Сравнение XGN с FOA
XGN (Exagen Inc.) and FOA (Finance Of America Companies Inc.) are both stocks. XGN operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while FOA operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, XGN returned -21.59%/yr vs -22.82%/yr for FOA. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XGN и FOA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XGN показывает доходность -25.66%, что значительно ниже, чем у FOA с доходностью -11.32%.
XGN
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- 6.10%
- С начала года
- -25.66%
- 6 месяцев
- -26.98%
- 1 год
- -35.98%
- 3 года*
- 13.27%
- 5 лет*
- -21.59%
- 10 лет*
- —
FOA
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- 10.50%
- С начала года
- -11.32%
- 6 месяцев
- -5.83%
- 1 год
- -2.72%
- 3 года*
- 3.44%
- 5 лет*
- -22.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XGN и FOA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGN Exagen Inc. | -25.66% | 48.29% | 106.03% | -17.08% | -79.36% | -11.89% | -48.03% | 51.19% |
FOA Finance Of America Companies Inc. | -11.32% | -13.90% | 155.64% | -13.39% | -68.01% | -61.83% | 3.69% | 1.01% |
Correlation
The correlation between XGN and FOA is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2019 г. | 0.11 |
The correlation between XGN and FOA shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
XGN:
-$0.90
FOA:
$4.39
XGN:
1.48
FOA:
0.12
XGN:
$68.38M
FOA:
$1.15B
XGN:
$39.88M
FOA:
$623.72M
XGN:
-$15.91M
FOA:
$1.78B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XGN vs. FOA — Ранг доходности на риск
XGN
FOA
Сравнение XGN c FOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exagen Inc. (XGN) и Finance Of America Companies Inc. (FOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XGN | FOA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.03 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | -0.06 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | -0.11 | -0.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XGN и FOA
Максимальная просадка XGN за все время составила -95.22%, примерно равная максимальной просадке FOA в -96.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGN и FOA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XGN | FOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.22% | -96.13% | +0.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.84% | -45.07% | -32.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.84% | -77.83% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.08% | -94.26% | +3.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.13% | -81.52% | -2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.90% | -57.56% | -13.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.56% | 24.69% | +24.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGN и FOA
Exagen Inc. (XGN) имеет более высокую волатильность в 26.75% по сравнению с Finance Of America Companies Inc. (FOA) с волатильностью 10.13%. Это указывает на то, что XGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XGN | FOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.75% | 10.13% | +16.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.36% | 33.46% | +25.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.05% | 46.99% | +23.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.19% | 76.54% | +6.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.48% | 65.31% | +23.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGN и FOA
Ни XGN, ни FOA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XGN и FOA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exagen Inc. и Finance Of America Companies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
XGN and FOA have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XGN has higher volatility (26.75%) compared to FOA (10.13%). In terms of maximum drawdown, XGN dropped -95.22% vs FOA's -96.13%.
FOA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XGN и FOA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор