% |
TISI Team, Inc. | 16.84% | 11.44% | 92.12% | 25.71% | -51.83% | -90.00% | -31.75% | -10.28% |
Correlation
The correlation between XGN and TISI is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2019 г. | 0.16 |
The correlation between XGN and TISI shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
XGN:
$102.68M
TISI:
$75.47M
XGN:
-$0.89
TISI:
-$7.46
XGN:
1.42
TISI:
0.08
XGN:
$68.38M
TISI:
$912.88M
XGN:
$39.88M
TISI:
$213.01M
XGN:
-$15.91M
TISI:
$27.12M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XGN vs. TISI — Ранг доходности на риск
XGN
TISI
Сравнение XGN c TISI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exagen Inc. (XGN) и Team, Inc. (TISI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XGN | TISI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.03 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.18 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | -0.32 | -0.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XGN и TISI
Максимальная просадка XGN за все время составила -95.22%, примерно равная максимальной просадке TISI в -99.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGN и TISI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XGN | TISI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.22% | -99.17% | +3.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.84% | -35.52% | -42.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.84% | -51.06% | -26.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.58% | -93.96% | +3.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.08% | -96.53% | +11.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.01% | -49.83% | -21.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.85% | 19.89% | +31.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGN и TISI
Exagen Inc. (XGN) имеет более высокую волатильность в 21.93% по сравнению с Team, Inc. (TISI) с волатильностью 6.75%. Это указывает на то, что XGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TISI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XGN | TISI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.93% | 6.75% | +15.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.67% | 33.51% | +26.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.06% | 52.38% | +19.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.37% | 98.87% | -15.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.38% | 83.16% | +5.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGN и TISI
Ни XGN, ни TISI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XGN и TISI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exagen Inc. и Team, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XGN и TISI
XGN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Exagen Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.21M при выручке в 17.31M, что соответствует валовой рентабельности в 59.0%.
TISI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Team, Inc. сообщила о валовой прибыли в 50.16M при выручке в 215.06M, что соответствует валовой рентабельности в 23.3%.
XGN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Exagen Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.41M при выручке в 17.31M, что соответствует операционной рентабельности -19.7%.
TISI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Team, Inc. сообщила об операционной прибыли в -111.76M при выручке в 215.06M, что соответствует операционной рентабельности -52.0%.
XGN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Exagen Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.97M при выручке в 17.31M, что соответствует чистой рентабельности -22.9%.
TISI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Team, Inc. сообщила о чистой прибыли в -14.21M при выручке в 215.06M, что соответствует чистой рентабельности -6.6%.
Часто задаваемые вопросы
XGN and TISI have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XGN has higher volatility (21.93%) compared to TISI (6.75%). In terms of maximum drawdown, XGN dropped -95.22% vs TISI's -99.17%.
TISI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XGN и TISI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор