Сравнение XGN с ESOA
XGN (Exagen Inc.) and ESOA (Energy Services Of America Corp) are both stocks. XGN operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while ESOA operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 5 years, XGN returned -18.51%/yr vs 52.01%/yr for ESOA. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XGN и ESOA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XGN показывает доходность -21.22%, что значительно ниже, чем у ESOA с доходностью 89.17%.
XGN
- 1 день
- 5.51%
- 1 месяц
- 55.02%
- С начала года
- -21.22%
- 6 месяцев
- -36.05%
- 1 год
- -35.01%
- 3 года*
- 15.24%
- 5 лет*
- -18.51%
- 10 лет*
- —
ESOA
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -12.54%
- С начала года
- 89.17%
- 6 месяцев
- 75.89%
- 1 год
- 51.51%
- 3 года*
- 93.23%
- 5 лет*
- 52.01%
- 10 лет*
- 27.66%
Сравнение доходности по годам XGN и ESOA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGN Exagen Inc. | -21.22% | 48.29% | 106.03% | -17.08% | -79.36% | -11.89% | -48.03% | 36.71% |
ESOA Energy Services Of America Corp | 89.17% | -34.42% | 111.44% | 140.93% | -22.02% | 223.53% | 32.47% | -3.60% |
Correlation
The correlation between XGN and ESOA is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2019 г. | 0.12 |
The correlation between XGN and ESOA shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
XGN:
$114.27M
ESOA:
$270.90M
XGN:
-$0.90
ESOA:
$0.55
XGN:
1.57
ESOA:
0.59
XGN:
7.92
ESOA:
3.32
XGN:
$68.38M
ESOA:
$440.96M
XGN:
$39.88M
ESOA:
$52.66M
XGN:
-$15.91M
ESOA:
$27.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XGN vs. ESOA — Ранг доходности на риск
XGN
ESOA
Сравнение XGN c ESOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exagen Inc. (XGN) и Energy Services Of America Corp (ESOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XGN | ESOA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.20 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 1.66 | -2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 3.39 | -4.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XGN | ESOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 0.82 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.69 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 0.23 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок XGN и ESOA
Максимальная просадка XGN за все время составила -95.22%, что больше максимальной просадки ESOA в -76.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGN и ESOA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XGN | ESOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.22% | -76.67% | -18.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.84% | -31.16% | -46.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.84% | -57.43% | -20.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.98% | -57.43% | -34.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.18% | -19.18% | -64.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.83% | -33.06% | -37.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.53% | 15.26% | +32.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGN и ESOA
Exagen Inc. (XGN) имеет более высокую волатильность в 41.16% по сравнению с Energy Services Of America Corp (ESOA) с волатильностью 23.46%. Это указывает на то, что XGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XGN | ESOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.16% | 23.46% | +17.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.35% | 47.44% | +9.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.58% | 63.19% | +5.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.30% | 76.07% | +7.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.49% | 96.20% | -7.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGN и ESOA
XGN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ESOA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESOA Energy Services Of America Corp | 0.78% | 1.47% | 0.24% | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.49% | 0.00% | 5.88% |
XGN Exagen Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XGN и ESOA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exagen Inc. и Energy Services Of America Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XGN и ESOA
XGN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exagen Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.21M при выручке в 17.31M, что соответствует валовой рентабельности в 59.0%.
ESOA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Services Of America Corp сообщила о валовой прибыли в 10.23M при выручке в 93.17M, что соответствует валовой рентабельности в 11.0%.
XGN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exagen Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.41M при выручке в 17.31M, что соответствует операционной рентабельности -19.7%.
ESOA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Services Of America Corp сообщила об операционной прибыли в 1.06M при выручке в 93.17M, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.
XGN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exagen Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.97M при выручке в 17.31M, что соответствует чистой рентабельности -22.9%.
ESOA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Services Of America Corp сообщила о чистой прибыли в 215.55K при выручке в 93.17M, что соответствует чистой рентабельности 0.2%.
Часто задаваемые вопросы
XGN and ESOA have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XGN has higher volatility (41.16%) compared to ESOA (23.46%). In terms of maximum drawdown, XGN dropped -95.22% vs ESOA's -76.67%.
ESOA currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XGN и ESOA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор