Сравнение XGN с RGS
XGN (Exagen Inc.) and RGS (Regis Corporation) are both stocks. XGN operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while RGS operates in Personal Services (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, XGN returned -20.37%/yr vs -28.31%/yr for RGS. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XGN и RGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XGN показывает доходность -30.10%, что значительно ниже, чем у RGS с доходностью 8.90%.
XGN
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -6.59%
- 6 месяцев
- -12.01%
- С начала года
- -30.10%
- 1 год
- -39.29%
- 3 года*
- 16.18%
- 5 лет*
- -20.37%
- 10 лет*
- —
RGS
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- 9.89%
- 6 месяцев
- 21.90%
- С начала года
- 8.90%
- 1 год
- 32.54%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- -28.31%
- 10 лет*
- -19.87%
Сравнение доходности по годам XGN и RGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGN Exagen Inc. | -30.10% | 48.29% | 106.03% | -17.08% | -79.36% | -11.89% | -48.03% | 51.19% |
RGS Regis Corporation | 8.90% | 16.99% | 151.01% | -61.27% | -29.89% | -81.07% | -48.57% | -7.60% |
Correlation
The correlation between XGN and RGS is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2019 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
XGN:
$102.68M
RGS:
$75.51M
XGN:
-$0.89
RGS:
$39.69
XGN:
1.42
RGS:
0.37
XGN:
7.02
RGS:
0.46
XGN:
$68.38M
RGS:
$228.88M
XGN:
$39.88M
RGS:
$138.74M
XGN:
-$15.91M
RGS:
$22.14M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XGN vs. RGS — Ранг доходности на риск
XGN
RGS
Сравнение XGN c RGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exagen Inc. (XGN) и Regis Corporation (RGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XGN | RGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.16 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 0.89 | -1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 2.14 | -2.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XGN и RGS
Максимальная просадка XGN за все время составила -95.22%, примерно равная максимальной просадке RGS в -99.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGN и RGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XGN | RGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.22% | -99.52% | +4.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.84% | -36.77% | -41.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.84% | -84.96% | +7.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.58% | -97.52% | +6.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.08% | -96.49% | +11.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.01% | -47.91% | -23.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.85% | 15.28% | +36.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGN и RGS
Exagen Inc. (XGN) имеет более высокую волатильность в 21.93% по сравнению с Regis Corporation (RGS) с волатильностью 9.10%. Это указывает на то, что XGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XGN | RGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.93% | 9.10% | +12.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.67% | 30.91% | +28.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.06% | 45.84% | +26.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.37% | 165.31% | -81.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.38% | 124.49% | -36.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGN и RGS
Ни XGN, ни RGS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XGN и RGS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exagen Inc. и Regis Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XGN и RGS
XGN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Exagen Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.21M при выручке в 17.31M, что соответствует валовой рентабельности в 59.0%.
RGS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Regis Corporation сообщила о валовой прибыли в 48.79M при выручке в 52.41M, что соответствует валовой рентабельности в 93.1%.
XGN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Exagen Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.41M при выручке в 17.31M, что соответствует операционной рентабельности -19.7%.
RGS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Regis Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.72M при выручке в 52.41M, что соответствует операционной рентабельности 10.9%.
XGN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Exagen Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.97M при выручке в 17.31M, что соответствует чистой рентабельности -22.9%.
RGS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Regis Corporation сообщила о чистой прибыли в 735.00K при выручке в 52.41M, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
Часто задаваемые вопросы
XGN and RGS have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XGN has higher volatility (21.93%) compared to RGS (9.10%). In terms of maximum drawdown, XGN dropped -95.22% vs RGS's -99.52%.
RGS currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XGN и RGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор