Сравнение XGN с LFVN
XGN (Exagen Inc.) and LFVN (LifeVantage Corporation) are both stocks. XGN operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while LFVN operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 5 years, XGN returned -18.51%/yr vs 5.92%/yr for LFVN. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XGN и LFVN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XGN показывает доходность -21.22%, что значительно ниже, чем у LFVN с доходностью 53.59%.
XGN
- 1 день
- 5.51%
- 1 месяц
- 55.02%
- С начала года
- -21.22%
- 6 месяцев
- -36.05%
- 1 год
- -35.01%
- 3 года*
- 15.24%
- 5 лет*
- -18.51%
- 10 лет*
- —
LFVN
- 1 день
- 11.90%
- 1 месяц
- 70.67%
- С начала года
- 53.59%
- 6 месяцев
- 35.74%
- 1 год
- -24.73%
- 3 года*
- 29.64%
- 5 лет*
- 5.92%
- 10 лет*
- -2.47%
Сравнение доходности по годам XGN и LFVN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGN Exagen Inc. | -21.22% | 48.29% | 106.03% | -17.08% | -79.36% | -11.89% | -48.03% | 36.71% |
LFVN LifeVantage Corporation | 53.59% | -64.29% | 197.21% | 74.03% | -39.78% | -32.19% | -40.29% | 14.53% |
Correlation
The correlation between XGN and LFVN is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2019 г. | 0.12 |
The correlation between XGN and LFVN shifts across timeframes, from 0.05 (3 years) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
XGN:
$114.27M
LFVN:
$117.86M
XGN:
-$0.90
LFVN:
$0.45
XGN:
1.57
LFVN:
0.61
XGN:
7.92
LFVN:
3.54
XGN:
$68.38M
LFVN:
$195.32M
XGN:
$39.88M
LFVN:
$152.62M
XGN:
-$15.91M
LFVN:
$8.69M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XGN vs. LFVN — Ранг доходности на риск
XGN
LFVN
Сравнение XGN c LFVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exagen Inc. (XGN) и LifeVantage Corporation (LFVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XGN | LFVN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.99 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | -0.35 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | -0.51 | -0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XGN | LFVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | -0.35 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.09 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | -0.04 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок XGN и LFVN
Максимальная просадка XGN за все время составила -95.22%, примерно равная максимальной просадке LFVN в -99.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGN и LFVN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XGN | LFVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.22% | -99.57% | +4.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.84% | -71.73% | -6.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.84% | -83.90% | +6.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.98% | -83.90% | -8.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.18% | -90.45% | +7.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.83% | -89.58% | +18.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.53% | 48.42% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGN и LFVN
Exagen Inc. (XGN) и LifeVantage Corporation (LFVN) имеют волатильность 41.16% и 41.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XGN | LFVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.16% | 41.31% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.35% | 58.45% | -1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.58% | 70.23% | -1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.30% | 64.76% | +18.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.49% | 61.30% | +27.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGN и LFVN
XGN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LFVN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
LFVN LifeVantage Corporation | 1.99% | 2.84% | 0.88% | 8.33% | 2.42% |
XGN Exagen Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XGN и LFVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exagen Inc. и LifeVantage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XGN и LFVN
XGN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exagen Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.21M при выручке в 17.31M, что соответствует валовой рентабельности в 59.0%.
LFVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LifeVantage Corporation сообщила о валовой прибыли в 34.54M при выручке в 43.72M, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
XGN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exagen Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.41M при выручке в 17.31M, что соответствует операционной рентабельности -19.7%.
LFVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LifeVantage Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.68M при выручке в 43.72M, что соответствует операционной рентабельности 3.8%.
XGN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exagen Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.97M при выручке в 17.31M, что соответствует чистой рентабельности -22.9%.
LFVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LifeVantage Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.36M при выручке в 43.72M, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
XGN and LFVN have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LFVN has higher volatility (41.31%) compared to XGN (41.16%). In terms of maximum drawdown, XGN dropped -95.22% vs LFVN's -99.57%.
LFVN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XGN и LFVN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор